Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | Money Market | 12% |
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | Municipal Bonds | 3% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 27% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TOD= 2026= VTI 58- VXUS 27- VMATX 3 CASH 12 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты SPAXX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель TOD= 2026= VTI 58- VXUS 27- VMATX 3 CASH 12 | -0.09% | -2.58% | -0.96% | 1.30% | 18.43% | 15.14% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.68% | -2.51% | 2.81% | 6.58% | 28.04% | 15.41% | 7.43% | 9.01% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.46% | 3.49% | 2.14% | — | — |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 0.30% | -1.47% | -0.20% | 1.52% | 4.78% | 3.78% | 1.04% | 2.39% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TOD= 2026= VTI 58- VXUS 27- VMATX 3 CASH 12 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | 1.22% | -5.17% | 0.67% | -0.96% | ||||||||
| 2025 | 2.72% | -0.52% | -3.24% | 0.36% | 4.95% | 4.15% | 1.11% | 2.57% | 3.05% | 1.79% | 0.31% | 0.70% | 19.20% |
| 2024 | 0.18% | 3.87% | 2.78% | -3.19% | 3.88% | 1.62% | 1.83% | 1.91% | 1.98% | -1.68% | 3.98% | -2.54% | 15.26% |
| 2023 | 6.46% | -2.64% | 2.41% | 1.13% | -0.72% | 5.15% | 3.19% | -2.36% | -3.76% | -2.49% | 7.87% | 4.56% | 19.49% |
| 2022 | -4.36% | -2.22% | 1.66% | -7.15% | 0.33% | -6.92% | 6.49% | -3.47% | -8.18% | 5.58% | 6.69% | -4.01% | -15.87% |
| 2021 | 0.61% | 1.36% | 0.73% | 2.05% | -3.57% | 4.64% | -1.97% | 3.19% | 7.00% |
Метрики бенчмарка
TOD= 2026= VTI 58- VXUS 27- VMATX 3 CASH 12: годовая альфа составляет 0.24%, бета — 0.80, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.
- Портфель участвовал в 83.45% снижения S&P 500 Index, но только в 78.08% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.24%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 78.08%
- Участие в снижении
- 83.45%
Комиссия
Комиссия TOD= 2026= VTI 58- VXUS 27- VMATX 3 CASH 12 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOD= 2026= VTI 58- VXUS 27- VMATX 3 CASH 12 имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.88 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.37 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 6.43 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 80 | 1.63 | 2.25 | 1.33 | 2.52 | 9.49 |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | — | 3.48 | — | — | — | — |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 29 | 0.84 | 1.15 | 1.23 | 0.95 | 3.11 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TOD= 2026= VTI 58- VXUS 27- VMATX 3 CASH 12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.99% | 2.11% | 1.95% | 1.85% | 1.88% | 1.61% | 1.50% | 1.97% | 2.13% | 1.82% | 2.01% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.42% | 3.88% | 1.53% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.63% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TOD= 2026= VTI 58- VXUS 27- VMATX 3 CASH 12 показал максимальную просадку в 22.89%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка TOD= 2026= VTI 58- VXUS 27- VMATX 3 CASH 12 составляет 5.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.89% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 303 | 27 дек. 2023 г. | 536 |
| -14.45% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 63 |
| -8.13% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.98% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -4.54% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.36, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SPAXX | VMATX | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.76 | 0.99 | 0.97 |
| SPAXX | 0.00 | 1.00 | 0.19 | -0.04 | -0.00 | -0.00 |
| VMATX | 0.10 | 0.19 | 1.00 | 0.13 | 0.10 | 0.12 |
| VXUS | 0.76 | -0.04 | 0.13 | 1.00 | 0.78 | 0.89 |
| VTI | 0.99 | -0.00 | 0.10 | 0.78 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.97 | -0.00 | 0.12 | 0.89 | 0.98 | 1.00 |