(no name)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 75% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2008 г., начальной даты ACWI
Доходность по периодам
(no name) на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 0.26% с начала года и доходность в 3.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| (no name) | -1.02% | -2.66% | -2.74% | 6.97% | 3.25% | 3.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.24% | 0.03% | 0.08% | 7.14% | -0.88% | 1.35% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -5.59% | -6.48% | -6.75% | 6.73% | 12.33% | 8.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.61% | 1.17% | -1.54% | -2.20% | -1.02% | ||||||||
| 2024 | 0.01% | 0.81% | 1.84% | -2.91% | 2.83% | 1.35% | 2.06% | 1.88% | 1.69% | -2.34% | 2.31% | -2.10% | 7.45% |
| 2023 | 4.78% | -2.90% | 2.89% | 0.93% | -1.11% | 1.84% | 1.33% | -1.50% | -3.22% | -1.93% | 6.18% | 4.12% | 11.42% |
| 2022 | -2.92% | -1.83% | -1.15% | -5.35% | 0.65% | -3.85% | 4.06% | -3.50% | -5.94% | 1.23% | 5.37% | -2.20% | -14.96% |
| 2021 | -0.61% | -0.30% | 0.17% | 1.92% | 0.64% | 0.98% | 1.04% | 0.63% | -2.09% | 1.86% | -0.65% | 1.13% | 4.75% |
| 2020 | 0.98% | -1.09% | -4.08% | 3.74% | 1.84% | 1.28% | 2.45% | 1.12% | -0.95% | -1.05% | 4.25% | 1.51% | 10.15% |
| 2019 | 2.84% | 0.62% | 1.96% | 0.84% | -0.45% | 2.60% | 0.15% | 1.34% | 0.19% | 0.93% | 0.65% | 0.98% | 13.36% |
| 2018 | 0.86% | -2.06% | 0.03% | -0.55% | 0.61% | -0.10% | 0.88% | 0.61% | -0.25% | -2.70% | 1.01% | -0.68% | -2.41% |
| 2017 | 0.90% | 1.13% | 0.31% | 1.09% | 1.09% | 0.20% | 0.99% | 0.79% | 0.10% | 0.67% | 0.47% | 0.76% | 8.83% |
| 2016 | -0.35% | 0.39% | 2.36% | 0.52% | 0.09% | 1.45% | 1.32% | -0.08% | 0.27% | -1.09% | -1.69% | 0.68% | 3.87% |
| 2015 | 1.21% | 0.66% | -0.09% | 0.48% | -0.33% | -1.46% | 0.85% | -1.98% | -0.22% | 1.84% | -0.42% | -0.66% | -0.19% |
| 2014 | -0.02% | 1.54% | 0.03% | 0.91% | 1.39% | 0.42% | -0.56% | 1.51% | -1.31% | 1.10% | 0.84% | -0.49% | 5.45% |
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг (no name) составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.28 | 1.87 | 1.22 | 0.52 | 3.30 |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.35 | 0.62 | 1.09 | 0.37 | 1.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.29% | 3.23% | 2.82% | 2.24% | 1.76% | 1.96% | 2.61% | 2.78% | 2.23% | 2.34% | 2.48% | 2.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.78% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.80% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 19.91%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.
Текущая просадка (no name) составляет 2.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.91% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 432 | 12 июл. 2024 г. | 670 |
| -19.77% | 20 мая 2008 г. | 101 | 10 окт. 2008 г. | 245 | 30 сент. 2009 г. | 346 |
| -13.84% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -6.57% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.56% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 52 | 12 мар. 2019 г. | 281 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (no name) составляет 5.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ACWI | AGG | |
|---|---|---|
| ACWI | 1.00 | -0.09 |
| AGG | -0.09 | 1.00 |