XX/YY ?
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | Intermediate Core Bond | 30% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | Large Cap Blend Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в XX/YY ? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 1987 г., начальной даты VBMFX
Доходность по периодам
XX/YY ? на 22 февр. 2025 г. показал доходность в 1.96% с начала года и доходность в 9.57% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.24% | -1.73% | 6.72% | 18.16% | 13.31% | 11.05% |
| XX/YY ? | 2.31% | -1.20% | 6.76% | 18.47% | 14.09% | 11.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 2.40% | -1.35% | 7.35% | 19.60% | 15.75% | 12.98% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 0.95% | 1.06% | -1.17% | 4.07% | -0.90% | 1.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью XX/YY ?, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | 2.31% | |||||||||||
| 2024 | 1.52% | 4.81% | 3.03% | -3.98% | 4.71% | 3.39% | 1.28% | 2.34% | 2.07% | -1.02% | 5.54% | -2.35% | 22.97% |
| 2023 | 5.98% | -2.46% | 3.56% | 1.46% | 0.29% | 5.99% | 2.94% | -1.52% | -4.59% | -2.07% | 8.74% | 4.47% | 24.22% |
| 2022 | -4.92% | -2.83% | 3.09% | -8.31% | 0.21% | -7.65% | 8.54% | -3.97% | -8.75% | 7.16% | 5.41% | -5.32% | -17.81% |
| 2021 | -1.00% | 2.28% | 3.74% | 4.87% | 0.64% | 2.17% | 2.25% | 2.72% | -4.32% | 6.31% | -0.61% | 4.00% | 25.11% |
| 2020 | 0.22% | -7.00% | -10.79% | 11.12% | 4.17% | 1.80% | 5.09% | 6.32% | -3.13% | -2.42% | 9.70% | 3.39% | 17.36% |
| 2019 | 6.99% | 2.76% | 1.94% | 3.51% | -5.31% | 6.22% | 1.27% | -1.02% | 1.53% | 1.90% | 3.14% | 2.61% | 28.05% |
| 2018 | 4.77% | -3.35% | -2.14% | 0.21% | 2.15% | 0.52% | 3.22% | 2.89% | 0.41% | -6.08% | 1.83% | -7.63% | -3.94% |
| 2017 | 1.63% | 3.44% | 0.07% | 0.98% | 1.28% | 0.52% | 1.79% | 0.38% | 1.67% | 1.99% | 2.60% | 1.00% | 18.75% |
| 2016 | -3.88% | 0.00% | 5.72% | 0.37% | 1.48% | 0.54% | 3.15% | 0.08% | 0.00% | -1.66% | 2.62% | 1.68% | 10.22% |
| 2015 | -2.09% | 4.50% | -1.25% | 0.72% | 0.98% | -1.78% | 1.86% | -5.08% | -1.92% | 6.89% | 0.19% | -1.41% | 1.05% |
| 2014 | -2.55% | 3.78% | 0.64% | 0.73% | 2.10% | 1.70% | -1.19% | 3.47% | -1.30% | 2.16% | 2.33% | -0.24% | 12.04% |
Комиссия
Комиссия XX/YY ? составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг XX/YY ? составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.74 | 2.34 | 1.32 | 2.64 | 10.91 |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 0.80 | 1.19 | 1.14 | 0.30 | 1.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность XX/YY ? за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.75% | 1.87% | 1.85% | 1.82% | 1.34% | 1.93% | 2.04% | 2.16% | 1.91% | 2.06% | 2.10% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.11% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.25% | 3.57% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
XX/YY ? показал максимальную просадку в 43.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 733 торговые сессии.
Текущая просадка XX/YY ? составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.53% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 733 | 2 февр. 2012 г. | 1088 |
| -37.11% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 878 | 5 апр. 2006 г. | 1403 |
| -29.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.89% | 26 авг. 1987 г. | 39 | 19 окт. 1987 г. | 409 | 12 мая 1989 г. | 448 |
| -23.72% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность XX/YY ? составляет 3.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBMFX | VFINX | |
|---|---|---|
| VBMFX | 1.00 | -0.04 |
| VFINX | -0.04 | 1.00 |