PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

etf 4

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VTI 33.33%SCHG 33.33%VYM 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в etf 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
526.57%
364.30%
etf 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG

Доходность по периодам

etf 4 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 7.52% с начала года и доходность в 12.69% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
etf 47.52%5.93%14.61%30.80%14.59%12.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%6.27%14.35%29.27%13.89%11.99%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
11.08%8.25%20.16%53.14%19.45%15.76%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
4.06%3.28%9.39%11.81%9.61%9.82%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.49%4.95%
2023-1.76%-4.48%-2.31%8.95%5.09%

Коэффициент Шарпа

etf 4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.54

Коэффициент Шарпа etf 4 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.54
2.44
etf 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
etf 41.58%1.67%1.74%1.47%1.71%1.88%2.24%1.84%2.03%2.14%1.88%1.87%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Комиссия

Комиссия etf 4 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
etf 4
2.54
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
3.39
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.05

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VYMSCHGVTI
VYM1.000.770.90
SCHG0.771.000.95
VTI0.900.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
etf 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

etf 4 показал максимальную просадку в 33.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.04%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.488
-19.02%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-18.11%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.842 февр. 2012 г.145
-15.45%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.863 нояб. 2010 г.135

График волатильности

Текущая волатильность etf 4 составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.44%
3.47%
etf 4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев