new eft
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в new eft и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 янв. 2004 г., начальной даты ITOT
Доходность по периодам
new eft на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 25.66% с начала года и доходность в 13.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| new eft | 25.66% | 2.55% | 13.06% | 33.96% | 15.28% | 13.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 26.09% | 2.36% | 13.01% | 33.86% | 15.60% | 13.32% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 25.22% | 2.75% | 13.11% | 34.05% | 14.94% | 12.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью new eft, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.32% | 5.27% | 3.27% | -4.21% | 4.97% | 3.30% | 1.50% | 2.27% | 2.10% | -0.83% | 25.66% | ||
| 2023 | 6.60% | -2.42% | 3.18% | 1.31% | 0.44% | 6.70% | 3.44% | -1.79% | -4.76% | -2.44% | 9.30% | 4.99% | 26.21% |
| 2022 | -5.61% | -2.72% | 3.50% | -8.94% | 0.06% | -8.31% | 9.26% | -3.96% | -9.23% | 8.09% | 5.39% | -5.77% | -18.82% |
| 2021 | -0.65% | 2.96% | 4.08% | 5.21% | 0.55% | 2.31% | 2.13% | 2.93% | -4.60% | 6.84% | -1.08% | 4.18% | 27.21% |
| 2020 | -0.07% | -8.25% | -13.00% | 12.94% | 5.03% | 2.10% | 5.81% | 7.03% | -3.66% | -2.21% | 11.45% | 4.09% | 19.56% |
| 2019 | 8.18% | 3.38% | 1.68% | 3.94% | -6.33% | 6.94% | 1.40% | -1.77% | 1.86% | 2.18% | 3.69% | 2.90% | 30.96% |
| 2018 | 5.45% | -3.80% | -2.20% | 0.33% | 2.61% | 0.64% | 3.52% | 3.36% | 0.34% | -7.09% | 1.92% | -9.01% | -4.91% |
| 2017 | 1.88% | 3.77% | 0.12% | 0.98% | 1.23% | 0.79% | 1.98% | 0.20% | 2.22% | 2.28% | 3.08% | 1.21% | 21.56% |
| 2016 | -5.44% | 0.03% | 6.99% | 0.49% | 1.74% | 0.20% | 3.85% | 0.22% | 0.10% | -2.03% | 4.04% | 2.08% | 12.37% |
| 2015 | -2.89% | 5.66% | -1.44% | 0.80% | 1.32% | -1.90% | 2.06% | -6.12% | -2.55% | 8.35% | 0.41% | -1.80% | 1.09% |
| 2014 | -3.44% | 4.54% | 0.84% | 0.56% | 2.26% | 2.18% | -1.53% | 4.02% | -1.57% | 2.49% | 2.62% | 0.12% | 13.55% |
| 2013 | 5.22% | 1.29% | 3.98% | 1.88% | 2.39% | -1.49% | 5.38% | -3.01% | 3.37% | 4.49% | 3.01% | 2.55% | 32.81% |
Комиссия
Комиссия new eft составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг new eft среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.82 | 3.77 | 1.53 | 4.06 | 18.37 |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 2.76 | 3.68 | 1.51 | 4.05 | 17.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность new eft за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.23% | 1.46% | 1.66% | 1.19% | 1.49% | 1.93% | 2.17% | 1.72% | 1.92% | 2.14% | 2.02% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.21% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
new eft показал максимальную просадку в 55.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка new eft составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.23% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 769 | 26 мар. 2012 г. | 1124 |
| -34.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.94% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.75% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -13.67% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 47 | 20 апр. 2016 г. | 230 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность new eft составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ITOT | IVV | |
|---|---|---|
| ITOT | 1.00 | 0.98 |
| IVV | 0.98 | 1.00 |