PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
LazyHammock
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

LazyHammock

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Lazy hammock portfolio

Распределение активов

^GSPC 30%XSX7.DE 20%EUEA.AS 20%IWDA.L 20%EEM 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^GSPC
S&P 500
30%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
10%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		Europe Equities
20%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
20%
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		Europe Equities
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LazyHammock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.33%
5.56%
5.56%
LazyHammock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2023 г., начальной даты XSX7.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
LazyHammock10.04%2.19%3.33%19.01%N/AN/A
Активы портфеля:
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		8.96%3.76%4.32%18.81%N/AN/A
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.64%1.72%-2.26%17.70%8.79%6.80%
^GSPC
S&P 500		13.39%1.68%5.56%21.33%12.69%10.55%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.62%-0.12%3.06%10.73%2.56%1.50%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.97%2.98%4.66%20.88%11.85%9.30%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LazyHammock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.38%4.02%3.58%-3.02%4.00%1.02%1.31%2.39%10.04%
20235.94%2.18%-2.44%5.91%3.36%-3.48%-4.45%-2.93%9.55%4.75%18.76%

Комиссия

Комиссия LazyHammock составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF
График комиссии EUEA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF
График комиссии XSX7.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LazyHammock среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LazyHammock, с текущим значением в 5050
LazyHammock
Ранг коэф-та Шарпа LazyHammock, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LazyHammock, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LazyHammock, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LazyHammock, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LazyHammock, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LazyHammock
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LazyHammock, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LazyHammock, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LazyHammock, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LazyHammock, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LazyHammock, с текущим значением в 8.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.05
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		1.331.961.231.416.65
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		1.111.631.191.195.28
^GSPC
S&P 500		1.712.351.312.099.05
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		0.661.021.120.743.21
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		1.702.421.312.028.77

Коэффициент Шарпа

LazyHammock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.61
1.71
1.71
LazyHammock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LazyHammock за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LazyHammock1.26%1.32%0.84%0.61%0.58%0.89%0.95%0.76%0.87%0.84%0.79%0.71%
Активы портфеля:
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		3.31%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		1.75%3.03%2.94%2.06%2.17%3.09%3.66%2.84%3.39%2.96%2.86%2.51%
^GSPC
S&P 500		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.48%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.01%
-4.57%
-4.57%
LazyHammock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LazyHammock показал максимальную просадку в 11.56%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

Текущая просадка LazyHammock составляет 4.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.56%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.97
-7.83%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.30
-4.57%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.29
-4.01%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.———
-2.95%28 дек. 2023 г.1417 янв. 2024 г.726 янв. 2024 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LazyHammock составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.67%
4.36%
4.36%
LazyHammock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCEEMIWDA.LEUEA.ASXSX7.DE
^GSPC1.000.680.550.470.49
EEM0.681.000.550.560.59
IWDA.L0.550.551.000.790.80
EUEA.AS0.470.560.791.000.95
XSX7.DE0.490.590.800.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2023 г.