MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	35%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	20%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	15%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
USD=X USD Cash		5%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	Leveraged Equities, S&P 500	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH	0.00%	1.10%	6.83%	7.14%	17.94%	17.00%	—	—
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.71%	0.77%	-2.67%	-2.06%	-0.22%	13.30%	11.27%	13.22%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.43%	0.90%	1.29%	1.18%	7.58%	9.13%	7.45%	—
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.62%	0.88%	7.85%	8.80%	25.53%	19.91%	—	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.37%	20.66%	19.57%	26.16%	14.90%	8.75%	12.91%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	1.54%	-1.59%	20.98%	21.36%	65.66%	47.11%	21.80%	29.90%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.53%	3.08%	7.68%	6.99%	18.23%	15.98%	10.74%	13.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.48%	1.53%	-4.39%	5.74%	2.70%	-0.13%							6.83%
2025	2.58%	1.56%	-3.33%	-1.58%	1.81%	2.72%	0.58%	3.25%	2.20%	0.42%	2.45%	-0.22%	12.93%
2024	3.15%	4.50%	2.96%	-4.21%	4.17%	1.49%	2.10%	3.56%	0.90%	-0.77%	5.87%	-3.17%	21.97%
2023	4.04%	-2.08%	3.66%	2.85%	0.11%	4.94%	3.05%	-0.26%	-3.77%	-1.86%	7.23%	2.93%	22.24%
2022					-0.86%	-8.10%	8.09%	-4.95%	-8.02%	8.05%	6.35%	-4.75%	-5.77%

Метрики бенчмарка

MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH has an annualized alpha of 1.12%, beta of 0.83, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2022.

This portfolio participated in 80.72% of S&P 500 Index downside but only 80.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: 1.12%

Бета: 0.83

R²: 0.94

Участие в росте: 80.52%

Участие в снижении: 80.72%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.05	1.86	+0.19
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.85	2.53	+0.32
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.40	1.34	+0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.86	2.53	+0.33
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.38	11.37	+2.01

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	39	-0.02	0.08	1.01	-0.02	-0.05
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	28	0.95	1.42	1.17	1.14	3.46
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	74	2.03	2.69	1.40	2.91	13.84
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	87	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	58	1.79	2.25	1.30	2.47	10.16
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—	—
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	60	1.80	2.61	1.32	2.32	9.34

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH на 13 июн. 2026 г. составляет 2.05 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.30%	5.50%	5.05%	5.36%	5.61%	1.43%	1.36%	0.51%	0.57%	0.64%	0.50%	0.53%
Активы портфеля:
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.18%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	10.22%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.56%	0.69%	0.74%	0.98%	0.32%	0.11%	0.22%	0.84%	1.02%	3.88%	0.00%	0.00%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.47%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH показал максимальную просадку в 16.49%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 217 торговых сессий.

Текущая просадка MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-16.49%окт. 2022 г.	5mo 10d	7mo 7d	1y 12dмай 2022 г. - май 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-14.23%апр. 2025 г.	1mo 17d	3mo 16d	5mo 3dфевр. 2025 г. - июль 2025 г.
Откат 2023 года2023	-8.16%окт. 2023 г.	1mo 12d	24d	2mo 6dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2024 года2024	-7.31%авг. 2024 г.	19d	18d	1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2026 года2026	-6.62%март 2026 г.	1mo 13d	21d	2mo 4dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.35	1.18	1.12

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.12, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH с S&P 500 Index

Корреляция MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH с S&P 500 Index составляет 0.87 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.92
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPXL: 1.00, а самая низкая у USD=X: 0.00.

0.00

0.52

0.68

0.78

0.89

0.92

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH . Самая высокая корреляция с портфелем у SPXL: 0.91, а самая низкая у USD=X: 0.00.

0.00

0.65

0.72

0.80

0.82

0.89

0.91

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	BRK-B	SCHD	JEPQ	JEPI	SPXL	VIG
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BRK-B	0.00	1.00	0.59	0.32	0.58	0.47	0.58
SCHD	0.00	0.59	1.00	0.43	0.76	0.62	0.78
JEPQ	0.00	0.32	0.43	1.00	0.58	0.88	0.68
JEPI	0.00	0.58	0.76	0.58	1.00	0.71	0.87
SPXL	0.00	0.47	0.62	0.88	0.71	1.00	0.84
VIG	0.00	0.58	0.78	0.68	0.87	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 мая 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации