PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash))
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash))

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash))

Распределение активов

VGSH 15%JEPQ 70%SPXL 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
70%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		Leveraged Equities, Leveraged
15%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		Government Bonds
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.61%
12.76%
INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash))
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash))27.12%3.45%12.61%34.52%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		23.39%3.77%10.52%28.15%N/AN/A
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.38%-0.18%2.76%5.00%1.27%1.27%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		75.37%5.39%33.59%107.18%25.62%24.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.67%5.18%3.26%-4.31%5.60%3.85%-1.28%1.92%2.75%-0.44%27.12%
20237.21%-2.04%6.57%2.37%2.96%4.99%3.50%-1.04%-4.62%-1.65%9.57%4.38%36.11%
2022-4.49%-7.99%10.05%-5.94%-10.64%6.50%6.08%-7.34%-14.90%

Комиссия

Комиссия INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)) составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)) среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)), с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)), с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)), с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)), с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)), с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)), с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash))
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)), с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)), с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)), с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)), с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)), с текущим значением в 14.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.383.111.492.7111.74
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		2.834.591.615.5615.27
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		3.293.541.494.9019.76

Коэффициент Шарпа

INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.06 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.91
INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash))
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)) за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.27%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель7.27%7.66%6.83%0.12%0.30%0.47%0.42%0.75%0.13%0.11%0.07%0.05%
Активы портфеля:
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.35%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		4.15%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%0.34%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.68%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-0.27%
INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash))
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)) показал максимальную просадку в 19.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)) составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.95%17 авг. 2022 г.4214 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.196
-15.26%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.70
-10.95%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.49
-9.15%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.75
-6.4%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash)) составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
3.75%
INCOME+LEVERAGED GROWTH((70%JEPQ+15%SPXL+15%cash))
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VGSHJEPQSPXL
VGSH1.000.090.11
JEPQ0.091.000.92
SPXL0.110.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.