PortfoliosLab logo
Large Cap ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CLSE 33.33%GARP 33.33%SPMO 33.33%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Large Cap ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.78%
27.05%
Large Cap ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 февр. 2022 г., начальной даты CLSE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
Large Cap ETFs-4.85%-1.54%-1.43%15.81%N/AN/A
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
-5.94%-1.19%-3.27%8.23%N/AN/A
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
-7.88%-2.15%-3.05%15.11%19.48%N/A
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
-0.85%-1.27%1.83%24.21%20.53%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Large Cap ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.63%-2.41%-6.82%0.96%-4.85%
20245.03%9.51%3.83%-4.18%6.59%5.48%-1.50%2.74%2.30%-0.17%6.03%-1.01%39.55%
20231.98%-1.15%3.38%0.67%-0.61%6.27%1.87%0.97%-2.05%-0.87%8.67%4.06%25.14%
20221.54%3.04%-7.12%0.48%-8.22%8.13%-3.57%-6.82%9.30%3.53%-4.84%-6.25%

Комиссия

Комиссия Large Cap ETFs составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии CLSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLSE: 1.56%
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GARP: 0.15%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMO: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Large Cap ETFs составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Large Cap ETFs, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Large Cap ETFs, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Large Cap ETFs, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Large Cap ETFs, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Large Cap ETFs, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Large Cap ETFs, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.68
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.05
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.76
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.73
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.450.681.090.451.49
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.540.911.130.612.13
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.931.401.201.144.23

Large Cap ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.46
Large Cap ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Large Cap ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.66%0.60%1.20%1.46%0.40%0.67%0.46%0.35%0.26%0.65%0.12%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.98%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.45%0.39%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.54%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.00%
-10.07%
Large Cap ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Large Cap ETFs показал максимальную просадку в 19.46%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Large Cap ETFs составляет 10.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.46%24 янв. 2025 г.504 апр. 2025 г.
-18.48%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.22930 авг. 2023 г.357
-11.34%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.434 окт. 2024 г.61
-6.22%25 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.37
-5.73%12 окт. 2023 г.1126 окт. 2023 г.87 нояб. 2023 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Large Cap ETFs составляет 14.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.00%
14.23%
Large Cap ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
0.501.001.502.002.503.00
Эффективные активы: 3.00

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCCLSESPMOGARPPortfolio
^GSPC1.000.690.850.950.92
CLSE0.691.000.770.690.87
SPMO0.850.771.000.820.94
GARP0.950.690.821.000.93
Portfolio0.920.870.940.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 февр. 2022 г.