Income
Testing for different variables
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 50% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Derivative Income | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты QYLD
Доходность по периодам
Income на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -7.00% с начала года и доходность в 10.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Income | -6.61% | -5.53% | -3.50% | 7.18% | 15.99% | 9.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | -9.53% | -4.59% | -6.56% | 5.14% | 8.40% | 7.31% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.67% | -6.12% | -1.47% | 8.51% | 22.98% | 12.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.85% | -1.52% | -4.32% | -6.36% | -6.61% | ||||||||
| 2024 | 1.66% | 0.96% | 3.69% | -1.33% | 3.41% | 0.03% | 0.46% | 1.54% | 1.76% | 0.82% | 3.83% | 1.35% | 19.61% |
| 2023 | 5.78% | -0.77% | 0.42% | 1.42% | 2.08% | 2.35% | 3.60% | -1.21% | 0.16% | -1.56% | 4.17% | 3.18% | 21.12% |
| 2022 | 0.04% | -1.58% | 1.05% | -4.76% | -5.01% | -3.88% | 7.45% | -1.95% | -10.11% | 10.58% | 2.15% | -3.29% | -10.48% |
| 2021 | 1.80% | 2.63% | 3.09% | 2.04% | 0.32% | 2.31% | 1.64% | 1.25% | 0.76% | 4.97% | -3.27% | 4.05% | 23.57% |
| 2020 | 0.68% | -8.40% | -23.04% | 11.38% | 9.16% | 1.69% | 0.72% | 3.96% | -2.05% | -2.01% | 14.46% | 3.58% | 4.55% |
| 2019 | 4.61% | 4.37% | 1.79% | 3.41% | -3.36% | 5.29% | 3.02% | 0.24% | 0.79% | 0.47% | 2.17% | 1.74% | 27.11% |
| 2018 | 1.92% | 0.15% | -0.42% | 1.38% | 4.33% | -0.83% | 2.61% | 3.54% | 0.72% | -2.82% | -0.26% | -7.12% | 2.69% |
| 2017 | 2.75% | 3.16% | 0.67% | 1.39% | -1.96% | 0.56% | 0.74% | -0.34% | 2.49% | 0.33% | 0.79% | 0.40% | 11.41% |
| 2016 | -4.56% | 0.33% | 6.88% | -0.34% | -0.31% | -0.49% | 3.99% | 3.64% | 0.11% | -0.33% | 3.14% | 3.03% | 15.62% |
| 2015 | 2.28% | 3.08% | 0.74% | 0.06% | -0.30% | -0.28% | 0.48% | -4.43% | -1.94% | 6.17% | 2.21% | -3.59% | 4.10% |
| 2014 | -0.47% | 2.62% | -0.73% | -1.65% | 1.37% | 3.54% | -3.21% | 2.43% | -2.38% | -1.55% | 1.30% | -0.69% | 0.31% |
Комиссия
Комиссия Income составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Income составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.10 | 0.28 | 1.05 | 0.10 | 0.45 |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.53 | 0.86 | 1.13 | 0.55 | 2.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 11.78% | 10.63% | 10.68% | 11.94% | 10.25% | 10.32% | 9.42% | 11.16% | 8.68% | 9.18% | 10.22% | 10.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 14.15% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.41% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Income показал максимальную просадку в 41.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.
Текущая просадка Income составляет 12.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.24% | 11 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 178 | 3 дек. 2020 г. | 207 |
| -20.51% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 311 |
| -18.35% | 5 февр. 2025 г. | 44 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.98% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 126 |
| -14.65% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 111 | 21 июл. 2016 г. | 160 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Income составляет 14.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ARCC | QYLD | |
|---|---|---|
| ARCC | 1.00 | 0.39 |
| QYLD | 0.39 | 1.00 |