Tech 60 40
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech 60 40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Tech 60 40 на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 28.64% с начала года и доходность в 11.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tech 60 40 | 28.64% | 5.02% | 6.83% | 23.69% | 12.60% | 11.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 47.92% | 5.16% | 10.94% | 39.10% | 20.28% | 17.41% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.87% | 2.79% | 0.64% | 0.66% | 0.71% | 1.42% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.29% | 3.80% | 2.28% | -1.16% | -4.07% | -1.85% | 8.30% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tech 60 40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tech 60 40 | 1.57% | 1.52% | 1.04% | 1.22% | 1.53% | 1.67% | 1.52% | 1.64% | 1.62% | 1.96% | 1.72% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% | 1.26% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.11% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% | 3.24% |
Комиссия
Комиссия Tech 60 40 составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 2.18 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05 |
Таблица корреляции активов
| BND | QQQ | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.14 |
| QQQ | -0.14 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tech 60 40 показал максимальную просадку в 34.12%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 326 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.12% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 326 | 11 мар. 2010 г. | 593 |
| -27.73% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -18.74% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 42 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -13.4% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 136 |
| -9.2% | 2 дек. 2015 г. | 47 | 9 февр. 2016 г. | 104 | 8 июл. 2016 г. | 151 |
График волатильности
Текущая волатильность Tech 60 40 составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.