Vicky Usa volatile 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 15% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 15% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vicky Usa volatile 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждую неделю
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 апр. 2011 г., начальной даты IGLN.L
Доходность по периодам
Vicky Usa volatile 2 на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -1.50% с начала года и доходность в 33.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Vicky Usa volatile 2 | -1.50% | -0.85% | 10.58% | 39.71% | 43.33% | 33.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -10.05% | -6.21% | -9.37% | 7.16% | 15.57% | 11.23% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.26% | 9.26% | 21.29% | 37.74% | 14.31% | 10.49% |
BTC-USD Bitcoin | -8.95% | 1.21% | 23.28% | 30.88% | 65.40% | 80.16% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 9.52% | 4.34% | 46.95% | 170.16% | 91.71% | 33.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vicky Usa volatile 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.28% | -8.84% | 0.27% | 0.44% | -1.50% | ||||||||
| 2024 | -1.95% | 24.12% | 16.26% | -10.08% | 10.06% | -0.10% | 4.64% | -3.21% | 7.92% | 9.15% | 17.88% | -6.11% | 84.71% |
| 2023 | 21.83% | -0.47% | 10.24% | 3.71% | -2.09% | 7.38% | 5.20% | -5.68% | -3.39% | 9.35% | 9.33% | 9.33% | 82.60% |
| 2022 | -11.62% | 5.29% | 5.26% | -11.78% | -7.90% | -18.07% | 17.61% | -7.19% | -5.75% | 7.59% | -3.49% | -6.64% | -34.98% |
| 2021 | 11.12% | 11.76% | 6.81% | 2.71% | -10.78% | 5.12% | 4.84% | 5.95% | -6.08% | 14.10% | -0.83% | -5.60% | 42.40% |
| 2020 | 7.47% | -8.03% | -10.18% | 13.87% | 3.76% | 0.22% | 9.76% | 7.54% | -3.04% | 5.28% | 25.95% | 14.16% | 82.11% |
| 2019 | 2.72% | 5.84% | 2.15% | 8.34% | 6.02% | 11.02% | -0.39% | -0.10% | -1.69% | 4.17% | -2.46% | 0.39% | 41.32% |
| 2018 | -1.58% | -1.65% | -7.91% | 6.73% | -2.73% | -3.24% | 5.82% | 1.65% | -1.58% | -5.56% | -6.84% | -4.17% | -20.08% |
| 2017 | 1.81% | 6.15% | -1.79% | 5.91% | 11.92% | 3.18% | 1.20% | 10.89% | -0.87% | 10.93% | 13.11% | 10.16% | 99.59% |
| 2016 | -5.99% | 5.29% | 3.56% | 2.08% | 4.51% | 5.67% | 1.14% | -2.73% | 1.53% | 4.01% | 1.93% | 6.61% | 30.46% |
| 2015 | -7.28% | 6.90% | -2.28% | 1.19% | -0.68% | 0.96% | 4.69% | -6.59% | -1.43% | 9.12% | 3.43% | 3.41% | 10.56% |
| 2014 | 1.21% | -3.92% | -5.19% | 1.29% | 10.57% | 2.68% | -2.21% | -2.75% | -5.95% | 1.28% | 5.37% | -3.41% | -2.25% |
Комиссия
Комиссия Vicky Usa volatile 2 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vicky Usa volatile 2 составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.01 | 0.14 | 1.02 | 0.00 | 0.03 |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.78 | 4.85 | 1.66 | 2.82 | 18.89 |
BTC-USD Bitcoin | 1.23 | 1.88 | 1.19 | 0.93 | 5.56 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 2.29 | 2.85 | 1.33 | 3.08 | 9.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vicky Usa volatile 2 показал максимальную просадку в 43.91%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 535 торговых сессий.
Текущая просадка Vicky Usa volatile 2 составляет 10.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.91% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 535 | 5 дек. 2023 г. | 757 |
| -38.88% | 10 июн. 2011 г. | 167 | 23 нояб. 2011 г. | 265 | 14 авг. 2012 г. | 432 |
| -31.45% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 131 | 27 июл. 2020 г. | 164 |
| -26.44% | 7 янв. 2018 г. | 355 | 27 дек. 2018 г. | 172 | 17 июн. 2019 г. | 527 |
| -24.83% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 109 | 22 окт. 2013 г. | 195 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vicky Usa volatile 2 составляет 8.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IGLN.L | BTC-USD | SXR8.DE | MSTR | |
|---|---|---|---|---|
| IGLN.L | 1.00 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| BTC-USD | 0.05 | 1.00 | 0.07 | 0.21 |
| SXR8.DE | 0.01 | 0.07 | 1.00 | 0.30 |
| MSTR | 0.02 | 0.21 | 0.30 | 1.00 |