tqqq_xlk_iau
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 35% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 10% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 55% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в tqqq_xlk_iau и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 февр. 2010 г., начальной даты TQQQ
Доходность по периодам
tqqq_xlk_iau на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 18.83% с начала года и доходность в 18.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| tqqq_xlk_iau | 20.32% | -0.65% | 9.97% | 37.85% | 22.43% | 18.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 13.21% | -3.16% | 3.67% | 31.09% | 23.19% | 19.96% |
IAU iShares Gold Trust | 25.26% | 2.90% | 18.49% | 33.54% | 11.12% | 7.65% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 40.25% | -0.40% | 13.36% | 89.19% | 35.71% | 35.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью tqqq_xlk_iau, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.38% | 4.25% | 3.58% | -3.49% | 6.02% | 6.02% | -0.66% | 1.21% | 20.32% | ||||
| 2023 | 10.35% | -2.00% | 11.80% | 0.24% | 6.82% | 4.75% | 3.27% | -1.94% | -6.86% | 1.80% | 11.00% | 4.53% | 51.09% |
| 2022 | -6.88% | -1.59% | 2.95% | -10.41% | -2.28% | -7.60% | 10.33% | -6.48% | -11.09% | 4.39% | 7.65% | -6.33% | -26.31% |
| 2021 | -1.63% | -1.57% | 0.92% | 5.96% | 1.55% | 3.26% | 3.85% | 3.23% | -6.17% | 7.44% | 2.81% | 3.16% | 24.46% |
| 2020 | 4.63% | -6.07% | -8.08% | 14.61% | 7.15% | 6.99% | 9.25% | 10.25% | -6.95% | -4.00% | 7.61% | 7.15% | 47.26% |
| 2019 | 7.54% | 4.65% | 3.46% | 4.94% | -6.96% | 9.86% | 2.60% | 0.97% | -0.09% | 4.31% | 3.19% | 4.96% | 46.04% |
| 2018 | 7.74% | -1.62% | -3.34% | -0.31% | 5.09% | -1.02% | 1.09% | 4.85% | -0.38% | -6.31% | -1.16% | -4.50% | -0.80% |
| 2017 | 5.37% | 5.01% | 1.78% | 2.49% | 3.33% | -3.18% | 4.53% | 3.55% | -0.80% | 4.71% | 1.51% | 1.18% | 33.35% |
| 2016 | -2.19% | 3.45% | 5.67% | -1.93% | 1.48% | 1.58% | 6.92% | -0.08% | 2.04% | -1.90% | -2.67% | 0.98% | 13.61% |
| 2015 | 0.41% | 4.11% | -3.43% | 1.98% | 1.88% | -3.58% | 0.58% | -4.31% | -2.06% | 10.49% | -1.56% | -1.96% | 1.67% |
| 2014 | -0.89% | 6.20% | -1.78% | 0.11% | 2.39% | 4.13% | -0.02% | 3.54% | -2.64% | 0.51% | 4.03% | -1.66% | 14.35% |
| 2013 | 1.68% | -1.24% | 2.72% | -0.96% | 0.73% | -5.74% | 6.63% | 1.13% | 1.17% | 4.11% | 0.99% | 1.87% | 13.34% |
Комиссия
Комиссия tqqq_xlk_iau составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг tqqq_xlk_iau среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.36 | 1.86 | 1.25 | 1.71 | 6.12 |
IAU iShares Gold Trust | 2.32 | 3.25 | 1.41 | 2.73 | 13.99 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.52 | 1.99 | 1.26 | 1.25 | 6.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность tqqq_xlk_iau за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tqqq_xlk_iau | 0.40% | 0.54% | 0.63% | 0.35% | 0.51% | 0.64% | 0.89% | 0.75% | 0.96% | 0.98% | 0.97% | 0.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.53% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.02% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
tqqq_xlk_iau показал максимальную просадку в 32.22%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка tqqq_xlk_iau составляет 4.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.22% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -27.77% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -16.84% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
| -13.58% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 66 | 28 дек. 2020 г. | 80 |
| -13.22% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность tqqq_xlk_iau составляет 6.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | XLK | TQQQ | |
|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.02 | 0.03 |
| XLK | 0.02 | 1.00 | 0.96 |
| TQQQ | 0.03 | 0.96 | 1.00 |