PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
kj
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Распределение активов


ASHOKLEY.NS 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASHOKLEY.NS
Ashok Leyland Limited
Industrials

100%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
4 июл. 2023 г.Куп.Ashok Leyland Limited1000₹162.00

1–1 of 1

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в kj и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.54%
11.48%
kj
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
kj-6.72%1.62%-1.66%N/AN/AN/A
ASHOKLEY.NS
Ashok Leyland Limited
-4.03%4.55%1.18%27.45%14.75%24.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.11%-3.41%0.79%
2023-3.73%-5.25%9.21%-0.87%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


kj
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ASHOKLEY.NS
Ashok Leyland Limited
1.311.871.241.544.44

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.35%
-5.46%
kj
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

kj показал максимальную просадку в 15.40%, зарегистрированную 13 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка kj составляет 10.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.4%18 авг. 2023 г.14013 мар. 2024 г.
-2.09%2 авг. 2023 г.12 авг. 2023 г.59 авг. 2023 г.6
-1.91%26 июл. 2023 г.328 июл. 2023 г.131 июл. 2023 г.4
-1.24%7 июл. 2023 г.210 июл. 2023 г.111 июл. 2023 г.3
-0.72%10 авг. 2023 г.110 авг. 2023 г.316 авг. 2023 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность kj составляет 6.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.85%
3.15%
kj
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля