Proton
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Proton и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты USDT-USD
Доходность по периодам
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Proton, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.26% | -13.53% | -1.57% | 10.61% | 2.32% | 3.33% | |||||||
| 2024 | 0.57% | 32.88% | 13.24% | -11.34% | 8.17% | -5.25% | 2.37% | -6.65% | 5.55% | 8.05% | 28.54% | -2.65% | 87.56% |
| 2023 | 29.86% | 0.03% | 18.43% | 2.10% | -5.31% | 8.90% | -3.07% | -8.38% | 2.89% | 21.43% | 6.97% | 9.72% | 110.90% |
| 2022 | -12.61% | 8.69% | 3.98% | -12.78% | -11.11% | -25.54% | 13.45% | -10.95% | -2.31% | 4.10% | -12.31% | -2.64% | -50.00% |
| 2021 | 10.65% | 28.17% | 25.11% | -1.49% | -26.38% | -4.27% | 14.01% | 10.35% | -5.85% | 30.41% | -5.74% | -15.07% | 52.37% |
| 2020 | 22.47% | -6.26% | -19.65% | 25.94% | 7.29% | -2.73% | 17.93% | 2.55% | -6.10% | 20.78% | 33.61% | 40.25% | 211.57% |
| 2019 | -5.85% | 8.49% | 4.65% | 22.88% | 47.87% | 24.16% | -4.65% | -3.23% | -9.61% | 8.30% | -13.80% | -3.73% | 80.75% |
| 2018 | -21.85% | 1.48% | -23.27% | 24.40% | -15.16% | -11.05% | 16.26% | -7.46% | -4.60% | -3.79% | -26.99% | -3.96% | -60.44% |
| 2017 | 32.44% | 30.02% | 72.20% |
Комиссия
Комиссия Proton составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Proton составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Proton показал максимальную просадку в 72.86%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 699 торговых сессий.
Текущая просадка Proton составляет 7.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.86% | 17 дек. 2017 г. | 363 | 14 дек. 2018 г. | 699 | 12 нояб. 2020 г. | 1062 |
| -64.26% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 464 | 28 февр. 2024 г. | 842 |
| -41.69% | 14 апр. 2021 г. | 98 | 20 июл. 2021 г. | 87 | 15 окт. 2021 г. | 185 |
| -22.55% | 18 дек. 2024 г. | 112 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.53% | 9 янв. 2021 г. | 19 | 27 янв. 2021 г. | 12 | 8 февр. 2021 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Proton составляет 10.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USDT-USD | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.25 | 0.25 |
| USDT-USD | 0.07 | 1.00 | 0.10 | 0.12 |
| BTC-USD | 0.25 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.25 | 0.12 | 1.00 | 1.00 |