Stable and Safe SS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | Technology Equities | 33.33% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stable and Safe SS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Stable and Safe SS | 41.61% | 2.12% | 15.63% | 50.62% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 2.23% | 13.51% | 35.06% | 15.77% | 13.41% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.61% | -5.22% | 5.87% | 54.65% | 32.95% | 28.62% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 55.78% | 9.73% | 27.63% | 61.08% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stable and Safe SS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.29% | 10.48% | 4.01% | -3.72% | 8.50% | 7.06% | -1.50% | 0.13% | 3.25% | -0.98% | 41.61% | ||
| 2023 | 1.70% | 9.02% | 5.73% | 4.45% | -1.87% | -5.54% | -3.14% | 12.05% | 6.23% | 30.87% |
Комиссия
Комиссия Stable and Safe SS составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stable and Safe SS среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.08 | 4.09 | 1.58 | 4.46 | 20.36 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.73 | 2.24 | 1.30 | 2.39 | 6.56 |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 2.61 | 3.26 | 1.44 | 3.58 | 11.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stable and Safe SS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.64% | 0.83% | 1.35% | 0.75% | 0.97% | 2.63% | 1.94% | 1.55% | 1.21% | 2.13% | 1.39% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.28% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stable and Safe SS показал максимальную просадку в 17.01%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.
Текущая просадка Stable and Safe SS составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.01% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
| -11.92% | 31 июл. 2023 г. | 63 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 76 |
| -8.74% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 23 |
| -4.17% | 29 дек. 2023 г. | 4 | 4 янв. 2024 г. | 9 | 18 янв. 2024 г. | 13 |
| -3.83% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 6 | 2 июл. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stable and Safe SS составляет 5.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | MAGS | VOO | |
|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.73 | 0.76 |
| MAGS | 0.73 | 1.00 | 0.79 |
| VOO | 0.76 | 0.79 | 1.00 |