222_usa_b

График показывает рост $10,000 инвестированных в 222_usa_b и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

222_usa_b на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 1.90% с начала года и доходность в 14.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 22 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 222_usa_b закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.

222_usa_b: годовая альфа составляет 7.34%, бета — 0.45, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 22.06.2006.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (60.36%) было выше, чем в снижении (36.53%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 7.34% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.45 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 222_usa_b составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

222_usa_b имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

222_usa_b имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.99
• За 5 лет: 1.24
• За 10 лет: 1.23
• За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 222_usa_b за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

222_usa_b показал максимальную просадку в 28.26%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.

Текущая просадка 222_usa_b составляет 7.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.