bd2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | Financial Services | 50% |
MAIN Main Street Capital Corporation | Financial Services | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в bd2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 окт. 2007 г., начальной даты MAIN
Доходность по периодам
bd2 на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.41% с начала года и доходность в 14.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| bd2 | 16.41% | -3.61% | -0.37% | 28.34% | 14.28% | 14.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
MAIN Main Street Capital Corporation | 29.22% | 2.34% | 9.47% | 40.33% | 12.64% | 13.43% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 4.25% | -9.70% | -9.84% | 16.75% | 14.67% | 14.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью bd2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.48% | -0.13% | 5.42% | 4.41% | -0.83% | 4.34% | 0.12% | -2.17% | 2.52% | -0.73% | 16.41% | ||
| 2023 | 11.75% | 1.21% | -4.19% | 2.62% | -0.31% | 6.64% | 5.82% | 0.99% | 4.47% | -5.54% | 6.55% | 6.97% | 42.09% |
| 2022 | -1.21% | -1.24% | -1.38% | -3.67% | -4.21% | -6.73% | 13.00% | -4.72% | -14.85% | 10.89% | 0.16% | -2.61% | -17.88% |
| 2021 | 1.23% | 18.18% | 5.35% | 9.89% | 3.51% | -6.20% | 3.79% | 3.54% | -1.34% | 9.62% | -1.26% | -0.83% | 53.04% |
| 2020 | 0.66% | -13.55% | -39.28% | 23.53% | 12.08% | 0.30% | -1.63% | 5.74% | -1.49% | -6.11% | 22.30% | 4.69% | -9.60% |
| 2019 | 10.04% | 4.26% | -2.51% | 4.43% | 0.63% | 2.17% | 2.30% | 2.69% | 1.42% | 0.97% | 0.08% | 0.40% | 29.82% |
| 2018 | -3.05% | 0.28% | 2.26% | 1.33% | 1.17% | 4.15% | 3.22% | 3.49% | -2.66% | -1.21% | 3.96% | -5.82% | 6.74% |
| 2017 | -0.15% | 1.92% | 4.80% | 0.50% | -3.47% | 2.55% | 2.51% | 0.67% | 3.15% | 1.32% | -0.47% | -0.76% | 13.05% |
| 2016 | 1.34% | 0.33% | 3.34% | 1.28% | 0.56% | 1.29% | 4.68% | 2.61% | -0.15% | -1.77% | 6.17% | 5.80% | 28.29% |
| 2015 | 7.27% | 9.80% | -2.33% | 2.26% | 1.95% | 2.38% | -2.95% | -7.35% | 0.09% | -0.45% | 6.03% | -9.06% | 6.06% |
| 2014 | 1.07% | 2.84% | -3.04% | -1.36% | 1.16% | 3.46% | -5.00% | 6.06% | -3.81% | 3.43% | 2.16% | -3.51% | 2.79% |
| 2013 | 7.12% | 4.07% | 0.10% | -1.75% | 7.50% | -1.79% | 8.35% | -6.51% | 3.51% | -0.88% | 6.75% | 1.02% | 29.72% |
Комиссия
Комиссия bd2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг bd2 среди портфелей на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 2.90 | 3.70 | 1.56 | 4.20 | 16.13 |
CSWC Capital Southwest Corporation | 0.81 | 1.10 | 1.16 | 1.05 | 3.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bd2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 9.48% | 9.41% | 10.36% | 7.93% | 9.24% | 9.92% | 7.15% | 7.02% | 4.87% | 4.57% | 4.36% | 4.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.92% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.04% | 10.21% | 12.75% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 5.88% | 7.01% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
bd2 показал максимальную просадку в 61.40%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
Текущая просадка bd2 составляет 6.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.4% | 23 янв. 2020 г. | 39 | 18 мар. 2020 г. | 232 | 18 февр. 2021 г. | 271 |
| -44.37% | 9 сент. 2008 г. | 125 | 9 мар. 2009 г. | 281 | 20 апр. 2010 г. | 406 |
| -28.68% | 19 нояб. 2021 г. | 224 | 11 окт. 2022 г. | 203 | 3 авг. 2023 г. | 427 |
| -19.7% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 335 |
| -19.27% | 11 июл. 2011 г. | 60 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность bd2 составляет 6.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CSWC | MAIN | |
|---|---|---|
| CSWC | 1.00 | 0.35 |
| MAIN | 0.35 | 1.00 |