PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
crypto
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 16.67%ETH-USD 16.67%XRP-USD 16.67%BNB-USD 16.67%DOGE-USD 16.67%MATIC-USD 16.67%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BNB-USD
Binance Coin

16.67%

BTC-USD
Bitcoin

16.67%

DOGE-USD
Dogecoin

16.67%

ETH-USD
Ethereum

16.67%

MATIC-USD
MaticNetwork

16.67%

XRP-USD
Ripple

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в crypto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
81.57%
19.37%
crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2019 г., начальной даты MATIC-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
crypto37.65%-7.77%81.57%67.17%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin
57.12%-1.23%95.88%141.26%66.42%64.47%
ETH-USD
Ethereum
41.13%-6.79%80.44%74.73%83.57%N/A
XRP-USD
Ripple
-11.35%-13.87%-2.39%18.19%13.50%N/A
BNB-USD
Binance Coin
94.23%6.84%169.54%83.20%93.72%N/A
DOGE-USD
Dogecoin
78.77%-9.36%140.31%103.02%130.41%79.07%
MATIC-USD
MaticNetwork
-24.95%-27.96%16.64%-26.41%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-8.72%36.67%29.28%
20230.03%14.72%10.98%15.69%

Комиссия

Комиссия crypto составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


crypto
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа crypto, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино crypto, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега crypto, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара crypto, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина crypto, с текущим значением в 15.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
4.514.211.492.1635.69
ETH-USD
Ethereum
2.312.771.301.2213.09
XRP-USD
Ripple
-0.250.051.010.24-0.88
BNB-USD
Binance Coin
5.114.691.542.0642.75
DOGE-USD
Dogecoin
2.522.871.331.6616.75
MATIC-USD
MaticNetwork
0.270.921.090.311.18

Коэффициент Шарпа

crypto на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.48

Коэффициент Шарпа crypto находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.48
1.92
crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


crypto не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-27.17%
-3.50%
crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

crypto показал максимальную просадку в 75.89%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка crypto составляет 27.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.89%8 мая 2021 г.40718 июн. 2022 г.
-63.07%30 июн. 2019 г.26116 мар. 2020 г.15215 авг. 2020 г.413
-25.26%17 апр. 2021 г.925 апр. 2021 г.530 апр. 2021 г.14
-24.16%18 авг. 2020 г.3723 сент. 2020 г.5517 нояб. 2020 г.92
-20.61%14 мар. 2021 г.1225 мар. 2021 г.82 апр. 2021 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность crypto составляет 20.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.01%
3.58%
crypto
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MATIC-USDDOGE-USDXRP-USDBNB-USDBTC-USDETH-USD
MATIC-USD1.000.500.560.600.560.63
DOGE-USD0.501.000.620.570.660.64
XRP-USD0.560.621.000.620.670.72
BNB-USD0.600.570.621.000.680.72
BTC-USD0.560.660.670.681.000.81
ETH-USD0.630.640.720.720.811.00