Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FCNTX Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	15%
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio	Consumer Staples Equities	15%
VIS Vanguard Industrials ETF	Industrials Equities	15%
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	10%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	10%
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	10%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Semiconductors, Technology Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 16.32% с начала года и доходность в 15.76% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth	0.38%	0.53%	16.32%	16.44%	31.30%	22.62%	13.29%	15.76%
Активы портфеля:
FCNTX Fidelity Contrafund	1.81%	-0.15%	6.65%	7.93%	20.59%	26.12%	14.41%	17.48%
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio	-0.08%	1.95%	11.98%	9.68%	10.67%	5.96%	4.85%	6.39%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	6.51%	7.60%	74.64%	78.43%	138.82%	63.72%	44.40%	38.57%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	0.87%	-4.39%	27.33%	27.01%	60.81%	5.25%	-0.21%	11.67%
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF	0.22%	-1.03%	7.55%	9.41%	19.43%	16.69%	7.29%	9.53%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	1.26%	4.23%	28.15%	28.70%	43.47%	41.53%	23.50%	20.86%
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	1.53%	-3.52%	-0.04%	0.59%	14.13%	26.13%	11.91%	17.27%
VIS Vanguard Industrials ETF	0.51%	1.53%	15.65%	14.50%	27.46%	21.45%	13.11%	14.22%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	-0.07%	9.08%	9.44%	24.36%	20.95%	13.43%	15.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.65%	1.93%	-5.96%	11.65%	5.37%	-1.43%							16.32%
2025	2.58%	-1.17%	-4.19%	1.81%	7.50%	4.99%	2.43%	1.83%	2.83%	2.49%	-0.10%	0.15%	22.77%
2024	0.59%	6.02%	3.51%	-3.89%	5.89%	0.91%	1.39%	2.75%	2.43%	-2.70%	4.28%	-2.10%	20.16%
2023	5.73%	-2.34%	3.64%	0.65%	-0.26%	6.08%	3.11%	-2.57%	-4.95%	-3.62%	8.84%	5.78%	20.76%
2022	-6.73%	-1.03%	2.27%	-8.46%	-0.02%	-7.78%	10.02%	-3.62%	-9.93%	7.13%	7.48%	-4.79%	-16.58%
2021	-0.74%	0.44%	3.36%	3.64%	0.84%	2.42%	1.26%	2.62%	-5.19%	6.87%	-1.96%	2.80%	17.06%

Метрики бенчмарка

Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth has an annualized alpha of 2.23%, beta of 0.95, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2015.

This portfolio captured 100.93% of S&P 500 Index gains but only 92.33% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 2.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.95 and R2 of 0.95, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 2.23%

Бета: 0.95

R²: 0.95

Участие в росте: 100.93%

Участие в снижении: 92.33%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FDFAX

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

TRBCX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

ISCF

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

FCNTX

Fidelity Contrafund

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

VIS

Vanguard Industrials ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.25	1.86	+0.39
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.04	2.53	+0.51
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.41	1.34	+0.07
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.21	2.53	+0.67
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	14.32	11.37	+2.95

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FCNTX Fidelity Contrafund	40	1.45	2.01	1.26	1.86	7.80
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio	15	0.83	1.27	1.15	1.23	2.28
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	95	4.03	4.13	1.57	9.83	35.64
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	75	2.17	2.73	1.34	3.73	13.84
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF	41	1.31	1.89	1.24	1.72	6.33
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	79	2.24	2.98	1.41	3.44	13.01
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	14	0.83	1.19	1.16	0.84	2.80
VIS Vanguard Industrials ETF	54	1.60	2.30	1.27	2.24	9.28
VOO Vanguard S&P 500 ETF	70	1.99	2.70	1.36	2.75	12.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth на 13 июн. 2026 г. составляет 2.25 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.85%	3.70%	5.09%	3.11%	4.13%	5.37%	2.95%	2.25%	5.94%	4.19%	2.88%	4.16%
Активы портфеля:
FCNTX Fidelity Contrafund	4.38%	5.21%	4.19%	3.78%	11.87%	10.80%	8.01%	4.16%	7.46%	6.08%	3.81%	5.33%
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio	2.83%	6.45%	8.49%	5.13%	3.34%	10.73%	3.16%	2.78%	14.36%	8.82%	4.71%	9.06%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	9.38%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	1.28%	1.63%	1.85%	1.59%	0.89%	1.18%	0.34%	1.36%	2.77%	2.49%	3.88%	2.36%
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF	3.49%	3.76%	4.29%	3.94%	2.73%	3.93%	2.30%	2.87%	2.14%	1.97%	2.89%	1.46%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.67%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	5.25%	5.25%	18.16%	3.49%	5.87%	9.38%	1.19%	0.36%	2.44%	2.94%	0.67%	3.26%
VIS Vanguard Industrials ETF	0.88%	1.01%	1.23%	1.36%	1.52%	1.11%	1.38%	1.68%	1.90%	1.60%	1.81%	1.94%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth составляет 2.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-34.00%март 2020 г.	1mo 2d	4mo 13d	5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-25.51%окт. 2022 г.	11mo 1d	1y 3mo	2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-19.63%дек. 2018 г.	10mo 29d	3mo 10d	1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-15.87%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 5d	2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2016 года2016	-12.78%февр. 2016 г.	1mo 13d	2mo 8d	3mo 21dдек. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.30	1.26	1.20	1.16	1.16

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.16, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth с S&P 500 Index

Корреляция Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth с S&P 500 Index составляет 0.92 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.95
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.96
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.	0.96

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у FDFAX: 0.57.

0.57

0.60

0.69

0.77

0.78

0.83

0.89

0.92

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.96, а самая низкая у FDFAX: 0.58.

0.58

0.72

0.77

0.80

0.80

0.84

0.88

0.91

0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FDFAX	ICLN	ISCF	FSELX	SPMO	VIS	TRBCX	FCNTX	VOO
FDFAX	1.00	0.35	0.46	0.29	0.38	0.54	0.40	0.44	0.58
ICLN	0.35	1.00	0.59	0.55	0.50	0.57	0.54	0.56	0.60
ISCF	0.46	0.59	1.00	0.57	0.59	0.65	0.60	0.64	0.69
FSELX	0.29	0.55	0.57	1.00	0.67	0.63	0.77	0.77	0.77
SPMO	0.38	0.50	0.59	0.67	1.00	0.62	0.75	0.80	0.78
VIS	0.54	0.57	0.65	0.63	0.62	1.00	0.64	0.69	0.83
TRBCX	0.40	0.54	0.60	0.77	0.75	0.64	1.00	0.96	0.89
FCNTX	0.44	0.56	0.64	0.77	0.80	0.69	0.96	1.00	0.92
VOO	0.58	0.60	0.69	0.77	0.78	0.83	0.89	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 окт. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации