XX/YY ?

График показывает рост $10,000 инвестированных в XX/YY ? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

XX/YY ? на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -2.61% с начала года и доходность в 10.40% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 12 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении XX/YY ? закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -13.9%.

XX/YY ?: годовая альфа составляет 2.77%, бета — 0.68, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 12.12.1986.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (75.50%) было выше, чем в снижении (70.28%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 2.77% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.68 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия XX/YY ? составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XX/YY ? имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

XX/YY ? имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.07
• За 5 лет: 0.69
• За 10 лет: 0.83
• За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность XX/YY ? за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

XX/YY ? показал максимальную просадку в 40.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка XX/YY ? составляет 4.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.