VOO-DBMF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | Hedge Fund, Actively Managed | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VOO-DBMF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| VOO-DBMF | 18.39% | 0.61% | 4.83% | 20.85% | 12.72% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.13% | 2.36% | 13.01% | 33.91% | 15.61% | 13.33% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 7.11% | -2.11% | -6.79% | 2.14% | 6.40% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOO-DBMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.94% | 4.58% | 4.14% | -0.63% | 2.49% | 3.04% | -0.80% | 0.26% | 1.78% | -2.27% | 18.39% | ||
| 2023 | 2.47% | -1.27% | -0.64% | 1.35% | 0.51% | 5.29% | 1.84% | -0.87% | -1.07% | -1.45% | 3.35% | 1.82% | 11.68% |
| 2022 | -2.98% | -0.46% | 5.18% | -1.02% | -0.30% | -3.04% | 4.09% | -1.59% | -3.44% | 5.23% | -0.06% | -3.54% | -2.48% |
| 2021 | -0.66% | 3.44% | 3.91% | 4.07% | 1.54% | 0.84% | 1.76% | 0.74% | -2.91% | 5.88% | -1.39% | 2.93% | 21.69% |
| 2020 | 0.38% | -5.69% | -6.75% | 8.54% | 1.77% | 0.46% | 4.96% | 3.98% | -3.50% | -1.54% | 6.83% | 3.83% | 12.68% |
| 2019 | -2.01% | 4.65% | 1.75% | 2.02% | 0.49% | 0.86% | 2.49% | 1.83% | 12.61% |
Комиссия
Комиссия VOO-DBMF составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VOO-DBMF среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.82 | 3.76 | 1.53 | 4.05 | 18.48 |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.26 | 0.42 | 1.05 | 0.16 | 0.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VOO-DBMF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.84% | 2.04% | 4.10% | 4.90% | 1.27% | 4.87% | 1.24% | 1.07% | 1.21% | 1.26% | 1.11% | 1.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.24% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VOO-DBMF показал максимальную просадку в 23.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка VOO-DBMF составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -9.68% | 20 апр. 2022 г. | 225 | 13 мар. 2023 г. | 76 | 30 июн. 2023 г. | 301 |
| -9.65% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -7.63% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
| -6.38% | 29 дек. 2021 г. | 39 | 23 февр. 2022 г. | 19 | 22 мар. 2022 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VOO-DBMF составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DBMF | VOO | |
|---|---|---|
| DBMF | 1.00 | 0.14 |
| VOO | 0.14 | 1.00 |