PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

60/40 Fidelity 2 ETF

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


AGG 40%FSKAX 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

40%

FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
Large Cap Blend Equities

60%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 Fidelity 2 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
202.52%
332.17%
60/40 Fidelity 2 ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSKAX

Доходность по периодам

60/40 Fidelity 2 ETF на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 3.99% с начала года и доходность в 8.00% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
60/40 Fidelity 2 ETF3.99%2.15%9.92%17.48%8.92%8.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
7.46%3.99%14.41%27.22%14.05%11.97%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.15%-0.65%3.33%3.84%0.63%1.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.60%2.80%
2023-1.43%-3.92%-2.25%7.47%4.70%

Коэффициент Шарпа

60/40 Fidelity 2 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.25

Коэффициент Шарпа 60/40 Fidelity 2 ETF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.25
2.44
60/40 Fidelity 2 ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 60/40 Fidelity 2 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
60/40 Fidelity 2 ETF2.10%2.10%1.93%1.40%1.72%2.24%2.71%2.32%2.41%2.48%1.94%1.85%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.31%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%1.54%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.29%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Комиссия

Комиссия 60/40 Fidelity 2 ETF составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
60/40 Fidelity 2 ETF
2.25
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
2.35
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGGFSKAX
AGG1.00-0.08
FSKAX-0.081.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
60/40 Fidelity 2 ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

60/40 Fidelity 2 ETF показал максимальную просадку в 21.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-21.5%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.537
-11.57%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.120
-8.18%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.244
-6.55%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

График волатильности

Текущая волатильность 60/40 Fidelity 2 ETF составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.63%
3.47%
60/40 Fidelity 2 ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев