PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Proton

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


BTC-USD 75%USDT-USD 25%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
75%
USDT-USD
Tether
25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Proton и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.67%
10.86%
Proton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Proton на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 48.61% с начала года и доходность в 18.86% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%5.79%6.47%
Proton3.05%-3.13%48.61%36.69%22.16%18.86%
BTC-USD
Bitcoin
4.23%-4.24%63.96%46.28%21.29%17.01%
USDT-USD
Tether
0.07%-0.08%0.05%0.01%-0.01%-0.09%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BTC-USDUSDT-USD
BTC-USD1.000.05
USDT-USD0.051.00

Коэффициент Шарпа

Proton на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.37

Коэффициент Шарпа Proton находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.37
1.00
Proton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


Proton не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия Proton составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BTC-USD
Bitcoin
1.37
USDT-USD
Tether
0.02

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-45.08%
-8.22%
Proton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Proton с января 2010 показал максимальную просадку в 72.87%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Портфель полностью восстановился за 699 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.87%17 дек. 2017 г.36314 дек. 2018 г.69912 нояб. 2020 г.1062
-64.27%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.
-41.75%14 апр. 2021 г.9820 июл. 2021 г.8715 окт. 2021 г.185
-20.73%9 янв. 2021 г.1927 янв. 2021 г.128 февр. 2021 г.31
-18.49%22 февр. 2021 г.728 февр. 2021 г.1111 мар. 2021 г.18

График волатильности

Текущая волатильность Proton составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.00%
2.22%
Proton
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля