Alex 3 with trend following

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EQCHX AXS Chesapeake Strategy Fund Class I	Systematic Trend	10%
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	Emerging Markets Equities, Actively Managed	24%
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF	Global Equities, Actively Managed	28.60%
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund	Emerging Markets Bonds	4.80%
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class	Total Bond Market	22.60%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend, Actively Managed	1%
VAMO Cambria Value and Momentum ETF	Equity Hedged, Actively Managed	9%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alex 3 with trend following и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2016 г., начальной даты EYLD

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Alex 3 with trend following	0.15%	-0.55%	6.76%	11.59%	25.62%	13.35%	7.83%	—
Активы портфеля:
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF	0.21%	0.59%	15.11%	20.82%	44.60%	19.63%	12.21%	11.42%
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	0.24%	-1.14%	9.31%	15.69%	38.39%	19.83%	8.09%	—
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class	0.19%	-1.73%	-0.81%	1.44%	6.56%	7.40%	3.46%	4.72%
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund	0.98%	-2.99%	-2.30%	1.82%	14.48%	9.12%	4.66%	4.13%
EQCHX AXS Chesapeake Strategy Fund Class I	—	—	—	—	—	—	—	—
VAMO Cambria Value and Momentum ETF	0.25%	1.13%	4.11%	6.46%	21.12%	13.17%	9.63%	5.51%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	0.44%	-0.20%	9.32%	10.10%	18.67%	10.54%	6.91%	12.56%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Alex 3 with trend following закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 22 июл. 2016 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 25 июл. 2016 г. с доходностью -6.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.40%	4.44%	-3.21%	0.21%									6.76%
2025	1.54%	0.53%	0.47%	-1.44%	3.89%	3.44%	0.44%	3.89%	1.96%	0.65%	2.21%	1.91%	21.16%
2024	0.32%	2.39%	2.48%	-0.88%	2.92%	-1.69%	1.71%	0.31%	1.55%	-3.68%	1.08%	-2.73%	3.59%
2023	4.52%	-1.91%	-0.78%	0.83%	-3.35%	3.84%	4.24%	-2.40%	-0.14%	-2.34%	4.47%	4.02%	10.98%
2022	0.20%	-1.67%	-0.56%	-2.85%	1.76%	-7.07%	1.86%	-0.28%	-5.76%	2.38%	8.37%	-0.43%	-4.83%
2021	1.12%	5.33%	1.83%	2.97%	1.73%	-0.65%	-0.93%	0.38%	-1.54%	1.49%	-2.77%	3.40%	12.76%

Метрики бенчмарка

Alex 3 with trend following: годовая альфа составляет 2.97%, бета — 0.43, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 15.07.2016.

Портфель участвовал в 56.51% снижения S&P 500 Index, но только в 53.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Портфель показал годовую альфу 2.97% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.43 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.97%

Бета: 0.43

R²: 0.50

Участие в росте: 53.88%

Участие в снижении: 56.51%

Комиссия

Комиссия Alex 3 with trend following составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EQCHX

AXS Chesapeake Strategy Fund Class I

PELBX

PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund

EYLD

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

VAMO

Cambria Value and Momentum ETF

PIMIX

PIMCO Income Fund Institutional Class

FYLD

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

SYLD

Cambria Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Alex 3 with trend following имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.49	0.88	+1.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.15	1.37	+1.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.50	1.21	+0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.92	1.39	+1.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.84	6.43	+7.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF	95	2.73	3.41	1.60	3.38	19.67
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	88	2.08	2.61	1.40	2.82	12.20
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class	72	1.53	2.20	1.29	1.95	7.60
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund	87	2.20	3.03	1.44	2.10	9.20
EQCHX AXS Chesapeake Strategy Fund Class I	—	—	—	—	—	—
VAMO Cambria Value and Momentum ETF	88	1.87	2.69	1.33	4.02	13.05
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	45	0.87	1.39	1.18	1.35	5.25

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alex 3 with trend following имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.49
За 5 лет: 0.76
За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alex 3 with trend following за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.04%	4.29%	4.70%	5.02%	4.98%	6.40%	3.30%	4.20%	5.21%	3.02%	2.55%	3.41%
Активы портфеля:
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF	3.75%	4.07%	5.41%	6.06%	6.13%	4.74%	3.94%	3.73%	5.17%	2.85%	2.72%	3.98%
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	5.54%	5.40%	5.16%	5.54%	6.97%	7.27%	3.02%	4.21%	7.87%	2.77%	0.75%	0.00%
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class	5.54%	6.01%	6.27%	6.21%	4.98%	4.02%	4.88%	5.83%	5.66%	5.37%	5.52%	7.88%
PELBX PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund	6.51%	6.71%	7.08%	4.81%	3.24%	4.87%	4.87%	6.14%	6.88%	5.84%	5.69%	5.51%
EQCHX AXS Chesapeake Strategy Fund Class I	0.00%	0.00%	0.62%	1.82%	1.54%	20.40%	0.00%	3.86%	1.18%	0.00%	0.00%	1.34%
VAMO Cambria Value and Momentum ETF	0.63%	1.41%	0.84%	1.35%	1.10%	1.07%	1.03%	1.15%	1.03%	0.35%	0.56%	0.20%
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	1.94%	2.25%	2.04%	1.92%	2.20%	2.37%	1.99%	2.08%	2.52%	1.57%	1.92%	6.93%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Alex 3 with trend following показал максимальную просадку в 31.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.

Текущая просадка Alex 3 with trend following составляет 3.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.34%	29 янв. 2018 г.	541	23 мар. 2020 г.	186	15 дек. 2020 г.	727
-15.98%	17 февр. 2022 г.	156	30 сент. 2022 г.	302	13 дек. 2023 г.	458
-11.59%	30 сент. 2024 г.	131	8 апр. 2025 г.	42	9 июн. 2025 г.	173
-6.57%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	35	24 сент. 2024 г.	49
-6.06%	25 июл. 2016 г.	80	14 нояб. 2016 г.	48	25 янв. 2017 г.	128

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	EQCHX	PIMIX	VAMO	PELBX	EYLD	SYLD	FYLD	Portfolio
Benchmark	1.00	0.27	0.28	0.43	0.37	0.50	0.72	0.62	0.67
EQCHX	0.27	1.00	-0.10	0.26	0.08	0.19	0.21	0.23	0.34
PIMIX	0.28	-0.10	1.00	0.09	0.54	0.30	0.22	0.29	0.38
VAMO	0.43	0.26	0.09	1.00	0.17	0.30	0.65	0.44	0.53
PELBX	0.37	0.08	0.54	0.17	1.00	0.50	0.30	0.49	0.58
EYLD	0.50	0.19	0.30	0.30	0.50	1.00	0.44	0.61	0.85
SYLD	0.72	0.21	0.22	0.65	0.30	0.44	1.00	0.66	0.68
FYLD	0.62	0.23	0.29	0.44	0.49	0.61	0.66	1.00	0.88
Portfolio	0.67	0.34	0.38	0.53	0.58	0.85	0.68	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июл. 2016 г.

Alex 3 with trend following

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов