PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Rollover IRA 2026
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FCNVX 23.00%FIPDX 13.00%FXAIX 42.00%FSPSX 22.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollover IRA 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2012 г., начальной даты FIPDX

Доходность по периодам

Rollover IRA 2026 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.72% с начала года и доходность в 9.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
Rollover IRA 2026
0.65%-1.93%-0.72%1.35%14.14%12.98%8.27%9.13%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.72%-3.44%-3.65%-1.50%17.37%18.58%11.95%14.16%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
1.61%-1.87%2.58%6.46%24.69%15.22%8.71%9.14%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
0.00%0.23%0.85%1.87%4.23%5.13%3.48%2.54%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
0.00%-1.08%0.33%0.16%3.08%3.15%1.38%2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Rollover IRA 2026 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.84%1.00%-4.10%0.65%-0.72%
20252.51%0.48%-2.17%0.78%3.63%2.87%0.42%2.26%2.23%1.35%0.36%0.76%16.47%
20240.78%2.80%2.29%-2.54%3.55%1.29%1.50%2.03%1.41%-1.74%2.75%-1.77%12.83%
20234.91%-1.80%2.65%1.41%-0.76%3.91%2.16%-1.54%-3.06%-1.60%6.26%3.68%16.91%
2022-3.28%-1.80%1.23%-5.31%0.37%-5.73%5.25%-3.12%-6.52%4.51%5.30%-2.77%-12.13%
2021-0.64%1.44%2.34%3.16%1.28%0.78%1.57%1.74%-2.94%3.92%-1.12%3.08%15.39%

Метрики бенчмарка

Rollover IRA 2026 : годовая альфа составляет 1.50%, бета — 0.58, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 11.05.2012.

  • Портфель участвовал в 65.45% снижения S&P 500 Index, но только в 62.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Бета 0.58 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа
1.50%
Бета
0.58
0.95
Участие в росте
62.17%
Участие в снижении
65.45%

Комиссия

Комиссия Rollover IRA 2026 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Rollover IRA 2026 имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск Rollover IRA 2026 : 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Rollover IRA 2026 : 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Rollover IRA 2026 : 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Rollover IRA 2026 : 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Rollover IRA 2026 : 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Rollover IRA 2026 : 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.88

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.37

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.39

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

6.43

+2.55


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
501.001.521.231.537.30
FSPSX
Fidelity International Index Fund
741.472.011.292.238.47
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
1003.3515.776.8021.2884.05
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
210.731.021.131.023.18

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rollover IRA 2026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.34
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.87
  • За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rollover IRA 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.68%2.72%2.92%2.83%2.74%1.86%1.46%2.38%2.56%1.85%2.14%1.96%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.07%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
4.23%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
4.16%4.18%3.75%3.56%8.87%4.76%1.24%1.97%2.26%1.29%1.34%0.38%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Rollover IRA 2026 показал максимальную просадку в 22.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Rollover IRA 2026 составляет 3.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.07%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-18.22%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.488
-11.9%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-10.65%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-10.04%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2413 мая 2025 г.59

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkFCNVXFIPDXFSPSXFXAIXPortfolio
Benchmark1.00-0.01-0.050.751.000.96
FCNVX-0.011.000.16-0.01-0.010.02
FIPDX-0.050.161.000.04-0.050.05
FSPSX0.75-0.010.041.000.750.89
FXAIX1.00-0.01-0.050.751.000.96
Portfolio0.960.020.050.890.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мая 2012 г.