90-10 rule

График показывает рост $10,000 инвестированных в 90-10 rule и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

90-10 rule на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -3.07% с начала года и доходность в 13.06% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 90-10 rule закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.

90-10 rule: годовая альфа составляет 1.87%, бета — 0.89, а R² — 1.00 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.16%) было выше, чем в снижении (88.04%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• При бете 0.89 и R² 1.00 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия 90-10 rule составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

90-10 rule имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

90-10 rule имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.01
• За 5 лет: 0.74
• За 10 лет: 0.81
• За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 90-10 rule за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

90-10 rule показал максимальную просадку в 30.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка 90-10 rule составляет 4.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.