XX/YY ?
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | Intermediate Core Bond | 30% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | Large Cap Blend Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в XX/YY ? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 1987 г., начальной даты VBMFX
Доходность по периодам
XX/YY ? на 3 апр. 2025 г. показал доходность в -1.40% с начала года и доходность в 9.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.58% | -3.06% | -0.68% | 8.94% | 17.98% | 10.64% |
| XX/YY ? | -2.87% | -2.74% | -0.10% | 9.93% | 17.31% | 11.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -3.30% | -2.95% | -0.09% | 10.26% | 19.76% | 12.54% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 2.96% | 0.01% | -0.30% | 5.88% | -0.52% | 1.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью XX/YY ?, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.63% | -1.09% | -5.26% | 1.00% | -2.87% | ||||||||
| 2024 | 1.51% | 4.79% | 3.02% | -3.97% | 4.70% | 3.38% | 1.28% | 2.34% | 2.06% | -1.02% | 5.53% | -2.35% | 22.90% |
| 2023 | 5.97% | -2.46% | 3.56% | 1.46% | 0.28% | 5.96% | 2.92% | -1.52% | -4.59% | -2.07% | 8.72% | 4.47% | 24.14% |
| 2022 | -4.91% | -2.83% | 3.07% | -8.29% | 0.21% | -7.63% | 8.51% | -3.96% | -8.73% | 7.12% | 5.40% | -5.30% | -17.79% |
| 2021 | -1.00% | 2.26% | 3.72% | 4.86% | 0.64% | 2.16% | 2.25% | 2.71% | -4.30% | 6.29% | -0.61% | 4.00% | 25.01% |
| 2020 | 0.22% | -6.96% | -10.73% | 11.07% | 4.15% | 1.79% | 5.07% | 6.28% | -3.12% | -2.41% | 9.66% | 3.39% | 17.33% |
| 2019 | 6.96% | 2.74% | 1.94% | 3.49% | -5.28% | 6.19% | 1.26% | -1.00% | 1.52% | 1.89% | 3.13% | 2.60% | 27.94% |
| 2018 | 4.74% | -3.34% | -2.12% | 0.20% | 2.14% | 0.52% | 3.20% | 2.88% | 0.41% | -6.05% | 1.82% | -7.58% | -3.91% |
| 2017 | 1.62% | 3.43% | 0.07% | 0.98% | 1.28% | 0.52% | 1.78% | 0.38% | 1.66% | 1.98% | 2.58% | 1.01% | 18.66% |
| 2016 | -3.84% | 0.01% | 5.68% | 0.37% | 1.47% | 0.55% | 3.13% | 0.08% | 0.00% | -1.65% | 2.58% | 1.67% | 10.18% |
| 2015 | -2.06% | 4.46% | -1.24% | 0.71% | 0.97% | -1.77% | 1.85% | -5.05% | -1.90% | 6.84% | 0.19% | -1.39% | 1.07% |
| 2014 | -2.52% | 3.76% | 0.64% | 0.73% | 2.09% | 1.69% | -1.18% | 3.46% | -1.29% | 2.15% | 2.32% | -0.19% | 12.05% |
Комиссия
Комиссия XX/YY ? составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг XX/YY ? составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.68 | 0.98 | 1.13 | 0.94 | 3.12 |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 1.10 | 1.65 | 1.20 | 0.42 | 2.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность XX/YY ? за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.94% | 1.87% | 1.85% | 1.85% | 1.40% | 1.97% | 2.03% | 2.17% | 1.92% | 2.08% | 2.14% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.23% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.59% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 2.01% | 2.29% | 2.63% | 2.70% | 2.46% | 2.43% | 2.48% | 2.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
XX/YY ? показал максимальную просадку в 43.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 727 торговых сессий.
Текущая просадка XX/YY ? составляет 4.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.35% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 727 | 25 янв. 2012 г. | 1082 |
| -36.95% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 865 | 17 мар. 2006 г. | 1390 |
| -29.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.89% | 26 авг. 1987 г. | 39 | 19 окт. 1987 г. | 409 | 12 мая 1989 г. | 448 |
| -23.68% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность XX/YY ? составляет 5.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBMFX | VFINX | |
|---|---|---|
| VBMFX | 1.00 | -0.04 |
| VFINX | -0.04 | 1.00 |