PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Core

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Testing for different variables

Распределение активов


ABBV 40%NVDA 10%MSFT 10%AAPL 10%AMZN 10%GOOG 10%META 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare

40%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,162.87%
171.98%
Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Core19.08%5.57%28.25%66.40%33.57%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%85.57%68.95%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.07%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.86%26.85%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.44%25.68%
GOOG
Alphabet Inc.
-2.02%-3.80%0.94%46.86%19.05%N/A
META
Meta Platforms, Inc.
42.06%5.86%69.66%171.43%23.94%22.05%
ABBV
AbbVie Inc.
16.55%6.07%23.10%19.28%23.69%18.03%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.72%10.21%
2023-0.84%-2.83%-1.64%6.87%5.69%

Коэффициент Шарпа

Core на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.55. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.55

Коэффициент Шарпа Core находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.55
2.44
Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Core1.47%1.65%1.58%1.66%1.93%2.18%1.95%1.42%1.93%1.91%1.60%1.88%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABBV
AbbVie Inc.
3.35%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Комиссия

Комиссия Core составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Core
4.55
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
AAPL
Apple Inc.
1.27
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
GOOG
Alphabet Inc.
1.88
META
Meta Platforms, Inc.
5.10
ABBV
AbbVie Inc.
1.04

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ABBVNVDAAAPLMETAAMZNMSFTGOOG
ABBV1.000.230.270.240.230.310.31
NVDA0.231.000.540.510.550.590.54
AAPL0.270.541.000.530.570.630.59
META0.240.510.531.000.610.570.66
AMZN0.230.550.570.611.000.640.68
MSFT0.310.590.630.570.641.000.69
GOOG0.310.540.590.660.680.691.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Core показал максимальную просадку в 30.04%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.04%30 мар. 2022 г.1523 нояб. 2022 г.13418 мая 2023 г.286
-29.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.3918 мая 2020 г.62
-23.78%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.296
-16.68%27 февр. 2018 г.286 апр. 2018 г.9927 авг. 2018 г.127
-15.32%9 нояб. 2015 г.6511 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.110

График волатильности

Текущая волатильность Core составляет 5.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.92%
3.47%
Core
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев