LazyHammock
Lazy hammock portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 30% | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | Europe Equities | 20% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 20% |
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | Europe Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LazyHammock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2023 г., начальной даты XSX7.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
LazyHammock | 10.04% | 2.19% | 3.33% | 19.01% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 8.96% | 3.76% | 4.32% | 18.81% | N/A | N/A |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 6.64% | 1.72% | -2.26% | 17.70% | 8.79% | 6.80% |
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 1.68% | 5.56% | 21.33% | 12.69% | 10.55% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.62% | -0.12% | 3.06% | 10.73% | 2.56% | 1.50% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.97% | 2.98% | 4.66% | 20.88% | 11.85% | 9.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LazyHammock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.38% | 4.02% | 3.58% | -3.02% | 4.00% | 1.02% | 1.31% | 2.39% | 10.04% | ||||
2023 | 5.94% | 2.18% | -2.44% | 5.91% | 3.36% | -3.48% | -4.45% | -2.93% | 9.55% | 4.75% | 18.76% |
Комиссия
Комиссия LazyHammock составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LazyHammock среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 1.33 | 1.96 | 1.23 | 1.41 | 6.65 |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.11 | 1.63 | 1.19 | 1.19 | 5.28 |
^GSPC S&P 500 | 1.71 | 2.35 | 1.31 | 2.09 | 9.05 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.66 | 1.02 | 1.12 | 0.74 | 3.21 |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 1.70 | 2.42 | 1.31 | 2.02 | 8.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LazyHammock за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LazyHammock | 1.26% | 1.32% | 0.84% | 0.61% | 0.58% | 0.89% | 0.95% | 0.76% | 0.87% | 0.84% | 0.79% | 0.71% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
XSX7.DE Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF | 3.31% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.75% | 3.03% | 2.94% | 2.06% | 2.17% | 3.09% | 3.66% | 2.84% | 3.39% | 2.96% | 2.86% | 2.51% |
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.48% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LazyHammock показал максимальную просадку в 11.56%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.
Текущая просадка LazyHammock составляет 4.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-11.56% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 13 дек. 2023 г. | 97 |
-7.83% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
-4.57% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 14 | 9 мая 2024 г. | 29 |
-4.01% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
-2.95% | 28 дек. 2023 г. | 14 | 17 янв. 2024 г. | 7 | 26 янв. 2024 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LazyHammock составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
^GSPC | EEM | IWDA.L | EUEA.AS | XSX7.DE | |
---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.68 | 0.55 | 0.47 | 0.49 |
EEM | 0.68 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.59 |
IWDA.L | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.79 | 0.80 |
EUEA.AS | 0.47 | 0.56 | 0.79 | 1.00 | 0.95 |
XSX7.DE | 0.49 | 0.59 | 0.80 | 0.95 | 1.00 |