90-10 rule
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 90-10 rule и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
90-10 rule на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 24.56% с начала года и доходность в 12.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| 90-10 rule | 24.56% | 2.75% | 12.58% | 31.59% | 14.54% | 12.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.57% | 0.37% | 2.53% | 5.27% | 2.27% | 1.55% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 3.01% | 13.73% | 34.77% | 15.77% | 13.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 90-10 rule, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.49% | 4.73% | 3.01% | -3.56% | 4.55% | 3.25% | 1.09% | 2.20% | 2.00% | -0.81% | 24.56% | ||
| 2023 | 5.69% | -2.23% | 3.38% | 1.47% | 0.47% | 5.91% | 3.00% | -1.42% | -4.24% | -1.91% | 8.28% | 4.19% | 24.10% |
| 2022 | -4.72% | -2.67% | 3.38% | -7.89% | 0.23% | -7.36% | 8.28% | -3.73% | -8.29% | 7.31% | 5.01% | -5.18% | -16.24% |
| 2021 | -0.92% | 2.49% | 4.12% | 4.76% | 0.60% | 2.04% | 2.20% | 2.66% | -4.22% | 6.33% | -0.67% | 4.13% | 25.68% |
| 2020 | -0.02% | -7.28% | -11.10% | 11.49% | 4.30% | 1.66% | 5.30% | 6.32% | -3.43% | -2.29% | 9.83% | 3.39% | 16.87% |
| 2019 | 7.15% | 2.97% | 1.76% | 3.65% | -5.72% | 6.29% | 1.33% | -1.46% | 1.79% | 1.98% | 3.28% | 2.70% | 28.22% |
| 2018 | 5.04% | -3.36% | -2.21% | 0.32% | 2.19% | 0.70% | 3.22% | 2.92% | 0.54% | -6.14% | 1.70% | -7.89% | -3.75% |
| 2017 | 1.61% | 3.50% | 0.12% | 0.94% | 1.27% | 0.58% | 1.86% | 0.27% | 1.85% | 2.10% | 2.76% | 1.17% | 19.53% |
| 2016 | -4.41% | -0.19% | 6.15% | 0.32% | 1.58% | 0.29% | 3.32% | 0.11% | 0.03% | -1.61% | 3.35% | 1.87% | 10.92% |
| 2015 | -2.58% | 5.00% | -1.42% | 0.90% | 1.12% | -1.75% | 1.96% | -5.54% | -2.20% | 7.62% | 0.39% | -1.57% | 1.25% |
| 2014 | -3.18% | 4.10% | 0.79% | 0.65% | 2.07% | 1.89% | -1.24% | 3.57% | -1.25% | 2.16% | 2.49% | -0.27% | 12.15% |
| 2013 | 4.66% | 1.20% | 3.27% | 1.88% | 2.10% | -1.36% | 4.77% | -2.79% | 3.06% | 4.02% | 2.70% | 2.39% | 28.85% |
Комиссия
Комиссия 90-10 rule составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 90-10 rule среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.42 | 273.58 | 158.96 | 483.90 | 4,456.44 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.08 | 4.09 | 1.58 | 4.46 | 20.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 90-10 rule за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.62% | 1.80% | 1.66% | 1.12% | 1.42% | 1.90% | 2.02% | 1.67% | 1.82% | 1.89% | 1.67% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
90-10 rule показал максимальную просадку в 30.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка 90-10 rule составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -22.18% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 487 |
| -17.49% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -16.99% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -11.67% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 90-10 rule составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | VOO | |
|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.00 |
| VOO | 0.00 | 1.00 |