PA 529
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PA 529 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VFTAX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| PA 529 | 17.27% | 2.32% | 8.53% | 27.83% | 12.65% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 20.75% | 2.07% | 9.61% | 33.43% | 15.80% | N/A |
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 19.75% | 2.56% | 9.22% | 31.06% | 14.92% | 12.60% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 11.39% | 2.33% | 6.70% | 19.25% | 7.10% | 4.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PA 529, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 4.67% | 2.94% | -3.73% | 4.56% | 2.29% | 1.73% | 2.34% | 17.27% | ||||
| 2023 | 7.67% | -2.86% | 3.14% | 1.35% | -0.34% | 5.93% | 3.58% | -2.69% | -4.38% | -2.77% | 9.38% | 5.09% | 24.33% |
| 2022 | -5.24% | -3.11% | 2.04% | -8.43% | 0.09% | -8.19% | 7.54% | -4.09% | -9.55% | 6.07% | 7.98% | -4.82% | -19.82% |
| 2021 | -0.45% | 2.51% | 2.92% | 4.56% | 1.21% | 1.77% | 1.06% | 2.64% | -4.32% | 5.59% | -2.14% | 3.89% | 20.49% |
| 2020 | -1.05% | -7.62% | -14.34% | 11.57% | 5.27% | 3.17% | 5.39% | 6.55% | -3.16% | -2.42% | 12.04% | 4.84% | 18.27% |
| 2019 | 2.95% | 1.36% | 3.69% | -6.11% | 6.63% | 0.55% | -2.11% | 2.07% | 2.76% | 3.00% | 3.47% | 19.18% |
Комиссия
Комиссия PA 529 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PA 529 среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 2.29 | 3.05 | 1.41 | 2.01 | 13.48 |
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 2.27 | 3.04 | 1.41 | 2.13 | 13.26 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.54 | 2.16 | 1.27 | 1.03 | 7.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PA 529 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA 529 | 1.68% | 2.24% | 3.62% | 3.12% | 4.96% | 2.46% | 2.52% | 1.71% | 1.90% | 1.71% | 1.73% | 1.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.79% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VITNX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.84% | 2.41% | 6.48% | 5.37% | 11.56% | 2.90% | 4.38% | 2.39% | 2.78% | 2.28% | 1.78% | 1.72% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.41% | 3.21% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PA 529 показал максимальную просадку в 34.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 125 |
| -27.22% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 517 |
| -8.42% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
| -7.98% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -6.35% | 25 июл. 2019 г. | 15 | 14 авг. 2019 г. | 47 | 21 окт. 2019 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PA 529 составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTIAX | VFTAX | VITNX | |
|---|---|---|---|
| VTIAX | 1.00 | 0.79 | 0.82 |
| VFTAX | 0.79 | 1.00 | 0.98 |
| VITNX | 0.82 | 0.98 | 1.00 |