Tech 60 40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Tech 60 40 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -1.63% с начала года и доходность в 11.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Tech 60 40 | -1.63% | 5.94% | -2.23% | 9.22% | 10.27% | 11.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -4.41% | 9.37% | -4.80% | 11.06% | 17.35% | 17.24% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | 0.98% | 1.19% | 5.53% | -0.78% | 1.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech 60 40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.53% | -0.77% | -4.48% | 1.00% | 1.21% | -1.63% | |||||||
| 2024 | 1.03% | 2.65% | 1.11% | -3.59% | 4.34% | 4.26% | -0.06% | 1.25% | 2.09% | -1.50% | 3.66% | -0.35% | 15.59% |
| 2023 | 7.72% | -1.24% | 6.88% | 0.54% | 4.29% | 3.80% | 2.28% | -1.16% | -4.07% | -1.85% | 8.30% | 4.80% | 33.69% |
| 2022 | -6.06% | -3.08% | 1.49% | -9.72% | -0.55% | -5.84% | 8.44% | -4.24% | -8.08% | 1.92% | 4.81% | -5.83% | -24.99% |
| 2021 | -0.19% | -0.69% | 0.53% | 3.91% | -0.68% | 4.19% | 2.18% | 2.47% | -3.88% | 4.74% | 1.31% | 0.56% | 15.06% |
| 2020 | 2.62% | -2.99% | -4.85% | 10.09% | 4.39% | 4.17% | 5.02% | 6.40% | -3.69% | -2.05% | 7.18% | 3.02% | 31.97% |
| 2019 | 5.86% | 1.82% | 3.16% | 3.30% | -4.35% | 4.99% | 1.46% | -0.06% | 0.32% | 2.76% | 2.47% | 2.38% | 26.49% |
| 2018 | 4.74% | -1.20% | -2.28% | -0.03% | 3.71% | 0.69% | 1.67% | 3.77% | -0.38% | -5.50% | 0.11% | -4.19% | 0.57% |
| 2017 | 3.14% | 2.90% | 1.24% | 1.95% | 2.64% | -1.40% | 2.60% | 1.60% | -0.37% | 2.76% | 1.17% | 0.60% | 20.41% |
| 2016 | -3.64% | -0.54% | 4.28% | -1.75% | 2.58% | -0.55% | 4.55% | 0.53% | 1.40% | -1.25% | -0.77% | 0.83% | 5.48% |
| 2015 | -0.28% | 3.69% | -1.21% | 1.02% | 1.16% | -1.95% | 3.09% | -4.26% | -0.94% | 6.89% | 0.24% | -1.03% | 6.12% |
| 2014 | -0.54% | 3.25% | -1.72% | 0.13% | 3.11% | 1.93% | 0.60% | 3.48% | -0.69% | 1.88% | 3.08% | -1.34% | 13.76% |
Комиссия
Комиссия Tech 60 40 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Tech 60 40 составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.65 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.00 | 1.45 | 1.17 | 0.42 | 2.54 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tech 60 40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.87% | 1.80% | 1.61% | 1.52% | 1.04% | 1.22% | 1.53% | 1.67% | 1.52% | 1.64% | 1.62% | 1.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tech 60 40 показал максимальную просадку в 34.12%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.
Текущая просадка Tech 60 40 составляет 5.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.12% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 326 | 11 мар. 2010 г. | 593 |
| -27.73% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 302 | 19 янв. 2024 г. | 542 |
| -18.74% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 42 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -13.82% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -13.4% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.89 | 0.88 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.11 | 0.02 |
| QQQ | 0.89 | -0.11 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.88 | 0.02 | 0.99 | 1.00 |