PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
My Investment
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

My Investment

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VAGS.L 8%PPFB.DE 10%PGR 15%VUAG.L 13%AZN.L 12%SMH 12%MA 10%SXLU.L 10%PMLP.L 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AZN.L
AstraZeneca plc		Healthcare
12%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
10%
PGR
The Progressive Corporation		Financial Services
15%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		Energy Equities
10%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
12%
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		Utilities Equities
10%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		Global Bonds
8%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		Large Cap Blend Equities
13%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Investment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.07%
12.99%
My Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2021 г., начальной даты PPFB.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
My Investment29.27%-0.97%10.08%36.20%N/AN/A
Активы портфеля:
PGR
The Progressive Corporation		65.14%3.88%26.37%66.83%32.17%28.74%
MA
Mastercard Inc		23.07%2.89%14.05%32.27%13.88%20.82%
AZN.L
AstraZeneca plc		-2.39%-16.79%-15.86%5.11%9.58%11.69%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		26.46%2.69%13.08%34.48%15.81%N/A
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		25.51%-2.69%8.76%32.03%N/AN/A
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		1.78%-3.72%2.94%9.68%-0.76%N/A
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		25.93%-3.30%9.17%30.25%7.41%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		41.61%0.19%6.65%54.53%32.95%28.62%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		37.54%6.21%20.93%39.96%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Investment, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.19%3.55%5.66%0.09%3.71%1.26%2.32%5.68%0.82%-1.24%29.27%
20234.62%-1.14%3.92%0.91%-0.80%3.18%1.41%-0.49%-2.69%0.27%6.67%3.00%20.09%
2022-0.17%-0.02%4.70%-4.64%2.07%-7.02%5.80%-2.82%-8.72%5.68%8.23%-2.12%-0.62%
20211.04%0.12%-2.52%3.52%-1.66%5.54%5.95%

Комиссия

Комиссия My Investment составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
График комиссии PMLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF
График комиссии SXLU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
График комиссии PPFB.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
График комиссии VAGS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
График комиссии VUAG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Investment среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности My Investment, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа My Investment, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Investment, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Investment, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Investment, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Investment, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My Investment
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My Investment, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My Investment, с текущим значением в 5.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My Investment, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My Investment, с текущим значением в 8.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My Investment, с текущим значением в 35.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0035.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PGR
The Progressive Corporation		3.064.081.558.7022.90
MA
Mastercard Inc		1.792.401.332.365.79
AZN.L
AstraZeneca plc		0.210.421.060.160.63
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		2.924.041.571.7318.10
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		2.072.731.364.1912.63
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		0.891.331.170.353.03
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		2.082.831.361.438.82
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.572.081.282.165.91
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.964.071.535.9822.65

Коэффициент Шарпа

My Investment на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12
2.91
My Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.83%1.08%1.24%2.04%1.38%1.69%1.20%1.10%1.18%1.38%1.61%1.16%
Активы портфеля:
PGR
The Progressive Corporation		0.44%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%
MA
Mastercard Inc		0.51%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
AZN.L
AstraZeneca plc		2.30%2.21%1.98%2.33%2.95%2.87%3.44%4.28%4.50%3.95%3.73%5.03%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXLU.L
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		3.82%6.48%6.12%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.81%
-0.27%
My Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Investment показал максимальную просадку в 17.02%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка My Investment составляет 1.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.02%31 мар. 2022 г.14114 окт. 2022 г.8413 февр. 2023 г.225
-5.26%1 авг. 2023 г.463 окт. 2023 г.1017 окт. 2023 г.56
-4.64%18 янв. 2022 г.4014 мар. 2022 г.824 мар. 2022 г.48
-4.47%18 окт. 2023 г.827 окт. 2023 г.1113 нояб. 2023 г.19
-4.29%9 нояб. 2021 г.193 дек. 2021 г.1423 дек. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Investment составляет 2.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25%
3.75%
My Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PGRPPFB.DEAZN.LSXLU.LSMHPMLP.LMAVAGS.LVUAG.L
PGR1.00-0.020.050.170.120.110.290.020.09
PPFB.DE-0.021.000.160.170.090.200.050.460.12
AZN.L0.050.161.000.220.110.220.180.320.31
SXLU.L0.170.170.221.000.010.350.160.270.36
SMH0.120.090.110.011.000.210.480.300.55
PMLP.L0.110.200.220.350.211.000.280.230.50
MA0.290.050.180.160.480.281.000.210.48
VAGS.L0.020.460.320.270.300.230.211.000.38
VUAG.L0.090.120.310.360.550.500.480.381.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 июл. 2021 г.