PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
60/40 Fidelity 2 ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

60/40 Fidelity 2 ETF

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

AGG 40%FSKAX 60%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market

40%

FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		Large Cap Blend Equities

60%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 Fidelity 2 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

200.00%250.00%300.00%350.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
214.39%
354.22%
60/40 Fidelity 2 ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSKAX

Доходность по периодам

60/40 Fidelity 2 ETF на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.15% с начала года и доходность в 8.03% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
60/40 Fidelity 2 ETF8.07%0.05%7.25%13.72%8.26%8.05%
Активы портфеля:
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		13.17%-0.51%10.87%20.08%13.35%12.08%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.53%0.91%1.74%4.42%-0.03%1.44%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 60/40 Fidelity 2 ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.60%2.69%2.34%-3.64%3.50%2.22%8.07%
20235.52%-2.45%2.63%0.83%-0.19%4.00%2.16%-1.43%-3.92%-2.25%7.47%4.70%17.66%
2022-4.40%-1.95%0.74%-6.91%0.20%-5.58%6.63%-3.50%-7.30%4.36%4.72%-4.00%-16.77%
2021-0.50%1.32%1.68%3.38%0.35%1.87%1.48%1.64%-3.12%4.01%-0.80%2.19%14.15%
20200.73%-4.24%-8.19%8.62%3.60%1.65%3.94%4.09%-2.38%-1.50%7.80%2.81%16.79%
20195.54%2.13%1.68%2.32%-3.20%4.59%0.96%-0.11%0.78%1.36%2.29%1.74%21.68%
20182.72%-2.66%-0.93%-0.16%1.97%0.45%2.00%2.33%-0.15%-4.71%1.49%-4.63%-2.62%
20171.24%2.48%0.03%0.99%0.89%0.55%1.27%0.48%1.24%1.34%1.78%0.83%13.92%
2016-2.89%0.35%4.43%0.47%1.09%0.88%2.63%0.07%0.13%-1.65%1.65%1.31%8.59%
2015-0.84%3.04%-0.47%0.14%0.66%-1.45%1.34%-3.76%-1.35%4.78%0.20%-1.34%0.69%
2014-1.27%2.96%0.26%0.38%1.78%1.50%-1.30%2.96%-1.53%2.09%1.73%0.06%9.89%
20133.08%1.02%2.46%1.39%0.67%-1.39%3.35%-2.08%2.67%2.88%1.66%1.41%18.35%

Комиссия

Комиссия 60/40 Fidelity 2 ETF составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 60/40 Fidelity 2 ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 60/40 Fidelity 2 ETF, с текущим значением в 4646
60/40 Fidelity 2 ETF
Ранг коэф-та Шарпа 60/40 Fidelity 2 ETF, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 60/40 Fidelity 2 ETF, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 60/40 Fidelity 2 ETF, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 60/40 Fidelity 2 ETF, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 60/40 Fidelity 2 ETF, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

60/40 Fidelity 2 ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 60/40 Fidelity 2 ETF, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 60/40 Fidelity 2 ETF, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 60/40 Fidelity 2 ETF, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 60/40 Fidelity 2 ETF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 60/40 Fidelity 2 ETF, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.612.271.281.375.93
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.580.871.100.221.72

Коэффициент Шарпа

60/40 Fidelity 2 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.52
1.58
60/40 Fidelity 2 ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 60/40 Fidelity 2 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
60/40 Fidelity 2 ETF2.15%2.10%1.93%1.40%1.72%2.24%2.71%2.32%2.41%2.48%1.94%1.85%
Активы портфеля:
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.28%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%1.54%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.45%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.92%
-4.73%
60/40 Fidelity 2 ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

60/40 Fidelity 2 ETF показал максимальную просадку в 21.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка 60/40 Fidelity 2 ETF составляет 2.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-21.5%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.537
-11.57%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.120
-8.18%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.244
-6.55%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 60/40 Fidelity 2 ETF составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.55%
3.80%
60/40 Fidelity 2 ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AGGFSKAX
AGG1.00-0.07
FSKAX-0.071.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2011 г.