Large Cap ETFs
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | Long-Short | 33.33% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Large Cap ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 февр. 2022 г., начальной даты CLSE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
Large Cap ETFs | -4.85% | -1.54% | -1.43% | 15.81% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | -5.94% | -1.19% | -3.27% | 8.23% | N/A | N/A |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -7.88% | -2.15% | -3.05% | 15.11% | 19.48% | N/A |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | -0.85% | -1.27% | 1.83% | 24.21% | 20.53% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Large Cap ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.63% | -2.41% | -6.82% | 0.96% | -4.85% | ||||||||
2024 | 5.03% | 9.51% | 3.83% | -4.18% | 6.59% | 5.48% | -1.50% | 2.74% | 2.30% | -0.17% | 6.03% | -1.01% | 39.55% |
2023 | 1.98% | -1.15% | 3.38% | 0.67% | -0.61% | 6.27% | 1.87% | 0.97% | -2.05% | -0.87% | 8.67% | 4.06% | 25.14% |
2022 | 1.54% | 3.04% | -7.12% | 0.48% | -8.22% | 8.13% | -3.57% | -6.82% | 9.30% | 3.53% | -4.84% | -6.25% |
Комиссия
Комиссия Large Cap ETFs составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Large Cap ETFs составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.45 | 0.68 | 1.09 | 0.45 | 1.49 |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.54 | 0.91 | 1.13 | 0.61 | 2.13 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.93 | 1.40 | 1.20 | 1.14 | 4.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Large Cap ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.66% | 0.60% | 1.20% | 1.46% | 0.40% | 0.67% | 0.46% | 0.35% | 0.26% | 0.65% | 0.12% |
Активы портфеля: | |||||||||||
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.98% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.45% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.54% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Large Cap ETFs показал максимальную просадку в 19.46%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Large Cap ETFs составляет 10.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.46% | 24 янв. 2025 г. | 50 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
-18.48% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 229 | 30 авг. 2023 г. | 357 |
-11.34% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 43 | 4 окт. 2024 г. | 61 |
-6.22% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 37 |
-5.73% | 12 окт. 2023 г. | 11 | 26 окт. 2023 г. | 8 | 7 нояб. 2023 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Large Cap ETFs составляет 14.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | CLSE | SPMO | GARP | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.69 | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
CLSE | 0.69 | 1.00 | 0.77 | 0.69 | 0.87 |
SPMO | 0.85 | 0.77 | 1.00 | 0.82 | 0.94 |
GARP | 0.95 | 0.69 | 0.82 | 1.00 | 0.93 |
Portfolio | 0.92 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 1.00 |