kj
kj
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ASHOKLEY.NS Ashok Leyland Limited | Industrials | 100% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
4 июл. 2023 г. | Куп. | Ashok Leyland Limited | 1000 | ₹162.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в kj и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
kj | 28.03% | -3.23% | 36.92% | 27.78% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ASHOKLEY.NS Ashok Leyland Limited | 30.62% | -4.04% | 39.70% | 28.23% | 27.90% | 24.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью kj, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.11% | -3.41% | 0.79% | 12.50% | 16.27% | 7.99% | 28.03% | ||||||
2023 | 13.58% | -0.08% | -3.73% | -5.25% | 9.21% | -0.87% | 12.07% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг kj среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ASHOKLEY.NS Ashok Leyland Limited | 1.22 | 1.75 | 1.25 | 2.35 | 5.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
kj показал максимальную просадку в 15.40%, зарегистрированную 13 мар. 2024 г.. Полное восстановление заняло 30 торговых сессий.
Текущая просадка kj составляет 3.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.4% | 18 авг. 2023 г. | 141 | 13 мар. 2024 г. | 30 | 30 апр. 2024 г. | 171 |
-12.16% | 4 июн. 2024 г. | 1 | 4 июн. 2024 г. | 5 | 11 июн. 2024 г. | 6 |
-7.52% | 28 июн. 2024 г. | 15 | 19 июл. 2024 г. | — | — | — |
-4.05% | 6 мая 2024 г. | 2 | 7 мая 2024 г. | 5 | 14 мая 2024 г. | 7 |
-3.13% | 29 мая 2024 г. | 2 | 30 мая 2024 г. | 2 | 3 июн. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность kj составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.