MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH

График показывает рост $10,000 инвестированных в MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 5 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.

MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH : годовая альфа составляет 1.75%, бета — 0.83, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 05.05.2022.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.19%) было выше, чем в снижении (82.96%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Комиссия MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.98
• За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH показал максимальную просадку в 16.41%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка MY MIXED BAG - CURRENT INCOME+GROWTH+LEVERAGED GROWTH составляет 3.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.