Risk-Free Yield
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IS0R.DE iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | High Yield Bonds | 10% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | Nontraditional Bonds | 30% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 2014 г., начальной даты IS0R.DE
Доходность по периодам
Risk-Free Yield на 18 мая 2025 г. показал доходность в -2.42% с начала года и доходность в 3.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| Risk-Free Yield | -2.42% | 1.83% | -1.33% | 3.19% | 4.20% | 3.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.06% | 0.85% | 0.28% | 2.57% | 5.38% | 5.26% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -5.23% | 2.12% | -3.13% | 2.02% | 2.96% | 2.51% |
IS0R.DE iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.44% | 3.06% | 4.09% | 9.68% | 5.91% | 4.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Risk-Free Yield, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.54% | 0.10% | -1.93% | -2.41% | 1.31% | -2.42% | |||||||
| 2024 | 1.52% | 0.50% | 1.01% | 0.93% | -0.48% | 1.31% | -0.20% | -0.59% | 0.47% | 1.59% | 1.76% | 1.27% | 9.42% |
| 2023 | 0.67% | 0.92% | -1.01% | -0.37% | 1.50% | -0.15% | 0.01% | 1.59% | 1.64% | 0.57% | 0.00% | 0.82% | 6.32% |
| 2022 | 0.05% | -0.27% | 0.70% | 2.25% | -0.71% | 0.89% | 1.74% | 0.78% | 1.68% | 0.00% | -2.02% | -1.45% | 3.62% |
| 2021 | 0.72% | 0.34% | 1.49% | -0.91% | -0.68% | 1.88% | -0.03% | 0.42% | 1.00% | -0.16% | 0.87% | 0.10% | 5.12% |
| 2020 | 1.09% | 0.74% | -0.48% | 0.68% | 1.18% | 0.40% | -0.59% | -0.25% | 0.62% | 0.07% | -0.80% | -0.48% | 2.17% |
| 2019 | 1.40% | 1.20% | 1.15% | 0.92% | -0.16% | -0.06% | 2.01% | 0.21% | 0.42% | -1.19% | 0.31% | -0.12% | 6.21% |
| 2018 | -1.74% | 0.83% | -0.22% | 1.42% | 1.57% | 0.33% | 0.52% | 0.78% | 0.31% | 0.85% | 0.01% | -0.81% | 3.87% |
| 2017 | -1.25% | 1.60% | -0.37% | -0.56% | -0.63% | -0.71% | -1.18% | 0.16% | 0.58% | 1.18% | -1.58% | -0.50% | -3.26% |
| 2016 | 0.53% | -0.82% | -0.87% | 0.21% | 2.39% | 0.10% | 0.33% | 1.34% | -0.33% | 1.86% | 2.06% | 0.67% | 7.67% |
| 2015 | 3.30% | 0.79% | 1.56% | -2.05% | 1.44% | -1.41% | 0.76% | -1.09% | -0.28% | 0.78% | 1.49% | -1.26% | 3.98% |
| 2014 | 0.24% | 1.14% | 1.38% |
Комиссия
Комиссия Risk-Free Yield составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Risk-Free Yield составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 0.94 | 1.63 | 1.24 | 1.24 | 2.28 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.27 | 0.35 | 1.04 | 0.18 | 0.49 |
IS0R.DE iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.32 | 2.02 | 1.30 | 1.79 | 10.63 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Risk-Free Yield за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.62% | 5.86% | 5.45% | 1.03% | 2.13% | 0.74% | 2.77% | 1.94% | 2.08% | 2.54% | 1.50% | 0.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 7.08% | 8.49% | 3.35% | 0.00% | 5.70% | 0.71% | 3.38% | 2.41% | 4.79% | 6.68% | 3.02% | 2.82% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.72% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS0R.DE iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 6.59% | 6.27% | 5.74% | 4.94% | 4.18% | 5.22% | 5.46% | 5.65% | 5.88% | 5.32% | 6.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Risk-Free Yield показал максимальную просадку в 6.58%, зарегистрированную 15 февр. 2018 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Risk-Free Yield составляет 3.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.58% | 3 мар. 2017 г. | 247 | 15 февр. 2018 г. | 179 | 25 окт. 2018 г. | 426 |
| -5.75% | 16 мар. 2015 г. | 235 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 22 июл. 2016 г. | 350 |
| -5.67% | 14 янв. 2025 г. | 69 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.57% | 27 сент. 2022 г. | 157 | 5 мая 2023 г. | 101 | 25 сент. 2023 г. | 258 |
| -4.13% | 21 февр. 2020 г. | 12 | 9 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SVARX | IS0R.DE | UUP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.41 | 0.34 | -0.13 | 0.03 |
| SVARX | 0.41 | 1.00 | 0.29 | -0.21 | 0.05 |
| IS0R.DE | 0.34 | 0.29 | 1.00 | 0.12 | 0.37 |
| UUP | -0.13 | -0.21 | 0.12 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.03 | 0.05 | 0.37 | 0.92 | 1.00 |