PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Proton
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 75%USDT-USD 25%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
75%
USDT-USD
Tether
25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Proton и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
-10.00%
10.08%
Proton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты USDT-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
18.42%2.28%9.95%25.31%14.08%10.95%
Proton31.69%1.30%-4.77%93.75%38.06%N/A
BTC-USD
Bitcoin
39.91%1.75%-7.32%129.09%41.13%61.90%
USDT-USD
Tether
0.02%0.02%-0.14%0.02%-0.02%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Proton, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.57%32.88%13.24%-11.34%8.17%-5.25%2.37%31.69%
202329.86%0.03%18.43%2.10%-5.31%8.90%-3.07%-8.38%2.89%21.43%6.97%9.72%110.90%
2022-12.69%8.74%3.95%-12.70%-11.12%-25.64%13.45%-10.95%-2.31%4.10%-12.31%-2.64%-50.06%
202110.52%28.19%25.02%-1.20%-26.43%-4.16%14.10%10.33%-5.97%30.42%-5.82%-14.99%52.52%
202022.27%-6.37%-19.53%25.86%7.21%-2.27%17.46%2.41%-6.05%20.98%33.82%39.78%210.66%
2019-5.96%8.56%5.34%22.30%47.72%24.20%-4.69%-3.12%-9.64%8.49%-13.88%-3.63%81.27%
2018-21.85%1.48%-23.27%24.40%-15.16%-10.97%16.18%-7.61%-4.40%-2.60%-27.93%-3.99%-60.45%
201732.44%30.02%72.20%

Комиссия

Комиссия Proton составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Proton среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Proton, с текущим значением в 1111
Proton
Ранг коэф-та Шарпа Proton, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Proton, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Proton, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Proton, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Proton, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Proton
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Proton, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Proton, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Proton, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Proton, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Proton, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.004.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.33

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
0.991.661.170.534.79
USDT-USD
Tether
-0.16-0.240.980.00-0.60

Коэффициент Шарпа

Proton на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugust
1.01
2.02
Proton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Proton не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-14.90%
-0.33%
Proton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Proton показал максимальную просадку в 72.87%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 699 торговых сессий.

Текущая просадка Proton составляет 14.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.87%17 дек. 2017 г.36314 дек. 2018 г.69912 нояб. 2020 г.1062
-64.27%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.46428 февр. 2024 г.842
-41.75%14 апр. 2021 г.9820 июл. 2021 г.8715 окт. 2021 г.185
-20.73%9 янв. 2021 г.1927 янв. 2021 г.128 февр. 2021 г.31
-20.4%14 мар. 2024 г.1455 авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Proton составляет 15.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugust
15.01%
5.56%
Proton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDUSDT-USD
BTC-USD1.000.07
USDT-USD0.071.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 нояб. 2017 г.