Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
GC=F Gold | 40% | |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Global Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks/Bonds/Gold/Bitcoin и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2012 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Stocks/Bonds/Gold/Bitcoin на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.68% с начала года и доходность в 21.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Stocks/Bonds/Gold/Bitcoin | -0.95% | -5.02% | 0.68% | 3.93% | 26.52% | 25.24% | 14.84% | 21.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.23% | -3.01% | -0.97% | 1.52% | 21.33% | 16.97% | 9.38% | 11.66% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.22% | -0.98% | 0.31% | 0.85% | 4.27% | 3.53% | 0.30% | 1.70% |
GC=F Gold | -1.68% | -7.92% | 8.72% | 22.48% | 49.77% | 33.33% | 22.19% | 14.46% |
BTC-USD Bitcoin | -1.99% | -2.31% | -23.70% | -44.66% | -19.07% | 33.89% | 3.18% | 66.03% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +64.0%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Stocks/Bonds/Gold/Bitcoin закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.84% | 4.12% | -7.42% | 0.59% | 0.68% | ||||||||
| 2025 | 5.05% | -1.46% | 2.61% | 4.02% | 3.19% | 2.37% | 1.19% | 2.79% | 6.26% | 1.95% | -0.37% | 2.50% | 34.29% |
| 2024 | -0.23% | 6.04% | 6.63% | -1.87% | 3.55% | 0.16% | 3.04% | 1.29% | 4.02% | 1.49% | 4.46% | -2.16% | 29.29% |
| 2023 | 9.78% | -3.50% | 7.26% | 1.33% | -1.83% | 2.62% | 2.11% | -2.94% | -3.54% | 4.51% | 5.96% | 4.29% | 28.07% |
| 2022 | -4.39% | 2.23% | 2.02% | -6.12% | -2.53% | -7.07% | 3.78% | -4.59% | -5.80% | 2.32% | 4.72% | -0.62% | -15.79% |
| 2021 | 0.29% | 2.57% | 5.41% | 2.82% | 0.38% | -2.89% | 3.11% | 2.44% | -3.91% | 6.84% | -2.17% | 0.18% | 15.49% |
Метрики бенчмарка
Stocks/Bonds/Gold/Bitcoin: годовая альфа составляет 15.87%, бета — 0.44, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 19.07.2012.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.63%) было выше, чем в снижении (43.86%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.22 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.87%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 96.63%
- Участие в снижении
- 43.86%
Комиссия
Комиссия Stocks/Bonds/Gold/Bitcoin составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Stocks/Bonds/Gold/Bitcoin имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.88 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.37 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 6.43 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 68 | 1.24 | 1.83 | 1.27 | 1.86 | 8.47 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 48 | 1.00 | 1.42 | 1.18 | 1.71 | 4.64 |
GC=F Gold | 82 | 1.72 | 2.13 | 1.32 | 2.64 | 9.67 |
BTC-USD Bitcoin | 39 | -0.43 | -0.36 | 0.96 | -1.14 | -2.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stocks/Bonds/Gold/Bitcoin за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.11% | 1.12% | 1.15% | 1.14% | 1.14% | 0.94% | 0.90% | 1.20% | 1.30% | 1.10% | 1.21% | 1.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stocks/Bonds/Gold/Bitcoin показал максимальную просадку в 29.31%, зарегистрированную 29 сент. 2015 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.
Текущая просадка Stocks/Bonds/Gold/Bitcoin составляет 8.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.31% | 5 дек. 2013 г. | 664 | 29 сент. 2015 г. | 560 | 11 апр. 2017 г. | 1224 |
| -25.75% | 15 нояб. 2021 г. | 335 | 15 окт. 2022 г. | 425 | 14 дек. 2023 г. | 760 |
| -23.76% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 179 | 22 июн. 2019 г. | 553 |
| -23.27% | 10 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 126 | 8 нояб. 2013 г. | 212 |
| -21.84% | 24 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 75 | 1 июн. 2020 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BND | GC=F | BTC-USD | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.03 | -0.00 | 0.15 | 0.95 | 0.50 |
| BND | -0.03 | 1.00 | 0.26 | 0.02 | -0.02 | 0.14 |
| GC=F | -0.00 | 0.26 | 1.00 | 0.06 | 0.07 | 0.49 |
| BTC-USD | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 1.00 | 0.13 | 0.70 |
| VT | 0.95 | -0.02 | 0.07 | 0.13 | 1.00 | 0.49 |
| Portfolio | 0.50 | 0.14 | 0.49 | 0.70 | 0.49 | 1.00 |