PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SPLG + SPYG + SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SPLG + SPYG + SCHD

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SPLG 40%SPYG 40%SCHD 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities
40%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPLG + SPYG + SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.18%
8.95%
SPLG + SPYG + SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

SPLG + SPYG + SCHD на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 21.68% с начала года и доходность в 13.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
SPLG + SPYG + SCHD21.68%2.43%10.18%33.62%15.92%13.59%
Активы портфеля:
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		20.75%2.48%9.71%33.93%15.67%13.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.87%11.51%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		26.71%2.30%11.65%38.97%17.15%14.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG + SPYG + SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.84%5.33%3.08%-4.06%5.08%4.28%1.16%2.30%21.68%
20235.17%-2.44%3.67%1.03%0.42%6.16%3.37%-1.17%-4.69%-2.59%8.41%4.58%23.21%
2022-6.01%-3.31%3.92%-9.39%0.43%-8.21%9.57%-4.33%-9.19%7.32%5.57%-5.93%-19.97%
2021-0.73%2.29%4.78%5.27%0.54%2.99%2.63%3.27%-4.95%7.32%-0.06%4.18%30.53%
20200.63%-7.87%-11.39%13.33%5.00%2.33%6.21%7.62%-3.86%-2.12%10.86%3.70%23.71%
20197.58%3.85%2.10%3.85%-6.14%6.74%1.39%-1.29%1.61%1.83%3.46%2.72%30.61%
20185.90%-3.41%-2.54%0.04%3.12%0.56%3.63%3.80%0.71%-7.24%2.09%-8.64%-3.06%
20171.81%3.75%0.65%1.14%2.07%0.13%2.11%0.62%1.84%2.97%3.17%1.18%23.58%
2016-5.11%0.49%6.51%-0.75%2.21%0.59%3.98%-0.14%0.39%-2.08%2.93%1.71%10.73%
2015-2.51%5.74%-1.55%0.40%1.40%-2.11%2.35%-5.85%-2.54%9.32%0.15%-1.51%2.43%
2014-3.16%4.73%0.18%0.39%2.80%1.99%-1.41%3.89%-0.85%2.23%2.96%-0.51%13.73%
20135.00%1.60%3.86%2.02%2.72%-1.86%5.00%-2.56%3.46%4.80%2.73%2.34%32.90%

Комиссия

Комиссия SPLG + SPYG + SCHD составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPLG + SPYG + SCHD среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SPLG + SPYG + SCHD, с текущим значением в 6565
SPLG + SPYG + SCHD
Ранг коэф-та Шарпа SPLG + SPYG + SCHD, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG + SPYG + SCHD, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG + SPYG + SCHD, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG + SPYG + SCHD, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG + SPYG + SCHD, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLG + SPYG + SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG + SPYG + SCHD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG + SPYG + SCHD, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG + SPYG + SCHD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG + SPYG + SCHD, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG + SPYG + SCHD, с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		2.493.331.452.7115.50
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.291.518.79
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		2.162.851.391.7511.06

Коэффициент Шарпа

SPLG + SPYG + SCHD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.39
2.32
SPLG + SPYG + SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SPLG + SPYG + SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SPLG + SPYG + SCHD1.11%1.73%1.77%1.30%1.61%1.86%2.11%1.79%1.99%2.01%1.79%1.75%
Активы портфеля:
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.96%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.53%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.25%
-0.19%
SPLG + SPYG + SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SPLG + SPYG + SCHD показал максимальную просадку в 32.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка SPLG + SPYG + SCHD составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.59%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9131 июл. 2020 г.114
-25.72%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.31922 янв. 2024 г.519
-19.32%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-12.23%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.113
-11.58%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPLG + SPYG + SCHD составляет 4.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.42%
4.31%
SPLG + SPYG + SCHD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHDSPYGSPLG
SCHD1.000.750.78
SPYG0.751.000.88
SPLG0.780.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.