crypto
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BNB-USD Binance Coin | 16.67% | |
BTC-USD Bitcoin | 16.67% | |
DOGE-USD Dogecoin | 16.67% | |
ETH-USD Ethereum | 16.67% | |
MATIC-USD MaticNetwork | 16.67% | |
XRP-USD Ripple | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в crypto и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2019 г., начальной даты MATIC-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| crypto | 27.01% | 3.69% | 38.84% | 53.40% | 107.85% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.15% | 60.34% |
ETH-USD Ethereum | 39.14% | -5.79% | 40.02% | 70.64% | 72.00% | N/A |
XRP-USD Ripple | -2.46% | 27.73% | 12.71% | -15.95% | 13.95% | N/A |
BNB-USD Binance Coin | 82.67% | -0.29% | 88.78% | 137.30% | 83.02% | N/A |
DOGE-USD Dogecoin | 39.96% | 2.07% | 56.72% | 61.45% | 112.00% | 90.16% |
MATIC-USD MaticNetwork | -48.78% | -9.82% | -34.51% | -30.62% | 111.51% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью crypto, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.72% | 36.67% | 29.28% | -22.02% | 10.79% | -10.47% | 27.01% | ||||||
| 2023 | 33.72% | -2.83% | 11.33% | -1.42% | -4.65% | -7.16% | 9.96% | -17.15% | 0.03% | 14.72% | 10.98% | 15.69% | 69.43% |
| 2022 | -24.72% | 7.45% | 5.84% | -19.48% | -25.66% | -31.75% | 36.06% | -9.43% | 1.98% | 26.62% | -11.49% | -19.06% | -60.12% |
| 2021 | 175.11% | 101.64% | 40.18% | 164.46% | 2.09% | -25.50% | 3.68% | 34.08% | -16.42% | 40.65% | -3.42% | -7.31% | 2,188.10% |
| 2020 | 28.89% | 4.37% | -32.46% | 37.11% | 10.15% | -7.37% | 33.50% | 13.51% | -9.68% | -0.56% | 62.39% | -0.65% | 179.08% |
| 2019 | 7.13% | 119.17% | 1.77% | -19.79% | -14.71% | -8.50% | 15.07% | 4.10% | -26.14% | 32.36% |
Комиссия
Комиссия crypto составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг crypto среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
ETH-USD Ethereum | 1.67 | 2.33 | 1.24 | 0.84 | 7.28 |
XRP-USD Ripple | -0.05 | 0.38 | 1.04 | 0.00 | -0.13 |
BNB-USD Binance Coin | 3.96 | 3.91 | 1.43 | 2.33 | 23.37 |
DOGE-USD Dogecoin | 0.96 | 1.85 | 1.19 | 0.51 | 3.58 |
MATIC-USD MaticNetwork | -0.68 | -0.81 | 0.92 | 0.01 | -1.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
crypto показал максимальную просадку в 75.89%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка crypto составляет 31.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.89% | 8 мая 2021 г. | 407 | 18 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -63.07% | 30 июн. 2019 г. | 261 | 16 мар. 2020 г. | 152 | 15 авг. 2020 г. | 413 |
| -25.26% | 17 апр. 2021 г. | 9 | 25 апр. 2021 г. | 5 | 30 апр. 2021 г. | 14 |
| -24.16% | 18 авг. 2020 г. | 37 | 23 сент. 2020 г. | 55 | 17 нояб. 2020 г. | 92 |
| -20.61% | 14 мар. 2021 г. | 12 | 25 мар. 2021 г. | 8 | 2 апр. 2021 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность crypto составляет 16.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MATIC-USD | DOGE-USD | XRP-USD | BNB-USD | BTC-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIC-USD | 1.00 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.57 | 0.64 |
| DOGE-USD | 0.51 | 1.00 | 0.62 | 0.58 | 0.67 | 0.65 |
| XRP-USD | 0.57 | 0.62 | 1.00 | 0.62 | 0.67 | 0.71 |
| BNB-USD | 0.61 | 0.58 | 0.62 | 1.00 | 0.68 | 0.72 |
| BTC-USD | 0.57 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 1.00 | 0.81 |
| ETH-USD | 0.64 | 0.65 | 0.71 | 0.72 | 0.81 | 1.00 |