60/40 Fidelity 2 ETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 40% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 Fidelity 2 ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSKAX
Доходность по периодам
60/40 Fidelity 2 ETF на 22 мар. 2025 г. показал доходность в -1.24% с начала года и доходность в 7.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.64% | -5.75% | -0.61% | 8.28% | 18.37% | 10.71% |
| 60/40 Fidelity 2 ETF | -2.99% | -4.95% | -0.26% | 8.41% | 15.61% | 9.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.77% | -5.80% | -0.17% | 8.98% | 19.78% | 11.71% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.55% | 1.04% | -0.84% | 4.79% | -0.14% | 1.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 60/40 Fidelity 2 ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.75% | -1.39% | -2.99% | ||||||||||
| 2024 | 0.92% | 4.43% | 2.91% | -4.15% | 4.33% | 2.81% | 1.92% | 2.05% | 1.96% | -0.95% | 5.95% | -2.84% | 20.56% |
| 2023 | 6.36% | -2.38% | 2.64% | 0.93% | 0.18% | 5.68% | 3.05% | -1.75% | -4.46% | -2.53% | 8.67% | 5.10% | 22.62% |
| 2022 | -5.37% | -2.28% | 2.22% | -8.18% | -0.04% | -7.25% | 8.16% | -3.66% | -8.44% | 6.47% | 5.04% | -5.07% | -18.48% |
| 2021 | -0.41% | 2.28% | 2.61% | 4.34% | 0.41% | 2.23% | 1.61% | 2.34% | -3.93% | 5.56% | -1.19% | 3.12% | 20.27% |
| 2020 | 0.33% | -6.05% | -10.66% | 10.23% | 4.23% | 1.91% | 4.65% | 5.38% | -2.92% | -1.78% | 9.80% | 3.58% | 17.92% |
| 2019 | 6.70% | 2.66% | 1.59% | 2.90% | -4.59% | 5.60% | 1.18% | -0.93% | 1.18% | 1.68% | 2.93% | 2.23% | 25.18% |
| 2018 | 3.78% | -3.10% | -1.36% | 0.04% | 2.32% | 0.54% | 2.58% | 2.83% | -0.01% | -5.95% | 1.72% | -7.07% | -4.30% |
| 2017 | 1.48% | 2.90% | 0.04% | 0.89% | 0.93% | 0.68% | 1.50% | 0.37% | 1.68% | 1.66% | 2.26% | 0.49% | 15.90% |
| 2016 | -3.72% | 0.24% | 5.19% | 0.38% | 1.29% | 0.68% | 3.01% | 0.12% | 0.15% | -1.81% | 2.49% | 1.17% | 9.27% |
| 2015 | -1.42% | 3.86% | -0.63% | 0.24% | 0.88% | -1.52% | 1.44% | -4.45% | -1.86% | 5.56% | 0.29% | -1.92% | 0.06% |
| 2014 | -1.76% | 3.42% | 0.33% | 0.30% | 1.88% | 1.77% | -1.49% | 3.30% | -1.70% | 2.28% | 1.92% | 0.04% | 10.58% |
Комиссия
Комиссия 60/40 Fidelity 2 ETF составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 60/40 Fidelity 2 ETF составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.73 | 1.05 | 1.14 | 0.97 | 3.45 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.03 | 1.51 | 1.18 | 0.41 | 2.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 60/40 Fidelity 2 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.23% | 2.21% | 2.10% | 1.93% | 1.40% | 1.72% | 2.16% | 2.42% | 1.92% | 2.05% | 2.16% | 1.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.23% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.72% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
60/40 Fidelity 2 ETF показал максимальную просадку в 27.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка 60/40 Fidelity 2 ETF составляет 4.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.92% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.84% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -15.77% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -10.66% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 260 |
| -9.17% | 20 февр. 2025 г. | 16 | 13 мар. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 60/40 Fidelity 2 ETF составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | FSKAX | |
|---|---|---|
| AGG | 1.00 | -0.06 |
| FSKAX | -0.06 | 1.00 |