VOO+VXUS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO+VXUS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
VOO+VXUS на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -4.78% с начала года и доходность в 11.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| VOO+VXUS | -4.78% | -2.89% | -3.69% | 10.90% | 15.58% | 11.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 7.84% | 0.40% | 3.62% | 11.17% | 10.95% | 4.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -5.74% | -3.16% | -4.28% | 10.88% | 16.04% | 12.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO+VXUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.74% | -1.04% | -5.17% | -1.24% | -4.78% | ||||||||
| 2024 | 1.33% | 5.02% | 3.28% | -3.88% | 4.95% | 3.22% | 1.27% | 2.39% | 2.21% | -1.22% | 5.43% | -2.37% | 23.33% |
| 2023 | 6.50% | -2.66% | 3.63% | 1.62% | 0.12% | 6.33% | 3.34% | -1.86% | -4.63% | -2.27% | 9.09% | 4.62% | 25.39% |
| 2022 | -5.03% | -2.97% | 3.42% | -8.59% | 0.37% | -8.24% | 8.70% | -4.16% | -9.26% | 7.72% | 6.12% | -5.42% | -17.99% |
| 2021 | -0.89% | 2.72% | 4.30% | 5.04% | 0.90% | 2.00% | 2.10% | 2.81% | -4.55% | 6.64% | -1.06% | 4.47% | 26.77% |
| 2020 | -0.40% | -7.94% | -12.85% | 12.26% | 4.76% | 2.08% | 5.71% | 6.72% | -3.57% | -2.52% | 11.11% | 3.95% | 17.50% |
| 2019 | 7.89% | 3.06% | 1.79% | 3.89% | -6.24% | 6.85% | 1.08% | -1.70% | 2.05% | 2.32% | 3.34% | 3.12% | 30.25% |
| 2018 | 5.60% | -3.92% | -2.20% | 0.36% | 1.90% | 0.40% | 3.44% | 2.55% | 0.53% | -7.03% | 1.86% | -8.41% | -5.77% |
| 2017 | 2.06% | 3.56% | 0.48% | 1.17% | 1.60% | 0.63% | 2.23% | 0.32% | 2.02% | 2.29% | 2.74% | 1.38% | 22.47% |
| 2016 | -4.98% | -0.50% | 7.06% | 0.58% | 1.40% | 0.16% | 3.79% | 0.16% | 0.24% | -1.81% | 2.99% | 2.06% | 11.21% |
| 2015 | -2.44% | 5.61% | -1.56% | 1.54% | 0.94% | -2.06% | 1.79% | -6.32% | -2.65% | 8.15% | 0.19% | -1.79% | 0.57% |
| 2014 | -3.83% | 4.73% | 0.82% | 0.81% | 2.24% | 2.06% | -1.43% | 3.53% | -1.93% | 2.04% | 2.28% | -0.81% | 10.66% |
Комиссия
Комиссия VOO+VXUS составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VOO+VXUS составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.64 | 1.01 | 1.13 | 0.80 | 2.52 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.54 | 0.88 | 1.13 | 0.55 | 2.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO+VXUS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.72% | 1.67% | 1.81% | 1.97% | 1.62% | 1.66% | 2.12% | 2.28% | 1.97% | 2.20% | 2.25% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.08% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO+VXUS показал максимальную просадку в 33.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка VOO+VXUS составляет 9.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.79% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -20.42% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 103 | 1 мар. 2012 г. | 211 |
| -18.98% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.16% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO+VXUS составляет 13.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VXUS | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.82 | 1.00 | 0.99 |
| VXUS | 0.82 | 1.00 | 0.82 | 0.86 |
| VOO | 1.00 | 0.82 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | 0.86 | 1.00 | 1.00 |