PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024

Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SPMO 10%BIGT 10%CEMR.DE 10%S7XE.DE 7.5%XDEM.DE 7.5%USD 7.5%TQQQ 7.5%DFEN.DE 5%XLKQ.L 5%IU5C.DE 5%C030.DE 5%XDDX.DE 5%ZPDJ.DE 5%QDV5.DE 5%ESIT.DE 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
10%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		Europe Equities
5%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		Europe Equities
10%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		Industrials Equities
5%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		Technology Equities
5%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		Communications Equities
5%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		Asia Pacific Equities
5%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		Financials Equities
7.50%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
10%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
7.50%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
7.50%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		Europe Equities
5%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
7.50%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
5%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		Japan Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.99%
11.50%
Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2023 г., начальной даты BIGT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.05%1.08%11.50%30.38%13.77%11.13%
Marc's Evergreen ETF Portfolio 202436.02%-0.94%9.99%45.50%N/AN/A
Активы портфеля:
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		45.74%0.67%16.78%46.44%N/AN/A
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		45.16%0.65%16.72%53.51%20.06%N/A
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		22.39%-4.49%-3.23%28.57%12.77%3.95%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		30.81%-0.44%7.75%36.30%13.69%16.22%
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF		54.53%8.25%26.07%57.99%N/AN/A
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		36.37%-0.44%14.02%43.34%26.27%23.98%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		35.88%6.80%14.76%40.41%14.99%N/A
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		13.18%-3.72%-1.64%18.20%9.63%N/A
USD
ProShares Ultra Semiconductors		145.13%-5.84%27.28%183.55%59.21%46.27%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		3.23%-6.65%1.25%12.94%8.29%8.35%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		6.57%-5.94%-1.41%13.66%6.53%6.14%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		5.52%-2.51%-0.54%10.55%5.32%N/A
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		10.93%-4.64%0.54%21.77%13.24%N/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		53.90%2.86%20.48%78.56%34.01%34.56%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-4.43%-5.38%-14.62%4.31%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.97%9.47%5.39%-4.40%8.48%5.66%-0.87%1.67%2.32%-1.71%36.02%
20231.43%4.79%7.66%4.61%-2.33%-5.77%-3.56%13.43%7.31%29.31%

Комиссия

Комиссия Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024 составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии QDV5.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
График комиссии DFEN.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
График комиссии S7XE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии BIGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
График комиссии CEMR.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
График комиссии C030.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)
График комиссии ESIT.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IU5C.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF
График комиссии ZPDJ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D
График комиссии XDDX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.332.46
Коэффициент Сортино Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.023.31
Коэффициент Омега Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.411.46
Коэффициент Кальмара Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.973.55
Коэффициент Мартина Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 11.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0011.3915.76
Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		2.863.601.495.0021.33
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		3.104.031.564.1717.30
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		1.301.741.232.146.41
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		2.222.951.422.7111.70
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF		2.363.001.403.2410.49
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		2.032.691.362.909.69
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		2.733.741.524.9115.87
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.181.661.201.816.06
USD
ProShares Ultra Semiconductors		2.412.621.354.0110.50
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.640.971.151.113.38
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		0.791.151.141.183.46
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		0.580.891.120.802.54
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		1.171.601.241.615.65
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.491.961.262.066.16
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.040.231.030.050.12

Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.76 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.46
Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.31%0.47%0.63%0.24%0.41%0.48%0.44%0.35%0.82%0.12%0.49%0.16%
Активы портфеля:
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.45%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%0.00%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.28%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.02%0.05%0.59%0.00%0.27%1.09%0.93%0.41%7.43%0.39%3.33%0.80%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist		0.00%0.00%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D		2.80%3.34%5.35%2.05%3.14%2.81%2.34%2.16%1.40%1.06%3.78%1.97%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.23%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%0.00%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.58%
-1.40%
Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024 показал максимальную просадку в 15.17%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.

Текущая просадка Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024 составляет 3.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.17%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.687 нояб. 2024 г.86
-12.44%1 авг. 2023 г.6326 окт. 2023 г.1617 нояб. 2023 г.79
-8.07%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.1714 мая 2024 г.35
-4.36%8 нояб. 2024 г.615 нояб. 2024 г.———
-3.91%16 июн. 2023 г.726 июн. 2023 г.1212 июл. 2023 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024 составляет 5.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.56%
4.07%
Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
QDV5.DES7XE.DEIU5C.DEDFEN.DEC030.DEZPDJ.DEBIGTSPMOUSDXLKQ.LTQQQXDDX.DEESIT.DECEMR.DEXDEM.DE
QDV5.DE1.000.320.280.330.380.440.320.330.310.270.380.380.360.430.40
S7XE.DE0.321.000.230.400.600.470.180.230.230.210.220.770.460.760.44
IU5C.DE0.280.231.000.390.350.400.500.330.320.560.480.380.450.390.61
DFEN.DE0.330.400.391.000.440.480.290.370.330.390.380.500.440.570.60
C030.DE0.380.600.350.441.000.470.200.300.220.310.280.760.540.790.55
ZPDJ.DE0.440.470.400.480.471.000.370.350.350.370.410.540.470.580.59
BIGT0.320.180.500.290.200.371.000.650.740.570.900.320.420.330.49
SPMO0.330.230.330.370.300.350.651.000.670.490.750.340.430.440.61
USD0.310.230.320.330.220.350.740.671.000.650.830.320.510.350.54
XLKQ.L0.270.210.560.390.310.370.570.490.651.000.650.410.670.440.75
TQQQ0.380.220.480.380.280.410.900.750.830.651.000.390.530.410.57
XDDX.DE0.380.770.380.500.760.540.320.340.320.410.391.000.730.900.63
ESIT.DE0.360.460.450.440.540.470.420.430.510.670.530.731.000.700.70
CEMR.DE0.430.760.390.570.790.580.330.440.350.440.410.900.701.000.73
XDEM.DE0.400.440.610.600.550.590.490.610.540.750.570.630.700.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2023 г.