Pura Fija Corto
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | Corporate Bonds | 50% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 2011 г., начальной даты FLOT
Доходность по периодам
Pura Fija Corto на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 2.36% с начала года и доходность в 2.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Pura Fija Corto | 1.97% | 0.15% | 2.13% | 5.69% | 2.75% | 2.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 1.43% | 0.10% | 1.92% | 4.84% | 3.46% | 2.53% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 2.51% | 0.21% | 2.33% | 6.54% | 2.01% | 2.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Pura Fija Corto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51% | 0.71% | 0.35% | 0.38% | 0.40% | -0.39% | 1.97% | ||||||
| 2024 | 0.52% | 0.12% | 0.60% | -0.02% | 0.80% | 0.46% | 1.06% | 0.83% | 0.72% | -0.23% | 0.60% | 0.17% | 5.76% |
| 2023 | 1.17% | -0.26% | 0.54% | 0.75% | 0.10% | 0.29% | 0.55% | 0.32% | 0.01% | 0.23% | 1.38% | 1.18% | 6.43% |
| 2022 | -0.63% | -0.36% | -1.09% | -0.70% | 0.31% | -1.04% | 1.13% | -0.54% | -1.01% | -0.03% | 1.41% | 0.35% | -2.22% |
| 2021 | 0.07% | -0.11% | -0.14% | 0.18% | 0.22% | 0.02% | 0.16% | -0.02% | -0.04% | -0.28% | -0.21% | 0.09% | -0.06% |
| 2020 | 0.59% | 0.35% | -3.84% | 2.76% | 1.14% | 0.79% | 0.53% | 0.17% | -0.03% | 0.07% | 0.40% | 0.23% | 3.10% |
| 2019 | 1.03% | 0.43% | 0.74% | 0.31% | 0.47% | 0.60% | 0.20% | 0.63% | 0.18% | 0.36% | 0.15% | 0.32% | 5.54% |
| 2018 | 0.08% | -0.08% | 0.04% | 0.23% | 0.24% | 0.06% | 0.22% | 0.38% | 0.03% | 0.01% | -0.14% | 0.27% | 1.37% |
| 2017 | 0.14% | 0.23% | 0.13% | 0.16% | 0.18% | 0.12% | 0.24% | 0.11% | 0.08% | 0.10% | -0.06% | 0.01% | 1.46% |
| 2016 | 0.00% | 0.01% | 0.53% | 0.28% | 0.05% | 0.47% | 0.10% | 0.12% | 0.06% | 0.03% | -0.19% | 0.22% | 1.68% |
| 2015 | 0.16% | 0.08% | 0.14% | 0.11% | 0.05% | -0.06% | 0.00% | -0.04% | -0.03% | 0.10% | 0.00% | -0.04% | 0.48% |
| 2014 | 0.00% | 0.13% | -0.01% | 0.08% | 0.15% | 0.12% | -0.08% | 0.11% | -0.02% | 0.03% | 0.05% | -0.18% | 0.38% |
Комиссия
Комиссия Pura Fija Corto составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Pura Fija Corto составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.23 | 2.84 | 2.03 | 3.14 | 24.42 |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 2.63 | 4.09 | 1.56 | 5.15 | 14.98 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Pura Fija Corto за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.82% | 4.92% | 4.46% | 2.06% | 1.12% | 1.81% | 2.93% | 2.43% | 1.55% | 1.21% | 0.85% | 0.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.44% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.45% | 0.97% | 0.53% | 0.44% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.20% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pura Fija Corto показал максимальную просадку в 13.35%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.35% | 5 мар. 2020 г. | 11 | 19 мар. 2020 г. | 54 | 5 июн. 2020 г. | 65 |
| -4.84% | 4 авг. 2021 г. | 306 | 19 окт. 2022 г. | 181 | 12 июл. 2023 г. | 487 |
| -1.76% | 3 авг. 2011 г. | 47 | 7 окт. 2011 г. | 83 | 7 февр. 2012 г. | 130 |
| -1.17% | 4 апр. 2025 г. | 3 | 8 апр. 2025 г. | 12 | 25 апр. 2025 г. | 15 |
| -0.55% | 19 нояб. 2018 г. | 12 | 6 дек. 2018 г. | 15 | 28 дек. 2018 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FLOT | IGSB | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| FLOT | 0.12 | 1.00 | 0.08 | 0.51 |
| IGSB | 0.12 | 0.08 | 1.00 | 0.84 |
| Portfolio | 0.15 | 0.51 | 0.84 | 1.00 |