SPLG + SPYG + SCHD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 40% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPLG + SPYG + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SPLG + SPYG + SCHD на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -10.22% с начала года и доходность в 12.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| SPLG + SPYG + SCHD | -10.63% | -6.84% | -9.34% | 8.92% | 14.86% | 11.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -9.89% | -6.67% | -9.34% | 7.74% | 15.13% | 11.51% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -12.75% | -6.49% | -9.05% | 12.18% | 15.25% | 13.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG + SPYG + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.53% | -1.44% | -6.03% | -5.88% | -10.63% | ||||||||
| 2024 | 1.91% | 5.47% | 3.01% | -4.04% | 5.24% | 4.51% | 0.79% | 2.29% | 2.28% | -0.64% | 5.80% | -1.65% | 27.39% |
| 2023 | 5.13% | -2.44% | 3.66% | 1.05% | 0.51% | 6.17% | 3.35% | -1.14% | -4.71% | -2.56% | 8.46% | 4.52% | 23.29% |
| 2022 | -6.28% | -3.43% | 4.00% | -9.68% | 0.27% | -8.20% | 9.69% | -4.38% | -9.22% | 7.19% | 5.54% | -6.01% | -20.77% |
| 2021 | -0.71% | 2.04% | 4.52% | 5.36% | 0.45% | 3.14% | 2.74% | 3.35% | -5.03% | 7.50% | 0.08% | 4.00% | 30.43% |
| 2020 | 0.70% | -7.82% | -11.34% | 13.40% | 5.07% | 2.48% | 6.29% | 7.81% | -3.94% | -2.26% | 10.71% | 3.74% | 24.17% |
| 2019 | 7.59% | 3.86% | 2.12% | 3.86% | -6.09% | 6.71% | 1.38% | -1.27% | 1.54% | 1.83% | 3.46% | 2.73% | 30.62% |
| 2018 | 5.93% | -3.38% | -2.54% | 0.06% | 3.16% | 0.56% | 3.61% | 3.85% | 0.71% | -7.29% | 2.05% | -8.64% | -3.03% |
| 2017 | 1.81% | 3.75% | 0.65% | 1.15% | 2.07% | 0.13% | 2.12% | 0.63% | 1.83% | 2.96% | 3.15% | 1.17% | 23.57% |
| 2016 | -5.14% | 0.47% | 6.51% | -0.77% | 2.22% | 0.57% | 3.99% | -0.14% | 0.39% | -2.08% | 2.92% | 1.71% | 10.64% |
| 2015 | -2.51% | 5.75% | -1.55% | 0.40% | 1.42% | -2.10% | 2.37% | -5.86% | -2.57% | 9.33% | 0.15% | -1.52% | 2.44% |
| 2014 | -3.15% | 4.73% | 0.18% | 0.39% | 2.81% | 1.99% | -1.40% | 3.89% | -0.85% | 2.23% | 2.95% | -0.51% | 13.74% |
Комиссия
Комиссия SPLG + SPYG + SCHD составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPLG + SPYG + SCHD составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.33 | 0.62 | 1.09 | 0.36 | 1.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPLG + SPYG + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.68% | 1.48% | 1.73% | 1.77% | 1.30% | 1.61% | 1.86% | 2.11% | 1.79% | 1.99% | 2.01% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.45% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.71% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPLG + SPYG + SCHD показал максимальную просадку в 32.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка SPLG + SPYG + SCHD составляет 14.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.55% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -26.38% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 322 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -19.42% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.4% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -12.29% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPLG + SPYG + SCHD составляет 13.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SPYG | SPLG | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.72 | 0.77 |
| SPYG | 0.72 | 1.00 | 0.88 |
| SPLG | 0.77 | 0.88 | 1.00 |