etf 4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в etf 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
etf 4 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 27.07% с начала года и доходность в 13.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| etf 4 | 27.07% | 2.54% | 13.80% | 35.85% | 15.93% | 13.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.15% | 2.74% | 13.54% | 35.28% | 15.15% | 12.89% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.32% | 4.20% | 17.14% | 42.00% | 20.69% | 16.80% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 20.60% | 0.68% | 10.40% | 30.06% | 11.06% | 10.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.49% | 4.95% | 3.53% | -4.01% | 4.61% | 3.26% | 1.93% | 2.12% | 1.98% | -0.51% | 27.07% | ||
| 2023 | 6.41% | -2.36% | 3.55% | 1.24% | 0.57% | 6.35% | 3.74% | -1.76% | -4.48% | -2.31% | 8.95% | 5.09% | 26.86% |
| 2022 | -5.16% | -2.63% | 3.53% | -8.86% | 0.23% | -8.02% | 8.94% | -3.81% | -9.06% | 8.26% | 5.18% | -5.78% | -17.86% |
| 2021 | -0.54% | 2.71% | 4.11% | 5.09% | 0.57% | 2.58% | 1.87% | 2.95% | -4.37% | 6.84% | -1.13% | 3.92% | 26.94% |
| 2020 | 0.07% | -8.06% | -12.65% | 12.70% | 5.14% | 1.89% | 5.52% | 6.75% | -3.39% | -2.17% | 11.38% | 4.16% | 19.84% |
| 2019 | 7.88% | 3.53% | 1.51% | 3.77% | -6.31% | 6.93% | 1.34% | -1.71% | 1.98% | 2.12% | 3.56% | 2.84% | 30.21% |
| 2018 | 5.50% | -3.76% | -2.19% | 0.40% | 2.76% | 0.57% | 3.35% | 3.19% | 0.40% | -6.76% | 2.20% | -8.80% | -4.11% |
| 2017 | 1.78% | 3.82% | 0.14% | 1.08% | 1.24% | 0.74% | 2.06% | 0.34% | 2.18% | 2.31% | 3.05% | 1.23% | 21.84% |
| 2016 | -5.19% | 0.21% | 6.87% | 0.31% | 1.71% | 0.43% | 3.77% | 0.06% | 0.14% | -2.01% | 3.83% | 1.94% | 12.21% |
| 2015 | -2.31% | 5.74% | -1.27% | 0.71% | 1.11% | -1.92% | 1.90% | -5.92% | -2.67% | 8.20% | 0.36% | -1.84% | 1.31% |
| 2014 | -3.19% | 4.55% | 0.77% | 0.74% | 2.35% | 2.31% | -1.53% | 4.06% | -1.62% | 2.69% | 2.86% | -0.53% | 13.96% |
| 2013 | 5.32% | 1.29% | 3.74% | 2.11% | 2.04% | -1.18% | 5.32% | -2.90% | 3.48% | 4.56% | 2.65% | 2.42% | 32.55% |
Комиссия
Комиссия etf 4 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг etf 4 среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.04 | 4.05 | 1.57 | 4.47 | 19.73 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.64 | 3.39 | 1.48 | 3.62 | 14.42 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.05 | 4.33 | 1.56 | 6.29 | 20.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.47% | 1.67% | 1.74% | 1.47% | 1.71% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.96% | 2.14% | 1.88% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
etf 4 показал максимальную просадку в 33.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка etf 4 составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.97% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.04% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.02% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -18.11% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 84 | 2 февр. 2012 г. | 145 |
| -15.45% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 86 | 3 нояб. 2010 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность etf 4 составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VYM | SCHG | VTI | |
|---|---|---|---|
| VYM | 1.00 | 0.75 | 0.89 |
| SCHG | 0.75 | 1.00 | 0.95 |
| VTI | 0.89 | 0.95 | 1.00 |