etf 4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в etf 4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
etf 4 на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -9.97% с начала года и доходность в 11.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| etf 4 | -11.07% | -6.83% | -9.40% | 8.07% | 15.30% | 11.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.15% | -10.61% | 9.33% | 17.18% | 14.15% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -4.67% | -6.28% | -6.74% | 7.34% | 13.13% | 9.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf 4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.77% | -2.12% | -6.18% | -5.77% | -11.07% | ||||||||
| 2024 | 1.66% | 5.30% | 3.25% | -4.02% | 4.88% | 3.88% | 1.32% | 2.05% | 2.11% | -0.51% | 6.60% | -1.90% | 26.95% |
| 2023 | 6.60% | -2.30% | 3.82% | 1.25% | 1.21% | 6.43% | 3.70% | -1.64% | -4.62% | -2.21% | 9.31% | 4.99% | 28.76% |
| 2022 | -5.91% | -2.86% | 3.71% | -9.52% | -0.23% | -7.99% | 9.34% | -3.94% | -9.16% | 7.87% | 5.06% | -6.02% | -20.00% |
| 2021 | -0.56% | 2.34% | 3.60% | 5.43% | 0.26% | 3.07% | 2.11% | 3.10% | -4.55% | 7.18% | -0.91% | 3.46% | 26.85% |
| 2020 | 0.25% | -7.95% | -12.51% | 12.93% | 5.36% | 2.14% | 5.86% | 7.23% | -3.49% | -2.27% | 11.17% | 4.24% | 21.73% |
| 2019 | 7.92% | 3.52% | 1.56% | 3.81% | -6.30% | 6.93% | 1.37% | -1.67% | 1.87% | 2.17% | 3.62% | 2.84% | 30.46% |
| 2018 | 5.53% | -3.74% | -2.19% | 0.41% | 2.80% | 0.59% | 3.31% | 3.29% | 0.40% | -6.88% | 2.12% | -8.79% | -4.12% |
| 2017 | 1.76% | 3.82% | 0.14% | 1.09% | 1.25% | 0.74% | 2.07% | 0.35% | 2.16% | 2.32% | 3.05% | 1.23% | 21.83% |
| 2016 | -5.23% | 0.21% | 6.87% | 0.31% | 1.71% | 0.43% | 3.76% | 0.06% | 0.13% | -2.01% | 3.82% | 1.94% | 12.12% |
| 2015 | -2.30% | 5.74% | -1.27% | 0.69% | 1.13% | -1.91% | 1.92% | -5.92% | -2.69% | 8.20% | 0.36% | -1.85% | 1.31% |
| 2014 | -3.19% | 4.55% | 0.77% | 0.74% | 2.35% | 2.31% | -1.53% | 4.06% | -1.62% | 2.69% | 2.87% | -0.53% | 13.96% |
Комиссия
Комиссия etf 4 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг etf 4 составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 | 0.84 | 1.12 | 0.57 | 2.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf 4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.66% | 1.47% | 1.67% | 1.74% | 1.47% | 1.71% | 1.88% | 2.24% | 1.84% | 1.96% | 2.14% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.05% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
etf 4 показал максимальную просадку в 33.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка etf 4 составляет 14.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.88% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -25.69% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.74% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.17% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.13% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность etf 4 составляет 13.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VYM | SCHG | VTI | |
|---|---|---|---|
| VYM | 1.00 | 0.75 | 0.89 |
| SCHG | 0.75 | 1.00 | 0.95 |
| VTI | 0.89 | 0.95 | 1.00 |