GLD/VT/SHY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GLD/VT/SHY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
GLD/VT/SHY на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 16.49% с начала года и доходность в 8.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| GLD/VT/SHY | 16.49% | -0.45% | 6.92% | 23.27% | 10.04% | 8.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 23.98% | -3.62% | 7.72% | 30.48% | 11.42% | 7.60% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 17.82% | 0.22% | 7.65% | 25.84% | 11.05% | 9.38% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.17% | -0.40% | 2.60% | 4.88% | 1.15% | 1.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLD/VT/SHY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.17% | 3.16% | 3.56% | -2.12% | 3.53% | 1.16% | 2.37% | 2.08% | 2.44% | -0.98% | 16.49% | ||
| 2023 | 6.33% | -3.17% | 3.42% | 1.16% | -1.11% | 3.68% | 3.00% | -2.14% | -3.71% | -0.90% | 6.75% | 3.97% | 17.92% |
| 2022 | -3.56% | -1.04% | 1.25% | -6.03% | -0.08% | -5.93% | 4.55% | -3.43% | -7.36% | 4.16% | 7.21% | -2.75% | -13.29% |
| 2021 | -0.64% | 0.95% | 1.90% | 3.44% | 2.29% | -0.34% | 0.84% | 1.56% | -3.38% | 3.76% | -1.96% | 3.14% | 11.90% |
| 2020 | -0.33% | -4.97% | -9.76% | 8.38% | 4.09% | 2.60% | 5.34% | 4.15% | -2.72% | -1.52% | 7.82% | 4.52% | 17.18% |
| 2019 | 6.07% | 1.93% | 0.62% | 2.36% | -3.87% | 5.72% | -0.01% | -0.17% | 1.01% | 2.39% | 1.32% | 3.00% | 21.92% |
| 2018 | 4.28% | -3.47% | -0.76% | 0.12% | 0.28% | -0.94% | 1.67% | 0.35% | -0.04% | -5.12% | 1.29% | -4.00% | -6.51% |
| 2017 | 2.93% | 2.38% | 0.98% | 1.42% | 1.36% | 0.11% | 2.23% | 0.95% | 0.92% | 1.35% | 1.36% | 1.44% | 18.86% |
| 2016 | -3.18% | 1.06% | 5.15% | 1.48% | -0.52% | 1.29% | 3.20% | -0.27% | 0.66% | -1.83% | -0.47% | 1.04% | 7.61% |
| 2015 | 0.25% | 3.09% | -1.13% | 1.76% | 0.32% | -1.78% | -0.63% | -4.19% | -2.75% | 5.45% | -1.06% | -1.64% | -2.66% |
| 2014 | -2.57% | 4.59% | -0.18% | 0.61% | 1.01% | 2.46% | -1.79% | 1.94% | -3.27% | 0.24% | 0.84% | -1.26% | 2.38% |
| 2013 | 2.74% | -0.95% | 1.81% | 0.76% | -1.27% | -3.27% | 4.76% | -0.91% | 3.08% | 2.55% | 0.30% | 1.03% | 10.87% |
Комиссия
Комиссия GLD/VT/SHY составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GLD/VT/SHY среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.04 | 2.74 | 1.36 | 3.79 | 12.68 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.25 | 3.07 | 1.40 | 3.21 | 14.52 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.48 | 3.93 | 1.50 | 2.06 | 12.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GLD/VT/SHY за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.88% | 1.91% | 1.73% | 1.31% | 1.30% | 1.94% | 2.03% | 1.62% | 1.78% | 1.80% | 1.76% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.87% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GLD/VT/SHY показал максимальную просадку в 37.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.
Текущая просадка GLD/VT/SHY составляет 1.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.13% | 1 июл. 2008 г. | 173 | 9 мар. 2009 г. | 213 | 11 янв. 2010 г. | 386 |
| -24.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -21.09% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 524 |
| -16.13% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -14.5% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GLD/VT/SHY составляет 2.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VT | GLD | SHY | |
|---|---|---|---|
| VT | 1.00 | 0.13 | -0.16 |
| GLD | 0.13 | 1.00 | 0.29 |
| SHY | -0.16 | 0.29 | 1.00 |