Large Cap ETFs
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | Long-Short | 33.33% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Large Cap ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 февр. 2022 г., начальной даты CLSE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
Large Cap ETFs | -9.31% | -7.37% | -4.63% | 5.74% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | -7.90% | -4.35% | -4.83% | 2.75% | N/A | N/A |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -13.48% | -10.03% | -7.69% | 3.10% | 20.80% | N/A |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | -6.52% | -7.58% | -1.45% | 11.31% | 21.89% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Large Cap ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.63% | -2.41% | -6.82% | -3.77% | -9.31% | ||||||||
2024 | 5.03% | 9.51% | 3.83% | -4.18% | 6.59% | 5.48% | -1.50% | 2.74% | 2.30% | -0.17% | 6.03% | -1.01% | 39.55% |
2023 | 1.98% | -1.15% | 3.38% | 0.67% | -0.61% | 6.27% | 1.87% | 0.97% | -2.05% | -0.87% | 8.67% | 4.06% | 25.14% |
2022 | 1.54% | 3.04% | -7.12% | 0.48% | -8.22% | 8.13% | -3.57% | -6.82% | 9.30% | 3.53% | -4.84% | -6.25% |
Комиссия
Комиссия Large Cap ETFs составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Large Cap ETFs составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.25 | 0.42 | 1.06 | 0.30 | 0.96 |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.16 | 0.34 | 1.05 | 0.19 | 0.67 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.59 | 0.89 | 1.12 | 0.85 | 2.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Large Cap ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.69% | 0.60% | 1.20% | 1.46% | 0.40% | 0.67% | 0.46% | 0.35% | 0.26% | 0.65% | 0.12% |
Активы портфеля: | |||||||||||
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 1.00% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.48% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Large Cap ETFs показал максимальную просадку в 18.48%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.
Текущая просадка Large Cap ETFs составляет 14.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.48% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 229 | 30 авг. 2023 г. | 357 |
-14.22% | 24 янв. 2025 г. | 49 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
-11.34% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 43 | 4 окт. 2024 г. | 61 |
-6.22% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 37 |
-5.73% | 12 окт. 2023 г. | 11 | 26 окт. 2023 г. | 8 | 7 нояб. 2023 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Large Cap ETFs составляет 8.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CLSE | GARP | SPMO | |
---|---|---|---|
CLSE | 1.00 | 0.68 | 0.77 |
GARP | 0.68 | 1.00 | 0.81 |
SPMO | 0.77 | 0.81 | 1.00 |