PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Tech 60 40

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


BND 40%QQQ 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market40%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities60%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech 60 40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
425.51%
217.90%
Tech 60 40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Tech 60 40 на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 28.64% с начала года и доходность в 11.22% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Tech 60 4028.64%5.02%6.83%23.69%12.60%11.33%
QQQ
Invesco QQQ
47.92%5.16%10.94%39.10%20.28%17.41%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.87%2.79%0.64%0.66%0.71%1.42%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.29%3.80%2.28%-1.16%-4.07%-1.85%8.30%

Коэффициент Шарпа

Tech 60 40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.92

Коэффициент Шарпа Tech 60 40 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.92
1.25
Tech 60 40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tech 60 40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Tech 60 401.57%1.52%1.04%1.22%1.53%1.67%1.52%1.64%1.62%1.96%1.72%2.05%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%1.26%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.11%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%3.24%

Комиссия

Комиссия Tech 60 40 составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
2.18
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.05

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDQQQ
BND1.00-0.14
QQQ-0.141.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.42%
-4.01%
Tech 60 40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tech 60 40 показал максимальную просадку в 34.12%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 326 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.12%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.32611 мар. 2010 г.593
-27.73%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.
-18.74%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.4220 мая 2020 г.64
-13.4%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.136
-9.2%2 дек. 2015 г.479 февр. 2016 г.1048 июл. 2016 г.151

График волатильности

Текущая волатильность Tech 60 40 составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.77%
2.77%
Tech 60 40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев