Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | Total Bond Market | 23% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | Inflation-Protected Bonds | 13% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 22% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | S&P 500 | 42% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rollover IRA 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2012 г., начальной даты FIPDX
Доходность по периодам
Rollover IRA 2026 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.72% с начала года и доходность в 9.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Rollover IRA 2026 | 0.65% | -1.93% | -0.72% | 1.35% | 14.14% | 12.98% | 8.27% | 9.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.72% | -3.44% | -3.65% | -1.50% | 17.37% | 18.58% | 11.95% | 14.16% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.61% | -1.87% | 2.58% | 6.46% | 24.69% | 15.22% | 8.71% | 9.14% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.00% | 0.23% | 0.85% | 1.87% | 4.23% | 5.13% | 3.48% | 2.54% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.00% | -1.08% | 0.33% | 0.16% | 3.08% | 3.15% | 1.38% | 2.58% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении Rollover IRA 2026 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | 1.00% | -4.10% | 0.65% | -0.72% | ||||||||
| 2025 | 2.51% | 0.48% | -2.17% | 0.78% | 3.63% | 2.87% | 0.42% | 2.26% | 2.23% | 1.35% | 0.36% | 0.76% | 16.47% |
| 2024 | 0.78% | 2.80% | 2.29% | -2.54% | 3.55% | 1.29% | 1.50% | 2.03% | 1.41% | -1.74% | 2.75% | -1.77% | 12.83% |
| 2023 | 4.91% | -1.80% | 2.65% | 1.41% | -0.76% | 3.91% | 2.16% | -1.54% | -3.06% | -1.60% | 6.26% | 3.68% | 16.91% |
| 2022 | -3.28% | -1.80% | 1.23% | -5.31% | 0.37% | -5.73% | 5.25% | -3.12% | -6.52% | 4.51% | 5.30% | -2.77% | -12.13% |
| 2021 | -0.64% | 1.44% | 2.34% | 3.16% | 1.28% | 0.78% | 1.57% | 1.74% | -2.94% | 3.92% | -1.12% | 3.08% | 15.39% |
Метрики бенчмарка
Rollover IRA 2026 : годовая альфа составляет 1.50%, бета — 0.58, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 11.05.2012.
- Портфель участвовал в 65.45% снижения S&P 500 Index, но только в 62.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.58 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.50%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 62.17%
- Участие в снижении
- 65.45%
Комиссия
Комиссия Rollover IRA 2026 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Rollover IRA 2026 имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.37 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.39 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 6.43 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 50 | 1.00 | 1.52 | 1.23 | 1.53 | 7.30 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 74 | 1.47 | 2.01 | 1.29 | 2.23 | 8.47 |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 100 | 3.35 | 15.77 | 6.80 | 21.28 | 84.05 |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 21 | 0.73 | 1.02 | 1.13 | 1.02 | 3.18 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rollover IRA 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.68% | 2.72% | 2.92% | 2.83% | 2.74% | 1.86% | 1.46% | 2.38% | 2.56% | 1.85% | 2.14% | 1.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.07% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.23% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.16% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rollover IRA 2026 показал максимальную просадку в 22.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Rollover IRA 2026 составляет 3.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.07% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -18.22% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -11.9% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -10.65% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -10.04% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | FCNVX | FIPDX | FSPSX | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.01 | -0.05 | 0.75 | 1.00 | 0.96 |
| FCNVX | -0.01 | 1.00 | 0.16 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
| FIPDX | -0.05 | 0.16 | 1.00 | 0.04 | -0.05 | 0.05 |
| FSPSX | 0.75 | -0.01 | 0.04 | 1.00 | 0.75 | 0.89 |
| FXAIX | 1.00 | -0.01 | -0.05 | 0.75 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.02 | 0.05 | 0.89 | 0.96 | 1.00 |