60/40 Fidelity 2 ETF
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 40% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 Fidelity 2 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSKAX
Доходность по периодам
60/40 Fidelity 2 ETF на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.70% с начала года и доходность в 8.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
60/40 Fidelity 2 ETF | 9.70% | 1.98% | 5.28% | 17.12% | 8.62% | 8.10% |
Активы портфеля: | ||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 13.03% | 1.73% | 5.36% | 22.10% | 13.71% | 11.87% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.48% | 2.32% | 4.90% | 9.51% | 0.29% | 1.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 60/40 Fidelity 2 ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.60% | 2.69% | 2.34% | -3.64% | 3.50% | 2.22% | 2.07% | 1.87% | 9.70% | ||||
2023 | 5.52% | -2.45% | 2.63% | 0.83% | -0.19% | 4.00% | 2.16% | -1.43% | -3.92% | -2.25% | 7.47% | 4.70% | 17.66% |
2022 | -4.40% | -1.95% | 0.74% | -6.91% | 0.20% | -5.58% | 6.63% | -3.50% | -7.30% | 4.36% | 4.72% | -4.00% | -16.77% |
2021 | -0.50% | 1.32% | 1.68% | 3.38% | 0.35% | 1.87% | 1.48% | 1.64% | -3.12% | 4.01% | -0.80% | 2.19% | 14.15% |
2020 | 0.73% | -4.24% | -8.19% | 8.62% | 3.60% | 1.65% | 3.94% | 4.09% | -2.38% | -1.50% | 7.80% | 2.81% | 16.79% |
2019 | 5.54% | 2.13% | 1.68% | 2.32% | -3.20% | 4.59% | 0.96% | -0.11% | 0.78% | 1.36% | 2.29% | 1.74% | 21.68% |
2018 | 2.72% | -2.66% | -0.93% | -0.16% | 1.97% | 0.45% | 2.00% | 2.33% | -0.15% | -4.71% | 1.49% | -4.63% | -2.62% |
2017 | 1.24% | 2.48% | 0.03% | 0.99% | 0.89% | 0.55% | 1.27% | 0.48% | 1.24% | 1.34% | 1.78% | 0.83% | 13.92% |
2016 | -2.89% | 0.35% | 4.43% | 0.47% | 1.09% | 0.88% | 2.63% | 0.07% | 0.13% | -1.65% | 1.65% | 1.31% | 8.59% |
2015 | -0.84% | 3.04% | -0.47% | 0.14% | 0.66% | -1.45% | 1.34% | -3.76% | -1.35% | 4.78% | 0.20% | -1.34% | 0.69% |
2014 | -1.27% | 2.96% | 0.26% | 0.38% | 1.78% | 1.50% | -1.30% | 2.96% | -1.53% | 2.09% | 1.73% | 0.06% | 9.89% |
2013 | 3.08% | 1.02% | 2.46% | 1.39% | 0.67% | -1.39% | 3.35% | -2.08% | 2.67% | 2.88% | 1.66% | 1.41% | 18.35% |
Комиссия
Комиссия 60/40 Fidelity 2 ETF составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 60/40 Fidelity 2 ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.66 | 2.28 | 1.30 | 1.55 | 7.94 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.53 | 2.23 | 1.27 | 0.56 | 5.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 60/40 Fidelity 2 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60/40 Fidelity 2 ETF | 2.14% | 2.10% | 1.93% | 1.40% | 1.72% | 2.24% | 2.71% | 2.32% | 2.41% | 2.48% | 1.94% | 1.85% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.28% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.33% | 2.43% | 2.49% | 1.63% | 1.54% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.43% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
60/40 Fidelity 2 ETF показал максимальную просадку в 21.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка 60/40 Fidelity 2 ETF составляет 2.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-21.5% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 537 |
-11.57% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
-8.18% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 244 |
-6.55% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 60/40 Fidelity 2 ETF составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AGG | FSKAX | |
---|---|---|
AGG | 1.00 | -0.07 |
FSKAX | -0.07 | 1.00 |