PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

JP

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

MUFG 20%SONY 20%SMFG 20%MFG 20%NMR 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		Financial Services
20%
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		Financial Services
20%
NMR
Nomura Holdings, Inc.		Financial Services
20%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		Financial Services
20%
SONY
Sony Group Corporation		Technology
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 нояб. 2006 г., начальной даты MFG

Доходность по периодам

JP на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 13.97% с начала года и доходность в 10.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%5.49%-2.00%12.02%14.19%10.85%
JP13.97%10.33%12.24%30.11%22.73%10.52%
Активы портфеля:
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		20.48%14.80%18.56%34.92%32.10%10.51%
SONY
Sony Group Corporation		24.67%4.15%31.57%60.74%17.13%17.63%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		6.35%11.10%4.05%19.92%26.31%9.80%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		13.70%13.01%9.45%38.60%22.30%6.81%
NMR
Nomura Holdings, Inc.		5.18%9.53%0.16%0.16%9.88%1.82%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.65%3.89%0.46%-6.15%8.09%13.97%
202410.24%1.81%6.11%-4.83%6.99%1.06%7.25%-4.84%-2.52%-0.63%16.03%-1.52%38.43%
202311.18%-1.76%-4.27%-0.67%1.37%5.66%8.61%-5.36%5.99%-1.10%2.67%3.86%27.80%
20222.99%-1.23%-3.29%-8.90%1.80%-6.88%6.97%-6.57%-8.51%1.65%17.47%9.61%1.69%
20210.86%11.78%1.03%-1.47%4.16%-6.44%0.31%-0.60%6.58%-4.91%-2.73%3.98%11.80%
2020-2.13%-10.34%-12.50%5.14%4.82%0.26%2.01%8.19%-3.52%0.22%8.08%5.07%2.82%
20197.08%-1.98%-3.97%6.34%-9.36%6.62%1.05%2.55%7.20%3.53%4.53%2.07%27.11%
20187.11%-3.47%-2.13%-1.89%-4.60%-2.54%3.29%0.51%4.09%-4.12%-5.43%-11.13%-19.62%
20174.26%2.61%0.03%0.18%-0.97%5.65%-0.16%-5.07%2.70%6.20%4.05%0.12%20.80%
2016-11.15%-15.32%10.74%-1.83%6.55%-7.89%15.89%5.34%-1.69%2.01%7.52%1.99%7.76%
2015-1.97%19.09%-3.36%11.86%5.07%-2.29%3.07%-10.37%-5.89%9.04%-4.01%-3.28%14.04%
2014-8.52%-0.23%0.58%-5.98%2.14%6.01%-2.60%0.16%-3.53%5.58%-2.32%-4.52%-13.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия JP составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JP составляет 75, что ставит его в топ 25% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.091.581.221.374.05
SONY
Sony Group Corporation		2.082.771.361.8611.35
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		0.621.021.150.852.41
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		1.081.481.210.854.15
NMR
Nomura Holdings, Inc.		0.120.321.040.020.12

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.08
  • За 5 лет: 0.96
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.91%1.82%2.18%2.87%4.03%4.34%3.36%3.42%2.53%2.53%2.50%2.59%
Активы портфеля:
MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.		1.17%2.50%2.90%3.36%4.25%5.33%3.99%3.85%2.20%2.70%2.34%2.94%
SONY
Sony Group Corporation		0.25%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.49%0.76%0.39%0.72%
SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.		1.56%2.82%3.67%2.12%5.24%5.97%4.61%4.80%3.17%3.63%3.32%3.13%
MFG
Mizuho Financial Group, Inc.		1.56%3.21%3.73%4.34%5.45%5.52%4.47%4.50%3.69%3.77%3.10%3.71%
NMR
Nomura Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%3.86%4.79%4.45%3.19%3.41%3.07%1.79%3.34%2.44%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JP показал максимальную просадку в 72.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3609 торговых сессий.

Текущая просадка JP составляет 4.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.12%26 февр. 2007 г.5149 мар. 2009 г.36095 июл. 2023 г.4123
-24.66%24 мар. 2025 г.117 апр. 2025 г.———
-17.44%1 авг. 2024 г.46 авг. 2024 г.678 нояб. 2024 г.71
-10.7%31 июл. 2023 г.1316 авг. 2023 г.1711 сент. 2023 г.30
-8.69%20 сент. 2023 г.379 нояб. 2023 г.2313 дек. 2023 г.60
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSONYSMFGNMRMFGMUFGPortfolio
^GSPC1.000.550.350.500.440.500.57
SONY0.551.000.360.450.410.450.66
SMFG0.350.361.000.550.670.730.80
NMR0.500.450.551.000.600.670.80
MFG0.440.410.670.601.000.750.83
MUFG0.500.450.730.670.751.000.87
Portfolio0.570.660.800.800.830.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 нояб. 2006 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя