TEST
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TEST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты BNB-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.21% | -4.30% | 18.42% | 21.82% | 11.27% | 10.33% |
| TEST | 18.20% | -12.96% | 53.71% | 46.72% | 62.37% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BNB-USD Binance Coin | 79.69% | 1.95% | 142.28% | 72.10% | 89.71% | N/A |
ETH-USD Ethereum | 30.17% | -9.38% | 64.93% | 55.92% | 78.53% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 37.83% | -10.99% | 66.73% | 100.83% | 58.36% | 63.13% |
ADA-USD Cardano | -24.29% | -22.57% | 39.22% | 14.20% | 46.44% | N/A |
LTC-USD Litecoin | 10.02% | -25.02% | 15.42% | -9.90% | 0.46% | 22.74% |
XRP-USD Ripple | -15.93% | -11.69% | -14.75% | 11.54% | 11.17% | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.59% | 32.59% | 19.56% | -19.03% | ||||||||
| 2023 | 13.14% | 8.99% | 22.19% |
Комиссия
Комиссия TEST составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BNB-USD Binance Coin | 5.26 | 4.81 | 1.55 | 3.27 | 47.62 |
ETH-USD Ethereum | 2.33 | 2.79 | 1.31 | 1.23 | 13.24 |
BTC-USD Bitcoin | 4.22 | 4.07 | 1.47 | 2.72 | 34.86 |
ADA-USD Cardano | 1.50 | 2.14 | 1.22 | 0.72 | 6.74 |
LTC-USD Litecoin | 0.51 | 1.14 | 1.13 | 0.28 | 3.00 |
XRP-USD Ripple | -0.06 | 0.33 | 1.04 | 0.01 | -0.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TEST показал максимальную просадку в 88.51%, зарегистрированную 14 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 754 торговые сессии.
Текущая просадка TEST составляет 44.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.51% | 7 янв. 2018 г. | 342 | 14 дек. 2018 г. | 754 | 6 янв. 2021 г. | 1096 |
| -76.08% | 10 мая 2021 г. | 405 | 18 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -24.57% | 15 апр. 2021 г. | 10 | 24 апр. 2021 г. | 9 | 3 мая 2021 г. | 19 |
| -18.45% | 20 февр. 2021 г. | 4 | 23 февр. 2021 г. | 22 | 17 мар. 2021 г. | 26 |
| -16.67% | 20 дек. 2017 г. | 5 | 24 дек. 2017 г. | 5 | 29 дек. 2017 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TEST составляет 16.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNB-USD | XRP-USD | ADA-USD | BTC-USD | LTC-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB-USD | 1.00 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.68 |
| XRP-USD | 0.60 | 1.00 | 0.73 | 0.67 | 0.71 | 0.74 |
| ADA-USD | 0.64 | 0.73 | 1.00 | 0.69 | 0.73 | 0.76 |
| BTC-USD | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.75 | 0.79 |
| LTC-USD | 0.64 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 1.00 | 0.78 |
| ETH-USD | 0.68 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 1.00 |