etf 6 vg
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.40% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.30% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 33.30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2006 г., начальной даты VYM
Доходность по периодам
etf 6 vg на 25 мая 2025 г. показал доходность в -0.61% с начала года и доходность в 12.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| etf 6 vg | -0.61% | 5.31% | -1.92% | 11.80% | 15.92% | 12.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.30% | 5.32% | -3.22% | 10.31% | 15.52% | 11.97% |
VUG Vanguard Growth ETF | -1.35% | 7.41% | 0.35% | 14.33% | 17.10% | 15.05% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.26% | 3.07% | -3.53% | 9.64% | 14.06% | 9.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf 6 vg, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90% | -1.19% | -5.79% | -0.76% | 4.55% | -0.61% | |||||||
| 2024 | 1.34% | 5.00% | 3.31% | -4.09% | 4.70% | 3.22% | 1.65% | 2.27% | 1.89% | -0.45% | 6.33% | -2.37% | 24.77% |
| 2023 | 6.56% | -2.42% | 3.40% | 1.13% | 0.16% | 6.40% | 3.68% | -1.80% | -4.64% | -2.39% | 9.11% | 5.07% | 25.89% |
| 2022 | -5.32% | -2.80% | 3.25% | -8.73% | 0.29% | -8.19% | 8.98% | -3.76% | -9.20% | 8.15% | 5.37% | -5.83% | -18.39% |
| 2021 | -0.64% | 2.86% | 4.20% | 4.85% | 0.64% | 2.47% | 1.82% | 2.88% | -4.35% | 6.63% | -1.00% | 3.98% | 26.64% |
| 2020 | 0.19% | -8.02% | -12.66% | 12.83% | 5.13% | 2.21% | 5.46% | 6.85% | -3.65% | -2.22% | 11.48% | 4.08% | 20.20% |
| 2019 | 7.95% | 3.67% | 1.70% | 3.82% | -6.37% | 6.84% | 1.48% | -1.58% | 1.97% | 1.92% | 3.38% | 2.92% | 30.53% |
| 2018 | 5.39% | -3.79% | -2.21% | 0.29% | 2.90% | 0.53% | 3.31% | 3.06% | 0.36% | -6.96% | 2.07% | -8.75% | -4.75% |
| 2017 | 1.78% | 3.89% | 0.36% | 1.09% | 1.40% | 0.54% | 2.01% | 0.38% | 2.16% | 2.27% | 2.84% | 1.17% | 21.74% |
| 2016 | -4.85% | 0.04% | 6.98% | 0.20% | 1.87% | 0.60% | 3.70% | -0.13% | 0.14% | -2.02% | 3.32% | 2.05% | 12.02% |
| 2015 | -2.38% | 5.63% | -2.30% | 1.70% | 1.05% | -1.99% | 2.01% | -6.02% | -2.45% | 8.43% | 0.32% | -1.86% | 1.30% |
| 2014 | -3.40% | 4.70% | 0.44% | 0.74% | 2.41% | 2.34% | -1.74% | 4.17% | -1.70% | 2.74% | 2.86% | -0.70% | 13.24% |
Комиссия
Комиссия etf 6 vg составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг etf 6 vg составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.55 | 0.82 | 1.12 | 0.51 | 1.90 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.62 | 0.98 | 1.14 | 0.65 | 2.19 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.63 | 0.82 | 1.11 | 0.56 | 2.18 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf 6 vg за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.57% | 1.49% | 1.71% | 1.79% | 1.48% | 1.75% | 1.92% | 2.25% | 1.88% | 2.07% | 2.17% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.90% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
etf 6 vg показал максимальную просадку в 54.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.
Текущая просадка etf 6 vg составляет 5.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.1% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 734 | 3 февр. 2012 г. | 1089 |
| -33.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.49% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.22% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -18.85% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VYM | VUG | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
| VYM | 0.91 | 1.00 | 0.77 | 0.90 | 0.91 |
| VUG | 0.95 | 0.77 | 1.00 | 0.95 | 0.95 |
| VTI | 0.99 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |