SPLG + SPYG + SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 40% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SPLG + SPYG + SCHD на 21 мая 2025 г. показал доходность в 1.23% с начала года и доходность в 13.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.00% | 12.45% | 0.40% | 11.91% | 15.04% | 10.82% |
| SPLG + SPYG + SCHD | 1.23% | 12.75% | 1.18% | 14.35% | 16.54% | 13.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.48% | 12.61% | 1.08% | 13.34% | 16.78% | 12.69% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.20% | 4.17% | -5.84% | 3.53% | 13.30% | 10.61% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 2.10% | 17.03% | 4.18% | 19.92% | 17.25% | 14.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG + SPYG + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.50% | -1.16% | -5.68% | -1.07% | 7.09% | 1.23% | |||||||
| 2024 | 1.84% | 5.33% | 3.08% | -4.06% | 5.08% | 4.28% | 1.16% | 2.30% | 2.18% | -0.61% | 5.74% | -1.95% | 26.68% |
| 2023 | 5.17% | -2.44% | 3.67% | 1.03% | 0.42% | 6.16% | 3.37% | -1.17% | -4.69% | -2.59% | 8.41% | 4.58% | 23.21% |
| 2022 | -6.01% | -3.31% | 3.92% | -9.39% | 0.43% | -8.21% | 9.57% | -4.33% | -9.19% | 7.32% | 5.57% | -5.93% | -19.97% |
| 2021 | -0.74% | 2.29% | 4.78% | 5.27% | 0.54% | 2.99% | 2.63% | 3.27% | -4.95% | 7.32% | -0.06% | 4.18% | 30.53% |
| 2020 | 0.62% | -7.87% | -11.39% | 13.33% | 5.01% | 2.33% | 6.21% | 7.62% | -3.86% | -2.12% | 10.86% | 3.70% | 23.71% |
| 2019 | 7.58% | 3.85% | 2.10% | 3.85% | -6.14% | 6.73% | 1.39% | -1.29% | 1.61% | 1.83% | 3.46% | 2.72% | 30.61% |
| 2018 | 5.90% | -3.41% | -2.54% | 0.04% | 3.12% | 0.56% | 3.63% | 3.80% | 0.71% | -7.24% | 2.09% | -8.64% | -3.06% |
| 2017 | 1.81% | 3.75% | 0.65% | 1.14% | 2.07% | 0.13% | 2.11% | 0.62% | 1.84% | 2.97% | 3.17% | 1.18% | 23.58% |
| 2016 | -5.11% | 0.49% | 6.51% | -0.76% | 2.21% | 0.58% | 3.98% | -0.14% | 0.39% | -2.08% | 2.93% | 1.71% | 10.73% |
| 2015 | -2.51% | 5.74% | -1.55% | 0.40% | 1.40% | -2.11% | 2.35% | -5.85% | -2.54% | 9.32% | 0.15% | -1.51% | 2.43% |
| 2014 | -3.16% | 4.73% | 0.18% | 0.40% | 2.81% | 1.99% | -1.40% | 3.89% | -0.85% | 2.23% | 2.96% | -0.52% | 13.73% |
Комиссия
Комиссия SPLG + SPYG + SCHD составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPLG + SPYG + SCHD составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.69 | 1.10 | 1.16 | 0.73 | 2.79 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.22 | 0.38 | 1.05 | 0.19 | 0.60 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.80 | 1.27 | 1.18 | 0.93 | 3.13 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPLG + SPYG + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.54% | 1.48% | 1.73% | 1.77% | 1.30% | 1.61% | 1.86% | 2.11% | 1.79% | 1.99% | 2.01% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.28% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.93% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.60% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SPLG + SPYG + SCHD показал максимальную просадку в 32.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка SPLG + SPYG + SCHD составляет 3.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 31 июл. 2020 г. | 114 |
| -25.72% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 319 | 22 янв. 2024 г. | 519 |
| -19.32% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -18.92% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.23% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHD | SPYG | SPLG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.85 | 0.95 | 0.92 | 0.98 |
| SCHD | 0.85 | 1.00 | 0.72 | 0.77 | 0.83 |
| SPYG | 0.95 | 0.72 | 1.00 | 0.88 | 0.96 |
| SPLG | 0.92 | 0.77 | 0.88 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.98 | 0.83 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |