Gold ETF

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Gold ETF на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 10.57% с начала года и доходность в 17.56% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 16 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +41.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Gold ETF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -16.7%.

Gold ETF: годовая альфа составляет 14.20%, бета — 0.46, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 16.07.2014.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (67.60%) было выше, чем в снижении (49.88%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.46 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Gold ETF составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Gold ETF имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gold ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.43
• За 5 лет: 0.69
• За 10 лет: 0.48
• За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Gold ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gold ETF показал максимальную просадку в 53.61%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Gold ETF составляет 18.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.