PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPMO 10%BIGT 10%CEMR.DE 10%S7XE.DE 7.5%XDEM.DE 7.5%USD 7.5%TQQQ 7.5%DFEN.DE 5%XLKQ.L 5%IU5C.DE 5%C030.DE 5%XDDX.DE 5%ZPDJ.DE 5%QDV5.DE 5%ESIT.DE 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF
Technology Equities
10%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
Europe Equities
5%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
Europe Equities
10%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
Industrials Equities
5%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)
Technology Equities
5%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)
Communications Equities
5%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
Asia Pacific Equities
5%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Financials Equities
7.50%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
Large Cap Growth Equities
10%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Leveraged Equities, Leveraged
7.50%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
Leveraged Equities, Leveraged
7.50%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D
Europe Equities
5%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
Global Equities
7.50%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities
5%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF
Japan Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.83%
31.33%
Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2023 г., начальной даты BIGT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-8.25%-6.60%-5.32%3.55%16.80%10.02%
Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024-13.15%-9.45%-8.79%2.56%N/AN/A
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
25.65%7.60%28.36%48.05%N/AN/A
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
-6.52%-7.58%-1.45%11.31%21.89%N/A
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
31.30%4.22%29.83%36.80%33.77%4.64%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
-3.42%-5.50%-2.16%4.38%15.02%12.62%
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF
-19.26%-10.84%-5.15%13.09%N/AN/A
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
-17.46%-8.80%-11.26%1.49%23.02%21.02%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)
-5.22%-7.09%3.45%12.32%17.18%N/A
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
12.84%-0.25%8.72%14.38%14.70%9.01%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-47.46%-27.87%-42.84%-30.12%50.95%36.35%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
10.39%-2.97%1.15%12.48%11.54%6.57%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D
13.27%0.10%9.28%16.55%15.97%5.08%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF
-2.29%-4.90%-6.06%-4.70%8.63%N/A
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
-3.16%8.37%-12.31%-1.61%20.27%N/A
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-36.25%-27.21%-27.19%-16.00%37.73%28.39%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)
-3.23%-6.82%-7.88%-11.76%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.01%-2.10%-8.09%-4.45%-13.15%
20244.65%11.16%5.80%-5.57%11.44%7.94%-3.08%0.86%2.54%-1.01%4.00%0.58%45.09%
20231.43%4.79%7.83%5.04%-2.46%-6.40%-3.84%14.10%7.80%30.01%

Комиссия

Комиссия Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024 составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USD: 0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%
График комиссии QDV5.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDV5.DE: 0.65%
График комиссии DFEN.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEN.DE: 0.55%
График комиссии S7XE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
S7XE.DE: 0.30%
График комиссии BIGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIGT: 0.29%
График комиссии XDEM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDEM.DE: 0.25%
График комиссии CEMR.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEMR.DE: 0.25%
График комиссии C030.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
C030.DE: 0.25%
График комиссии ESIT.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ESIT.DE: 0.18%
График комиссии IU5C.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IU5C.DE: 0.15%
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLKQ.L: 0.14%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMO: 0.13%
График комиссии ZPDJ.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZPDJ.DE: 0.12%
График комиссии XDDX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDDX.DE: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024 составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.17
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.42
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.06
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.24
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 0.66
^GSPC: 1.15

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
2.643.491.484.3711.66
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.630.931.130.882.99
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
1.832.461.323.558.85
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
0.330.541.070.421.39
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.420.721.100.501.46
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
0.100.291.040.130.40
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.781.151.151.003.24
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
1.181.681.201.954.98
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-0.300.151.02-0.45-1.06
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
1.121.601.201.373.35
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D
1.291.901.232.265.46
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF
-0.18-0.130.98-0.26-0.77
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
-0.060.031.00-0.05-0.11
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-0.220.091.01-0.29-0.80
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)
-0.35-0.320.96-0.44-0.80

Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.19 до 0.83, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.25
Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.53%0.44%0.48%0.63%0.24%0.40%0.47%0.49%0.35%0.81%0.12%0.46%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.58%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%
BIGT
Roundhill Magnificent Seven ETF
1.00%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IU5C.DE
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.34%0.10%0.10%0.59%0.00%0.18%0.93%1.55%0.41%7.33%0.39%2.98%
C030.DE
Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF Dist
1.46%1.52%0.00%2.21%1.70%2.04%2.37%2.78%2.76%0.00%0.00%0.00%
XDDX.DE
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D
2.51%2.68%3.34%5.35%2.05%3.14%2.81%2.34%2.16%1.40%1.06%3.78%
ZPDJ.DE
SPDR MSCI Japan UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.96%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
ESIT.DE
iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.65%
-12.17%
Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024 показал максимальную просадку в 21.54%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024 составляет 12.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.54%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.9516 дек. 2024 г.113
-19.65%24 янв. 2025 г.503 апр. 2025 г.
-13.51%1 авг. 2023 г.6326 окт. 2023 г.1617 нояб. 2023 г.79
-10.99%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.48
-6.51%7 янв. 2025 г.513 янв. 2025 г.722 янв. 2025 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024 составляет 11.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.08%
7.38%
Marc's Evergreen ETF Portfolio 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QDV5.DES7XE.DEDFEN.DEIU5C.DEC030.DEBIGTUSDZPDJ.DESPMOXLKQ.LTQQQXDDX.DEESIT.DECEMR.DEXDEM.DE
QDV5.DE1.000.290.290.300.330.300.270.430.310.280.350.370.370.410.41
S7XE.DE0.291.000.380.230.580.170.210.470.220.240.220.780.480.760.44
DFEN.DE0.290.381.000.390.390.270.320.450.370.410.360.460.430.550.58
IU5C.DE0.300.230.391.000.330.510.320.430.360.580.480.400.460.410.63
C030.DE0.330.580.390.331.000.180.210.490.280.300.280.730.520.770.52
BIGT0.300.170.270.510.181.000.740.340.680.590.900.310.410.330.49
USD0.270.210.320.320.210.741.000.330.710.640.840.310.470.360.53
ZPDJ.DE0.430.470.450.430.490.340.331.000.350.400.400.570.490.600.60
SPMO0.310.220.370.360.280.680.710.351.000.520.790.340.420.450.62
XLKQ.L0.280.240.410.580.300.590.640.400.521.000.660.440.670.470.76
TQQQ0.350.220.360.480.280.900.840.400.790.661.000.390.510.420.58
XDDX.DE0.370.780.460.400.730.310.310.570.340.440.391.000.730.890.63
ESIT.DE0.370.480.430.460.520.410.470.490.420.670.510.731.000.710.70
CEMR.DE0.410.760.550.410.770.330.360.600.450.470.420.890.711.000.73
XDEM.DE0.410.440.580.630.520.490.530.600.620.760.580.630.700.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab