PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
A.T CONSUMER 1.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

A.T CONSUMER 1.0

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 20%UPRO 40%COKE 40%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
20%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		Consumer Defensive
40%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в A.T CONSUMER 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
26.89%
8.95%
A.T CONSUMER 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

A.T CONSUMER 1.0 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 52.24% с начала года и доходность в 47.53% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
A.T CONSUMER 1.052.24%-0.04%26.89%113.70%43.11%47.48%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		49.52%4.66%-1.36%137.75%45.41%65.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		54.21%5.85%20.36%100.71%25.09%24.00%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		38.94%-6.77%44.75%97.01%34.87%33.24%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью A.T CONSUMER 1.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.64%14.08%7.97%-9.16%15.63%7.19%3.60%7.16%52.24%
202315.04%-0.16%7.64%6.05%3.60%7.64%2.72%-0.90%-9.17%2.60%18.31%17.85%93.40%
2022-12.67%-7.17%5.13%-17.88%8.61%-14.63%11.07%-11.54%-17.26%17.57%3.33%-6.94%-40.35%
20211.46%9.62%17.75%6.81%8.32%1.43%6.18%7.20%-8.56%17.77%11.68%4.31%119.46%
20203.77%-20.92%-23.86%26.77%8.85%-1.59%12.10%16.89%-11.31%0.13%29.09%18.10%50.51%
201916.96%11.91%9.86%15.99%3.49%17.64%-0.44%2.31%-4.50%0.65%0.02%4.62%108.05%
2018-1.09%-9.02%-12.40%5.58%-11.33%-0.87%11.68%7.91%2.51%-11.30%3.55%-18.54%-32.38%
20170.01%10.09%4.84%7.60%21.08%3.90%7.50%9.25%-0.41%14.71%17.34%12.80%177.44%
2016-10.38%2.74%2.91%1.83%-2.89%12.75%1.68%0.69%0.19%-1.11%11.33%12.87%34.67%
2015-5.92%12.44%0.95%0.43%1.10%13.33%7.07%-13.29%9.10%21.20%1.73%-0.94%52.02%
2014-4.86%1.61%3.59%-0.90%7.14%2.20%-5.45%3.58%-4.59%8.37%7.22%-6.05%10.84%
201314.48%16.04%67.53%13.26%-0.28%-7.59%10.45%1.08%3.11%16.69%123.66%-18.41%469.32%

Комиссия

Комиссия A.T CONSUMER 1.0 составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг A.T CONSUMER 1.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности A.T CONSUMER 1.0, с текущим значением в 8888
A.T CONSUMER 1.0
Ранг коэф-та Шарпа A.T CONSUMER 1.0, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A.T CONSUMER 1.0, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A.T CONSUMER 1.0, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A.T CONSUMER 1.0, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A.T CONSUMER 1.0, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A.T CONSUMER 1.0
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа A.T CONSUMER 1.0, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино A.T CONSUMER 1.0, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега A.T CONSUMER 1.0, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара A.T CONSUMER 1.0, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина A.T CONSUMER 1.0, с текущим значением в 25.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0025.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		1.382.061.210.826.10
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		2.242.641.361.3412.49
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		1.873.041.382.0211.85

Коэффициент Шарпа

A.T CONSUMER 1.0 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.10
2.32
A.T CONSUMER 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность A.T CONSUMER 1.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
A.T CONSUMER 1.00.79%0.51%0.29%0.09%0.19%0.35%0.47%0.18%0.27%0.35%0.53%0.56%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.55%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		1.42%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.10%
-0.19%
A.T CONSUMER 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

A.T CONSUMER 1.0 показал максимальную просадку в 65.83%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.

Текущая просадка A.T CONSUMER 1.0 составляет 2.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.83%10 июн. 2011 г.16925 нояб. 2011 г.4665 мар. 2013 г.635
-52.15%14 февр. 2020 г.3822 мар. 2020 г.1642 сент. 2020 г.202
-47.99%26 нояб. 2021 г.3112 окт. 2022 г.4284 дек. 2023 г.739
-47.55%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.13610 мая 2019 г.510
-34.21%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.5312 июн. 2015 г.545

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность A.T CONSUMER 1.0 составляет 7.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.51%
4.31%
A.T CONSUMER 1.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDCOKEUPRO
BTC-USD1.000.030.09
COKE0.031.000.36
UPRO0.090.361.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 июл. 2010 г.