Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	Large Cap Growth Equities	15%
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio	Consumer Staples Equities	15%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	5%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	10%
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	10%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500	10%
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10%
VIS Vanguard Industrials ETF	Industrials Equities	15%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO

Доходность по периодам

Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 1.09% с начала года и доходность в 14.02% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth	-0.20%	-3.48%	1.09%	3.07%	26.15%	18.47%	10.88%	14.02%
Активы портфеля:
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	0.83%	-4.06%	-4.57%	-2.11%	19.45%	25.26%	13.40%	16.13%
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	0.81%	-4.06%	-10.51%	-9.42%	15.00%	26.53%	10.70%	15.96%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	2.65%	2.23%	10.04%	14.94%	99.87%	47.68%	32.29%	32.68%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	-1.10%	1.86%	9.86%	14.48%	59.17%	-1.03%	-4.37%	8.99%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.21%	-3.49%	-3.57%	-4.50%	22.96%	28.37%	17.71%	17.43%
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio	-0.54%	-5.82%	5.53%	7.58%	2.73%	1.72%	3.40%	5.13%
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF	-0.70%	-3.45%	1.88%	4.63%	30.00%	15.05%	7.48%	9.15%
VIS Vanguard Industrials ETF	-0.33%	-6.15%	6.29%	7.08%	26.91%	19.79%	12.13%	13.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.65%	1.93%	-5.96%	0.77%									1.09%
2025	2.58%	-1.17%	-4.19%	1.81%	7.50%	4.99%	2.43%	1.83%	2.83%	2.49%	-0.10%	0.15%	22.77%
2024	0.59%	6.02%	3.51%	-3.89%	5.89%	0.91%	1.39%	2.75%	2.43%	-2.70%	4.28%	-2.85%	19.25%
2023	5.73%	-2.34%	3.64%	0.65%	-0.26%	6.08%	3.11%	-2.57%	-4.95%	-3.62%	8.84%	5.78%	20.76%
2022	-6.73%	-1.03%	2.27%	-8.46%	-0.02%	-7.78%	10.02%	-3.62%	-9.93%	7.13%	7.48%	-4.79%	-16.58%
2021	-0.74%	0.44%	3.36%	3.64%	0.84%	2.42%	1.26%	2.62%	-5.19%	6.87%	-1.96%	2.80%	17.06%

Метрики бенчмарка

Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth: годовая альфа составляет 2.00%, бета — 0.95, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 13.10.2015.

Портфель участвовал в 100.43% роста S&P 500 Index, но только в 92.92% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
При бете 0.95 и R² 0.96 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 2.00%

Бета: 0.95

R²: 0.96

Участие в росте: 100.43%

Участие в снижении: 92.92%

Комиссия

Комиссия Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FDFAX

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

TRBCX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF

ISCF

iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

FCNTX

Fidelity Contrafund Fund

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

VIS

Vanguard Industrials ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.49	0.88	+0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.19	1.37	+0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.21	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.50	1.39	+1.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.97	6.43	+4.54
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	53	1.02	1.56	1.22	1.87	7.08
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	24	0.69	1.14	1.16	1.00	3.47
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	96	2.48	3.10	1.44	6.03	24.38
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	92	2.27	2.91	1.37	5.35	14.89
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	58	1.01	1.55	1.23	1.91	6.68
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio	7	0.19	0.39	1.04	0.38	0.78
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF	83	1.77	2.40	1.36	2.68	10.12
VIS Vanguard Industrials ETF	71	1.32	1.92	1.26	2.24	8.63

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.49
За 5 лет: 0.66
За 10 лет: 0.80
За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.61%	3.70%	4.22%	3.11%	4.13%	5.37%	2.95%	2.25%	5.94%	4.19%	2.88%	4.16%
Активы портфеля:
FCNTX Fidelity Contrafund Fund	4.89%	5.21%	4.19%	3.78%	11.87%	10.80%	8.01%	4.16%	7.46%	6.08%	3.81%	5.33%
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	5.86%	5.25%	18.16%	3.49%	5.87%	9.38%	1.19%	0.36%	2.44%	2.94%	0.67%	3.26%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	10.09%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	1.48%	1.63%	1.85%	1.59%	0.89%	1.18%	0.34%	1.36%	2.77%	2.49%	3.88%	2.36%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio	6.11%	6.45%	2.73%	5.13%	3.34%	10.73%	3.16%	2.78%	14.36%	8.82%	4.71%	9.06%
ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF	3.69%	3.76%	4.29%	3.94%	2.73%	3.93%	2.30%	2.87%	2.14%	1.97%	2.89%	1.46%
VIS Vanguard Industrials ETF	0.96%	1.01%	1.23%	1.36%	1.52%	1.11%	1.38%	1.68%	1.90%	1.60%	1.81%	1.94%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth показал максимальную просадку в 34.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth составляет 6.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	92	3 авг. 2020 г.	115
-25.51%	17 нояб. 2021 г.	229	14 окт. 2022 г.	320	25 янв. 2024 г.	549
-19.63%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	68	3 апр. 2019 г.	297
-15.87%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	58
-12.77%	30 дек. 2015 г.	30	11 февр. 2016 г.	46	19 апр. 2016 г.	76

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FDFAX	ICLN	ISCF	FSELX	SPMO	VIS	TRBCX	FCNTX	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.59	0.60	0.69	0.78	0.78	0.83	0.89	0.92	1.00	0.96
FDFAX	0.59	1.00	0.36	0.47	0.30	0.39	0.55	0.41	0.45	0.59	0.59
ICLN	0.60	0.36	1.00	0.59	0.55	0.49	0.57	0.54	0.56	0.60	0.72
ISCF	0.69	0.47	0.59	1.00	0.57	0.59	0.65	0.60	0.64	0.69	0.77
FSELX	0.78	0.30	0.55	0.57	1.00	0.66	0.63	0.77	0.77	0.77	0.80
SPMO	0.78	0.39	0.49	0.59	0.66	1.00	0.62	0.76	0.80	0.78	0.80
VIS	0.83	0.55	0.57	0.65	0.63	0.62	1.00	0.64	0.69	0.83	0.84
TRBCX	0.89	0.41	0.54	0.60	0.77	0.76	0.64	1.00	0.96	0.89	0.88
FCNTX	0.92	0.45	0.56	0.64	0.77	0.80	0.69	0.96	1.00	0.92	0.91
VOO	1.00	0.59	0.60	0.69	0.77	0.78	0.83	0.89	0.92	1.00	0.96
Portfolio	0.96	0.59	0.72	0.77	0.80	0.80	0.84	0.88	0.91	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 окт. 2015 г.

Portfolio 2 (Revision 2): High volatility high growth

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов