Paco VT 60, GLD 20, BTC 20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Paco VT 60, GLD 20, BTC 20 на 25 мая 2025 г. показал доходность в 11.51% с начала года и доходность в 30.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Paco VT 60, GLD 20, BTC 20 | 11.51% | 6.53% | 8.36% | 27.80% | 28.97% | 30.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 4.11% | 5.78% | 2.18% | 10.98% | 13.90% | 9.11% |
BTC-USD Bitcoin | 14.83% | 14.20% | 9.73% | 56.56% | 64.93% | 84.31% |
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 0.55% | 23.98% | 43.46% | 13.67% | 10.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paco VT 60, GLD 20, BTC 20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.12% | -3.57% | -0.52% | 4.25% | 6.07% | 11.51% | |||||||
| 2024 | -0.13% | 11.63% | 7.44% | -4.60% | 5.18% | -0.37% | 2.88% | 0.01% | 3.78% | 1.66% | 9.70% | -2.76% | 38.63% |
| 2023 | 13.69% | -2.80% | 8.79% | 1.58% | -2.42% | 5.42% | 1.88% | -4.11% | -2.93% | 5.44% | 7.64% | 6.10% | 43.47% |
| 2022 | -6.42% | 1.75% | 2.41% | -8.66% | -3.21% | -11.37% | 7.24% | -6.04% | -6.99% | 4.55% | 3.37% | -2.85% | -24.82% |
| 2021 | 2.06% | 8.53% | 10.11% | 2.80% | -4.19% | -1.82% | 4.57% | 4.26% | -4.81% | 11.68% | -3.42% | -1.95% | 29.45% |
| 2020 | 5.88% | -6.12% | -14.09% | 14.64% | 5.69% | 1.46% | 10.08% | 4.09% | -4.21% | 4.19% | 16.32% | 17.96% | 64.76% |
| 2019 | 3.94% | 3.63% | 1.57% | 8.02% | 11.43% | 15.87% | -1.25% | -0.45% | -1.54% | 4.41% | -2.94% | 1.90% | 52.49% |
| 2018 | -2.10% | -2.98% | -6.04% | 6.63% | -4.64% | -4.11% | 5.67% | -2.14% | -1.35% | -5.20% | -6.26% | -4.58% | -24.73% |
| 2017 | 3.02% | 6.49% | -1.28% | 6.65% | 18.09% | 3.39% | 5.18% | 14.80% | -2.23% | 11.25% | 17.22% | 13.07% | 145.52% |
| 2016 | -5.32% | 5.21% | 3.25% | 3.15% | 3.00% | 7.68% | 1.37% | -1.92% | 1.67% | 1.23% | 0.56% | 7.75% | 30.45% |
| 2015 | -5.88% | 4.88% | -1.88% | 0.84% | -0.17% | 0.98% | 0.66% | -7.48% | -2.08% | 11.41% | 3.49% | 2.42% | 6.03% |
| 2014 | 0.02% | -3.11% | -2.98% | 0.14% | 8.26% | 2.82% | -3.51% | -2.00% | -6.32% | -2.62% | 2.85% | -3.91% | -10.67% |
Комиссия
Комиссия Paco VT 60, GLD 20, BTC 20 составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Paco VT 60, GLD 20, BTC 20 составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.67 | 0.79 | 1.12 | 0.10 | 2.08 |
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 3.11 | 1.33 | 2.44 | 11.53 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.27 | 1.42 | 2.13 | 13.40 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Paco VT 60, GLD 20, BTC 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.11% | 1.17% | 1.25% | 1.32% | 1.09% | 1.00% | 1.39% | 1.52% | 1.26% | 1.43% | 1.47% | 1.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Paco VT 60, GLD 20, BTC 20 показал максимальную просадку в 57.89%, зарегистрированную 23 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 471 торговую сессию.
Текущая просадка Paco VT 60, GLD 20, BTC 20 составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.89% | 10 июн. 2011 г. | 167 | 23 нояб. 2011 г. | 471 | 8 мар. 2013 г. | 638 |
| -38.91% | 5 дек. 2013 г. | 628 | 24 авг. 2015 г. | 499 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -38.12% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 183 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -35.41% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 481 | 8 февр. 2024 г. | 822 |
| -33.88% | 9 нояб. 2010 г. | 22 | 30 нояб. 2010 г. | 63 | 1 февр. 2011 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | BTC-USD | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.13 | 0.95 | 0.55 |
| GLD | 0.03 | 1.00 | 0.05 | 0.11 | 0.20 |
| BTC-USD | 0.13 | 0.05 | 1.00 | 0.11 | 0.83 |
| VT | 0.95 | 0.11 | 0.11 | 1.00 | 0.51 |
| Portfolio | 0.55 | 0.20 | 0.83 | 0.51 | 1.00 |