Forever Portfolio World + 10% TQQQ beta

График показывает рост $10,000 инвестированных в Forever Portfolio World + 10% TQQQ beta и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Forever Portfolio World + 10% TQQQ beta на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -2.26% с начала года и доходность в 14.53% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Forever Portfolio World + 10% TQQQ beta закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.

Forever Portfolio World + 10% TQQQ beta: годовая альфа составляет 6.61%, бета — 0.60, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 30.09.2010.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.12%) было выше, чем в снижении (81.03%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 6.61% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.60 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Forever Portfolio World + 10% TQQQ beta составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Forever Portfolio World + 10% TQQQ beta имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Forever Portfolio World + 10% TQQQ beta имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.60
• За 5 лет: 0.76
• За 10 лет: 1.02
• За всё время: 1.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Forever Portfolio World + 10% TQQQ beta за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Forever Portfolio World + 10% TQQQ beta показал максимальную просадку в 30.58%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.

Текущая просадка Forever Portfolio World + 10% TQQQ beta составляет 7.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.