Large Cap ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | Long-Short | 33.33% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 февр. 2022 г., начальной даты CLSE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.67% | 10.48% | -1.79% | 10.08% | 14.60% | 10.64% |
| Large Cap ETFs | 2.50% | 13.56% | 2.12% | 17.45% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | -1.66% | 7.08% | -4.00% | 8.67% | N/A | N/A |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.42% | 17.05% | 2.07% | 16.52% | 19.74% | N/A |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 8.82% | 16.74% | 8.45% | 27.59% | 21.41% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Large Cap ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.59% | -2.42% | -6.78% | 1.80% | 6.86% | 2.50% | |||||||
| 2024 | 5.04% | 9.54% | 3.84% | -4.17% | 6.58% | 5.46% | -1.50% | 2.73% | 2.31% | -0.14% | 6.00% | -1.02% | 39.59% |
| 2023 | 2.29% | -1.11% | 3.44% | 0.72% | -0.63% | 6.29% | 1.87% | 1.01% | -2.02% | -0.90% | 8.74% | 4.12% | 25.90% |
| 2022 | 1.54% | 3.04% | -7.13% | 0.48% | -8.24% | 8.33% | -3.60% | -6.92% | 9.30% | 3.54% | -4.92% | -6.29% |
Комиссия
Комиссия Large Cap ETFs составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Large Cap ETFs составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.54 | 0.80 | 1.11 | 0.55 | 1.67 |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.62 | 0.99 | 1.14 | 0.67 | 2.24 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.11 | 1.63 | 1.23 | 1.38 | 4.98 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Large Cap ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.62% | 0.60% | 1.20% | 1.46% | 0.40% | 0.67% | 0.46% | 0.35% | 0.26% | 0.65% | 0.12% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.94% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.41% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.49% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Large Cap ETFs показал максимальную просадку в 19.41%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Large Cap ETFs составляет 3.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.41% | 24 янв. 2025 г. | 50 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.46% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 228 | 29 авг. 2023 г. | 356 |
| -11.27% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 55 |
| -6.21% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 37 |
| -5.74% | 12 окт. 2023 г. | 11 | 26 окт. 2023 г. | 8 | 7 нояб. 2023 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CLSE | SPMO | GARP | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.69 | 0.85 | 0.95 | 0.92 |
| CLSE | 0.69 | 1.00 | 0.77 | 0.68 | 0.86 |
| SPMO | 0.85 | 0.77 | 1.00 | 0.82 | 0.94 |
| GARP | 0.95 | 0.68 | 0.82 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.92 | 0.86 | 0.94 | 0.93 | 1.00 |