XX/YY ?
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | Intermediate Core Bond | 30% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | Large Cap Blend Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в XX/YY ? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 1987 г., начальной даты VBMFX
Доходность по периодам
XX/YY ? на 5 мая 2025 г. показал доходность в -1.34% с начала года и доходность в 9.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 12.07% | -0.74% | 10.90% | 14.73% | 10.57% |
| XX/YY ? | -1.34% | 7.81% | 0.62% | 10.38% | 11.20% | 9.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -2.96% | 12.14% | -0.14% | 12.25% | 16.45% | 12.46% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 2.32% | -1.24% | 2.09% | 5.69% | -0.91% | 1.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью XX/YY ?, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.13% | -0.31% | -3.93% | -0.36% | 1.23% | -1.34% | |||||||
| 2024 | 1.09% | 3.33% | 2.53% | -3.60% | 3.96% | 2.79% | 1.54% | 2.09% | 1.88% | -1.37% | 4.46% | -2.20% | 17.40% |
| 2023 | 5.34% | -2.48% | 3.33% | 1.25% | -0.03% | 4.54% | 2.23% | -1.30% | -4.10% | -1.95% | 7.72% | 4.29% | 19.72% |
| 2022 | -4.28% | -2.43% | 1.67% | -7.25% | 0.30% | -6.17% | 7.12% | -3.71% | -7.75% | 5.21% | 5.04% | -4.33% | -16.60% |
| 2021 | -0.95% | 1.48% | 2.69% | 4.01% | 0.56% | 1.87% | 2.02% | 2.07% | -3.57% | 4.87% | -0.41% | 3.06% | 18.86% |
| 2020 | 0.60% | -5.22% | -8.64% | 9.43% | 3.56% | 1.58% | 4.42% | 4.97% | -2.59% | -2.06% | 7.96% | 2.78% | 16.37% |
| 2019 | 5.91% | 2.27% | 1.93% | 2.85% | -3.98% | 5.22% | 1.07% | -0.29% | 1.11% | 1.57% | 2.53% | 2.09% | 24.28% |
| 2018 | 3.66% | -2.93% | -1.62% | 0.01% | 1.87% | 0.44% | 2.61% | 2.45% | 0.24% | -5.01% | 1.56% | -5.66% | -2.87% |
| 2017 | 1.40% | 2.98% | 0.05% | 0.94% | 1.18% | 0.43% | 1.55% | 0.46% | 1.28% | 1.66% | 2.11% | 0.92% | 15.99% |
| 2016 | -3.04% | 0.11% | 4.92% | 0.38% | 1.25% | 0.76% | 2.77% | 0.04% | -0.02% | -1.53% | 1.79% | 1.48% | 9.05% |
| 2015 | -1.40% | 3.59% | -0.99% | 0.55% | 0.76% | -1.66% | 1.69% | -4.35% | -1.46% | 5.93% | 0.13% | -1.23% | 1.17% |
| 2014 | -1.97% | 3.30% | 0.53% | 0.74% | 1.95% | 1.48% | -1.05% | 3.12% | -1.21% | 1.98% | 2.08% | -0.14% | 11.18% |
Комиссия
Комиссия XX/YY ? составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг XX/YY ? составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 0.74 | 1.14 | 1.17 | 0.76 | 3.03 |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 1.29 | 1.94 | 1.23 | 0.53 | 3.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность XX/YY ? за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.95% | 1.87% | 1.85% | 1.85% | 1.40% | 1.97% | 2.03% | 2.17% | 1.92% | 2.08% | 2.14% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.23% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.65% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 2.01% | 2.29% | 2.63% | 2.70% | 2.46% | 2.43% | 2.48% | 2.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
XX/YY ? показал максимальную просадку в 40.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка XX/YY ? составляет 4.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.76% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 477 | 27 янв. 2011 г. | 832 |
| -31.22% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 604 | 4 мар. 2005 г. | 1129 |
| -24.68% | 26 авг. 1987 г. | 39 | 19 окт. 1987 г. | 392 | 19 апр. 1989 г. | 431 |
| -24.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -21.75% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность XX/YY ? составляет 9.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VBMFX | VFINX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.04 | 1.00 | 0.99 |
| VBMFX | -0.04 | 1.00 | -0.04 | 0.07 |
| VFINX | 1.00 | -0.04 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.07 | 0.99 | 1.00 |