crypto
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BNB-USD Binance Coin | 16.67% | |
BTC-USD Bitcoin | 16.67% | |
DOGE-USD Dogecoin | 16.67% | |
ETH-USD Ethereum | 16.67% | |
MATIC-USD MaticNetwork | 16.67% | |
XRP-USD Ripple | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в crypto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2019 г., начальной даты MATIC-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| crypto | 0.55% | -13.41% | -33.74% | 49.18% | 101.67% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -12.58% | -21.24% | 108.25% | 39.19% | 60.51% |
ETH-USD Ethereum | -2.52% | -17.12% | -43.20% | 35.92% | 65.17% | N/A |
XRP-USD Ripple | -15.22% | -15.58% | -16.16% | 3.27% | 14.98% | N/A |
BNB-USD Binance Coin | 55.84% | -5.88% | -0.54% | 126.93% | 85.36% | N/A |
DOGE-USD Dogecoin | 3.37% | -13.89% | -48.36% | 45.30% | 106.48% | 85.22% |
MATIC-USD MaticNetwork | -62.30% | -15.28% | -68.42% | -32.67% | 91.67% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью crypto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.72% | 36.67% | 29.28% | -22.02% | 10.79% | -10.47% | 2.31% | -12.98% | 0.55% | ||||
| 2023 | 33.72% | -2.83% | 11.33% | -1.42% | -4.65% | -7.16% | 9.96% | -17.15% | 0.03% | 14.72% | 10.98% | 15.69% | 69.43% |
| 2022 | -24.70% | 7.44% | 5.85% | -19.50% | -25.66% | -31.73% | 36.06% | -9.43% | 1.98% | 26.62% | -11.49% | -19.06% | -60.11% |
| 2021 | 175.17% | 101.63% | 40.19% | 164.39% | 2.10% | -25.52% | 3.66% | 34.09% | -16.40% | 40.65% | -3.41% | -7.33% | 2,188.04% |
| 2020 | 28.94% | 4.40% | -32.49% | 37.13% | 10.17% | -7.47% | 33.61% | 13.54% | -9.69% | -0.60% | 62.34% | -0.56% | 179.27% |
| 2019 | 7.12% | 119.20% | 1.78% | -19.78% | -14.73% | -8.49% | 15.03% | 4.13% | -26.16% | 32.31% |
Комиссия
Комиссия crypto составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг crypto среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.38 | 3.62 |
ETH-USD Ethereum | -0.07 | 0.38 | 1.04 | 0.00 | -0.24 |
XRP-USD Ripple | -0.34 | -0.09 | 0.99 | 0.00 | -1.02 |
BNB-USD Binance Coin | 1.45 | 2.18 | 1.22 | 0.74 | 6.16 |
DOGE-USD Dogecoin | 0.02 | 0.81 | 1.08 | 0.00 | 0.07 |
MATIC-USD MaticNetwork | -0.94 | -1.84 | 0.83 | 0.01 | -1.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
crypto показал максимальную просадку в 75.88%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка crypto составляет 46.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.88% | 8 мая 2021 г. | 407 | 18 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -63.08% | 30 июн. 2019 г. | 261 | 16 мар. 2020 г. | 152 | 15 авг. 2020 г. | 413 |
| -25.15% | 17 апр. 2021 г. | 9 | 25 апр. 2021 г. | 5 | 30 апр. 2021 г. | 14 |
| -24.16% | 18 авг. 2020 г. | 37 | 23 сент. 2020 г. | 55 | 17 нояб. 2020 г. | 92 |
| -20.6% | 14 мар. 2021 г. | 12 | 25 мар. 2021 г. | 8 | 2 апр. 2021 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность crypto составляет 17.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MATIC-USD | DOGE-USD | XRP-USD | BNB-USD | BTC-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIC-USD | 1.00 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.57 | 0.64 |
| DOGE-USD | 0.51 | 1.00 | 0.62 | 0.58 | 0.67 | 0.65 |
| XRP-USD | 0.57 | 0.62 | 1.00 | 0.62 | 0.67 | 0.71 |
| BNB-USD | 0.61 | 0.58 | 0.62 | 1.00 | 0.69 | 0.72 |
| BTC-USD | 0.57 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.81 |
| ETH-USD | 0.64 | 0.65 | 0.71 | 0.72 | 0.81 | 1.00 |