BEST 4 5 YRS

График показывает рост $10,000 инвестированных в BEST 4 5 YRS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

BEST 4 5 YRS на 21 июл. 2026 г. показал доходность в 2.97% с начала года и доходность в 48.59% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 29 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении BEST 4 5 YRS закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.2%.

BEST 4 5 YRS has an annualized alpha of 27.10%, beta of 1.42, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2010.

• This portfolio captured 229.95% of S&P 500 Index gains but only 85.03% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 27.10% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия BEST 4 5 YRS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BEST 4 5 YRS имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа BEST 4 5 YRS на 21 июл. 2026 г. составляет 1.29 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BEST 4 5 YRS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BEST 4 5 YRS показал максимальную просадку в 45.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка BEST 4 5 YRS составляет 14.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.