Income
Testing for different variables
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | Financial Services | 50% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Derivative Income | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2013 г., начальной даты QYLD
Доходность по периодам
Income на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.82% с начала года и доходность в 10.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Income | 7.42% | -0.38% | 4.41% | 11.94% | 10.00% | 10.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 6.22% | -1.74% | 3.01% | 8.13% | 5.82% | 7.11% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.60% | 0.97% | 5.80% | 15.63% | 13.00% | 12.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Income, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.82% | 1.20% | 3.29% | -1.41% | 3.10% | 0.32% | 7.42% | ||||||
| 2023 | 6.03% | -0.97% | 1.36% | 1.48% | 2.21% | 2.25% | 3.45% | -1.34% | -0.28% | -1.28% | 4.07% | 3.09% | 21.68% |
| 2022 | -0.57% | -1.65% | 1.45% | -5.03% | -5.14% | -3.70% | 7.30% | -2.56% | -9.78% | 9.62% | 2.37% | -3.23% | -11.84% |
| 2021 | 1.79% | 2.57% | 3.11% | 1.96% | 0.25% | 2.27% | 1.61% | 1.42% | 0.38% | 4.91% | -2.96% | 3.69% | 22.88% |
| 2020 | 0.66% | -8.38% | -22.24% | 12.17% | 9.78% | 1.53% | 0.68% | 3.97% | -2.06% | -1.97% | 14.65% | 3.59% | 7.00% |
| 2019 | 4.61% | 4.31% | 1.79% | 3.34% | -3.40% | 5.30% | 2.99% | 0.17% | 0.79% | 0.69% | 2.16% | 1.73% | 27.03% |
| 2018 | 1.91% | 0.11% | -0.32% | 1.37% | 4.33% | -0.84% | 2.61% | 3.54% | 0.71% | -2.82% | -0.26% | -7.12% | 2.74% |
| 2017 | 2.76% | 3.10% | 0.67% | 1.40% | -1.82% | 0.55% | 0.74% | -0.34% | 2.47% | 0.33% | 0.79% | 0.38% | 11.50% |
| 2016 | -4.44% | 0.20% | 7.12% | -0.25% | -0.37% | -0.54% | 4.05% | 3.71% | 0.06% | -0.32% | 3.13% | 3.01% | 15.91% |
| 2015 | 2.41% | 3.11% | 0.74% | 0.08% | -0.28% | -0.30% | 0.50% | -4.44% | -1.91% | 6.13% | 2.27% | -3.76% | 4.15% |
| 2014 | -0.47% | 2.62% | -0.75% | -1.65% | 1.37% | 3.52% | -3.19% | 2.43% | -2.40% | -1.53% | 1.35% | -0.78% | 0.26% |
| 2013 | 2.30% | 2.30% |
Комиссия
Комиссия Income составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Income среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.98 | 1.32 | 1.20 | 0.85 | 3.60 |
ARCC Ares Capital Corporation | 1.54 | 2.22 | 1.28 | 3.54 | 10.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income | 10.60% | 10.68% | 11.68% | 10.22% | 10.29% | 9.39% | 11.11% | 8.63% | 9.13% | 10.16% | 10.33% | 4.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.95% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.24% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Income показал максимальную просадку в 40.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Income составляет 2.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.27% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 198 |
| -20.54% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 198 | 18 июл. 2023 г. | 311 |
| -15.99% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 126 |
| -14.85% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 111 | 21 июл. 2016 г. | 160 |
| -10.37% | 16 июл. 2015 г. | 29 | 25 авг. 2015 г. | 64 | 24 нояб. 2015 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Income составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ARCC | QYLD | |
|---|---|---|
| ARCC | 1.00 | 0.38 |
| QYLD | 0.38 | 1.00 |