VOO SMH MSTR
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 5.50% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 29.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 65% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO SMH MSTR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VOO SMH MSTR на 2 мая 2025 г. показал доходность в -4.88% с начала года и доходность в 18.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.72% | -0.51% | -1.78% | 11.67% | 14.69% | 10.26% |
| VOO SMH MSTR | -4.88% | 1.09% | -1.17% | 18.33% | 26.59% | 18.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.39% | -0.47% | -1.13% | 13.11% | 16.41% | 12.23% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -12.33% | -0.09% | -11.77% | 2.59% | 28.19% | 23.73% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 31.76% | 24.70% | 56.07% | 271.11% | 99.33% | 35.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO SMH MSTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.76% | -3.52% | -5.76% | 1.19% | 0.62% | -4.88% | |||||||
| 2024 | 1.83% | 11.96% | 9.77% | -5.90% | 8.46% | 4.34% | 0.04% | 0.12% | 3.01% | 1.30% | 8.24% | -4.01% | 44.72% |
| 2023 | 13.47% | -0.85% | 6.24% | -0.04% | 4.41% | 6.59% | 5.29% | -3.07% | -5.66% | -1.05% | 11.60% | 7.97% | 52.62% |
| 2022 | -8.34% | -1.96% | 3.16% | -11.56% | 0.86% | -11.98% | 14.64% | -6.90% | -10.48% | 7.38% | 7.61% | -7.98% | -26.06% |
| 2021 | 3.65% | 5.39% | 2.09% | 3.16% | -0.33% | 4.63% | 1.38% | 3.35% | -5.49% | 7.90% | 2.94% | 1.82% | 34.35% |
| 2020 | -0.46% | -7.12% | -12.07% | 12.84% | 4.60% | 3.40% | 6.68% | 7.04% | -2.36% | -0.93% | 19.22% | 5.32% | 37.62% |
| 2019 | 8.26% | 4.79% | 2.21% | 5.59% | -9.42% | 8.53% | 2.54% | -1.50% | 2.70% | 3.68% | 3.51% | 4.10% | 39.47% |
| 2018 | 6.52% | -2.78% | -2.20% | -1.86% | 4.60% | -0.83% | 3.34% | 3.73% | -0.63% | -8.62% | 2.41% | -8.22% | -5.68% |
| 2017 | 2.42% | 3.03% | 1.26% | 0.74% | 3.00% | -0.81% | 1.11% | 1.00% | 2.94% | 4.34% | 1.72% | 0.30% | 23.07% |
| 2016 | -5.37% | -0.10% | 7.82% | -1.18% | 3.78% | -0.08% | 5.76% | 1.17% | 1.59% | -0.78% | 3.57% | 1.92% | 18.91% |
| 2015 | -2.91% | 6.58% | -2.19% | 1.16% | 2.91% | -4.11% | 1.21% | -5.58% | -1.47% | 7.39% | 1.20% | -1.71% | 1.61% |
| 2014 | -3.11% | 4.89% | 1.31% | 0.15% | 3.52% | 3.30% | -1.23% | 4.18% | -1.55% | 3.00% | 4.53% | -0.73% | 19.38% |
Комиссия
Комиссия VOO SMH MSTR составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO SMH MSTR составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.57 | 0.92 | 1.13 | 0.59 | 2.33 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.05 | 0.22 | 1.03 | -0.07 | -0.16 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 1.90 | 2.60 | 1.30 | 3.92 | 8.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO SMH MSTR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.03% | 0.94% | 1.12% | 1.45% | 0.96% | 1.21% | 1.67% | 1.89% | 1.58% | 1.55% | 2.00% | 1.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.50% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO SMH MSTR показал максимальную просадку в 33.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка VOO SMH MSTR составляет 11.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -32.93% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -23.79% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.76% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -20.27% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO SMH MSTR составляет 17.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.95, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MSTR | SMH | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.52 | 0.77 | 1.00 | 0.92 |
| MSTR | 0.52 | 1.00 | 0.47 | 0.52 | 0.64 |
| SMH | 0.77 | 0.47 | 1.00 | 0.77 | 0.91 |
| VOO | 1.00 | 0.52 | 0.77 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.92 | 0.64 | 0.91 | 0.92 | 1.00 |