60/40 Fidelity 2 ETF

График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 Fidelity 2 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

60/40 Fidelity 2 ETF на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -1.79% с начала года и доходность в 9.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 60/40 Fidelity 2 ETF закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.

60/40 Fidelity 2 ETF: годовая альфа составляет 1.37%, бета — 0.61, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 09.09.2011.

• Портфель участвовал в 68.16% снижения S&P 500 Index, но только в 64.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.61 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 60/40 Fidelity 2 ETF составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

60/40 Fidelity 2 ETF имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

60/40 Fidelity 2 ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.08
• За 5 лет: 0.59
• За 10 лет: 0.80
• За всё время: 0.87

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 60/40 Fidelity 2 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

60/40 Fidelity 2 ETF показал максимальную просадку в 21.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка 60/40 Fidelity 2 ETF составляет 3.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.