XX/YY ?
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | Intermediate Core Bond | 30% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | Large Cap Blend Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в XX/YY ? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 1987 г., начальной даты VBMFX
Доходность по периодам
XX/YY ? на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 18.45% с начала года и доходность в 9.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| XX/YY ? | 18.45% | -0.11% | 7.40% | 18.94% | 10.40% | 9.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 26.77% | 0.18% | 10.31% | 27.21% | 14.91% | 13.04% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 0.42% | -0.84% | 0.65% | 1.01% | -0.59% | 1.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью XX/YY ?, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.09% | 3.33% | 2.53% | -3.60% | 3.96% | 2.79% | 1.54% | 2.09% | 1.88% | -1.37% | 4.37% | 18.45% | |
| 2023 | 5.34% | -2.48% | 3.33% | 1.25% | -0.03% | 4.54% | 2.23% | -1.30% | -4.10% | -1.95% | 7.72% | 4.29% | 19.73% |
| 2022 | -4.28% | -2.43% | 1.65% | -7.25% | 0.30% | -6.17% | 7.12% | -3.71% | -7.75% | 5.21% | 5.04% | -4.32% | -16.62% |
| 2021 | -0.95% | 1.48% | 2.67% | 4.01% | 0.56% | 1.87% | 2.02% | 2.07% | -3.57% | 4.87% | -0.40% | 3.01% | 18.79% |
| 2020 | 0.60% | -5.22% | -8.64% | 9.43% | 3.56% | 1.58% | 4.42% | 4.97% | -2.59% | -2.06% | 7.96% | 2.74% | 16.32% |
| 2019 | 5.91% | 2.27% | 1.93% | 2.85% | -3.98% | 5.22% | 1.07% | -0.29% | 1.11% | 1.57% | 2.53% | 2.10% | 24.28% |
| 2018 | 3.66% | -2.93% | -1.63% | 0.02% | 1.87% | 0.44% | 2.61% | 2.45% | 0.24% | -5.01% | 1.56% | -5.66% | -2.88% |
| 2017 | 1.40% | 2.98% | 0.05% | 0.94% | 1.18% | 0.43% | 1.55% | 0.46% | 1.29% | 1.66% | 2.11% | 0.91% | 15.98% |
| 2016 | -3.04% | 0.11% | 4.92% | 0.37% | 1.25% | 0.76% | 2.77% | 0.04% | -0.02% | -1.53% | 1.79% | 1.47% | 9.04% |
| 2015 | -1.40% | 3.59% | -1.00% | 0.55% | 0.76% | -1.66% | 1.69% | -4.35% | -1.46% | 5.93% | 0.13% | -1.25% | 1.14% |
| 2014 | -1.97% | 3.29% | 0.53% | 0.74% | 1.95% | 1.48% | -1.05% | 3.12% | -1.21% | 1.98% | 2.08% | -0.22% | 11.09% |
| 2013 | 3.43% | 1.11% | 2.65% | 1.61% | 1.13% | -1.43% | 3.60% | -2.25% | 2.49% | 3.44% | 2.04% | 1.58% | 20.99% |
Комиссия
Комиссия XX/YY ? составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг XX/YY ? составляет 75, что ставит его в топ 25% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 2.19 | 2.92 | 1.41 | 3.24 | 14.29 |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 0.19 | 0.30 | 1.04 | 0.07 | 0.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность XX/YY ? за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.76% | 1.85% | 1.82% | 1.34% | 1.93% | 2.04% | 2.16% | 1.91% | 2.06% | 2.10% | 1.95% | 1.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.12% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.23% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 2.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
XX/YY ? показал максимальную просадку в 40.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка XX/YY ? составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.76% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 480 | 1 февр. 2011 г. | 835 |
| -31.24% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 604 | 4 мар. 2005 г. | 1129 |
| -24.68% | 26 авг. 1987 г. | 39 | 19 окт. 1987 г. | 392 | 19 апр. 1989 г. | 431 |
| -24.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -21.77% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность XX/YY ? составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBMFX | VFINX | |
|---|---|---|
| VBMFX | 1.00 | -0.04 |
| VFINX | -0.04 | 1.00 |