etf 6 vg
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.40% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.30% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 33.30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в etf 6 vg и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2006 г., начальной даты VYM
Доходность по периодам
etf 6 vg на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 26.31% с начала года и доходность в 13.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| etf 6 vg | 26.31% | 2.54% | 13.63% | 35.13% | 15.49% | 13.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.15% | 2.74% | 13.54% | 35.28% | 15.15% | 12.89% |
VUG Vanguard Growth ETF | 31.93% | 4.20% | 16.57% | 39.73% | 19.31% | 15.83% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 20.60% | 0.68% | 10.40% | 30.06% | 11.06% | 10.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf 6 vg, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.34% | 5.00% | 3.31% | -4.09% | 4.70% | 3.22% | 1.65% | 2.27% | 1.89% | -0.45% | 26.31% | ||
| 2023 | 6.56% | -2.42% | 3.41% | 1.13% | 0.16% | 6.40% | 3.68% | -1.80% | -4.64% | -2.39% | 9.11% | 5.07% | 25.89% |
| 2022 | -5.32% | -2.80% | 3.25% | -8.73% | 0.29% | -8.19% | 8.98% | -3.76% | -9.20% | 8.15% | 5.37% | -5.83% | -18.39% |
| 2021 | -0.64% | 2.86% | 4.20% | 4.85% | 0.64% | 2.47% | 1.82% | 2.88% | -4.35% | 6.63% | -1.00% | 3.98% | 26.64% |
| 2020 | 0.19% | -8.02% | -12.66% | 12.83% | 5.13% | 2.21% | 5.46% | 6.85% | -3.65% | -2.22% | 11.48% | 4.08% | 20.20% |
| 2019 | 7.95% | 3.67% | 1.70% | 3.82% | -6.37% | 6.84% | 1.48% | -1.58% | 1.97% | 1.92% | 3.38% | 2.92% | 30.53% |
| 2018 | 5.39% | -3.79% | -2.21% | 0.29% | 2.90% | 0.53% | 3.31% | 3.06% | 0.36% | -6.96% | 2.07% | -8.75% | -4.75% |
| 2017 | 1.78% | 3.89% | 0.36% | 1.09% | 1.40% | 0.54% | 2.01% | 0.38% | 2.16% | 2.27% | 2.84% | 1.17% | 21.74% |
| 2016 | -4.85% | 0.04% | 6.98% | 0.20% | 1.87% | 0.60% | 3.70% | -0.13% | 0.14% | -2.02% | 3.32% | 2.05% | 12.02% |
| 2015 | -2.38% | 5.63% | -2.30% | 1.70% | 1.05% | -1.99% | 2.01% | -6.02% | -2.45% | 8.43% | 0.32% | -1.87% | 1.30% |
| 2014 | -3.40% | 4.70% | 0.44% | 0.74% | 2.41% | 2.34% | -1.74% | 4.17% | -1.70% | 2.74% | 2.86% | -0.70% | 13.24% |
| 2013 | 5.15% | 1.40% | 3.77% | 2.08% | 1.63% | -1.24% | 5.27% | -2.93% | 3.70% | 4.42% | 2.47% | 2.73% | 32.04% |
Комиссия
Комиссия etf 6 vg составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг etf 6 vg среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.04 | 4.05 | 1.57 | 4.47 | 19.73 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.53 | 3.26 | 1.46 | 3.28 | 12.97 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.05 | 4.33 | 1.56 | 6.29 | 20.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf 6 vg за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.50% | 1.71% | 1.79% | 1.48% | 1.75% | 1.92% | 2.25% | 1.88% | 2.07% | 2.17% | 1.92% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
etf 6 vg показал максимальную просадку в 54.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.
Текущая просадка etf 6 vg составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.1% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 734 | 3 февр. 2012 г. | 1089 |
| -33.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.49% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.22% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.88% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность etf 6 vg составляет 3.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VYM | VUG | VTI | |
|---|---|---|---|
| VYM | 1.00 | 0.78 | 0.90 |
| VUG | 0.78 | 1.00 | 0.95 |
| VTI | 0.90 | 0.95 | 1.00 |