Vicky Usa volatile 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 15% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 15% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 апр. 2011 г., начальной даты IGLN.L
Доходность по периодам
Vicky Usa volatile 2 на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 11.41% с начала года и доходность в 35.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Vicky Usa volatile 2 | 12.39% | 4.36% | 6.01% | 48.10% | 42.86% | 35.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.71% | 4.68% | -1.87% | 14.64% | 15.15% | 12.47% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 29.16% | 4.07% | 27.67% | 44.65% | 14.56% | 10.96% |
BTC-USD Bitcoin | 13.33% | 10.42% | 10.45% | 56.28% | 61.44% | 85.04% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 28.54% | -5.60% | -2.11% | 144.19% | 95.72% | 35.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vicky Usa volatile 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.28% | -8.82% | 0.27% | 7.72% | 5.46% | 0.88% | 12.39% | ||||||
| 2024 | -2.02% | 24.20% | 16.27% | -10.09% | 10.08% | -0.13% | 4.64% | -3.20% | 7.94% | 9.14% | 17.89% | -6.12% | 84.68% |
| 2023 | 21.83% | -0.46% | 10.25% | 3.69% | -2.05% | 7.35% | 5.21% | -5.70% | -3.38% | 9.34% | 9.36% | 9.31% | 82.64% |
| 2022 | -11.63% | 5.28% | 5.32% | -11.79% | -7.94% | -18.09% | 17.68% | -7.32% | -5.65% | 7.59% | -3.42% | -6.72% | -34.99% |
| 2021 | 11.10% | 11.76% | 6.80% | 2.72% | -10.91% | 5.26% | 4.85% | 5.95% | -6.12% | 14.12% | -0.85% | -5.58% | 42.35% |
| 2020 | 7.24% | -7.88% | -9.99% | 13.42% | 4.05% | 0.38% | 10.10% | 7.02% | -2.86% | 5.33% | 25.97% | 13.99% | 82.34% |
| 2019 | 2.96% | 5.68% | 2.16% | 8.13% | 5.99% | 11.23% | -0.04% | -0.11% | -1.82% | 3.97% | -2.48% | 0.34% | 41.34% |
| 2018 | -1.44% | -1.47% | -7.98% | 6.89% | -3.02% | -3.65% | 6.45% | 1.88% | -1.74% | -5.53% | -6.64% | -4.53% | -19.91% |
| 2017 | 1.11% | 6.62% | -1.64% | 5.58% | 11.76% | 3.58% | 0.68% | 11.26% | -0.93% | 10.86% | 13.07% | 10.11% | 98.55% |
| 2016 | -5.54% | 5.06% | 3.11% | 1.83% | 5.02% | 5.77% | 0.64% | -2.33% | 1.47% | 4.15% | 2.20% | 6.60% | 30.99% |
| 2015 | -7.08% | 6.74% | -1.88% | 0.23% | -0.31% | 1.47% | 4.10% | -6.39% | -1.07% | 8.67% | 3.55% | 3.32% | 10.60% |
| 2014 | 1.69% | -4.53% | -4.93% | 1.16% | 10.69% | 2.59% | -2.01% | -2.57% | -5.90% | 1.38% | 5.07% | -3.46% | -2.03% |
Комиссия
Комиссия Vicky Usa volatile 2 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vicky Usa volatile 2 составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.79 | 0.57 | 1.08 | 0.05 | 1.09 |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.50 | 3.02 | 1.41 | 1.99 | 12.71 |
BTC-USD Bitcoin | 1.13 | 2.83 | 1.30 | 2.00 | 9.85 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 1.48 | 3.01 | 1.36 | 3.55 | 10.62 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vicky Usa volatile 2 показал максимальную просадку в 43.93%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка Vicky Usa volatile 2 составляет 2.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.93% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 535 | 5 дек. 2023 г. | 757 |
| -37.59% | 10 июн. 2011 г. | 167 | 23 нояб. 2011 г. | 261 | 10 авг. 2012 г. | 428 |
| -31.18% | 13 февр. 2020 г. | 35 | 18 мар. 2020 г. | 131 | 27 июл. 2020 г. | 166 |
| -26.76% | 7 янв. 2018 г. | 355 | 27 дек. 2018 г. | 172 | 17 июн. 2019 г. | 527 |
| -24.41% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 109 | 22 окт. 2013 г. | 195 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IGLN.L | BTC-USD | SXR8.DE | MSTR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.14 | 0.49 | 0.52 | 0.45 |
| IGLN.L | -0.00 | 1.00 | 0.05 | -0.05 | 0.02 | 0.09 |
| BTC-USD | 0.14 | 0.05 | 1.00 | 0.06 | 0.22 | 0.78 |
| SXR8.DE | 0.49 | -0.05 | 0.06 | 1.00 | 0.27 | 0.48 |
| MSTR | 0.52 | 0.02 | 0.22 | 0.27 | 1.00 | 0.54 |
| Portfolio | 0.45 | 0.09 | 0.78 | 0.48 | 0.54 | 1.00 |