Stable and Safe SS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | Technology Equities | 33.33% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Stable and Safe SS | -1.84% | 19.11% | 0.01% | 13.78% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.22% | 10.63% | -1.15% | 11.48% | 16.32% | 12.59% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.29% | 25.83% | -1.45% | 2.52% | 29.35% | 25.04% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -5.51% | 21.24% | 1.42% | 26.40% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stable and Safe SS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.85% | -4.55% | -8.35% | -0.21% | 10.40% | -1.84% | |||||||
| 2024 | 3.29% | 10.48% | 4.01% | -3.72% | 8.50% | 7.06% | -1.50% | 0.13% | 3.25% | -0.98% | 5.08% | 1.47% | 42.72% |
| 2023 | 1.70% | 9.02% | 5.73% | 4.45% | -1.87% | -5.54% | -3.14% | 12.05% | 6.23% | 30.87% |
Комиссия
Комиссия Stable and Safe SS составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Stable and Safe SS составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.58 | 0.96 | 1.14 | 0.62 | 2.36 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.08 | 0.47 | 1.06 | 0.15 | 0.35 |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.75 | 1.31 | 1.17 | 0.91 | 2.48 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stable and Safe SS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.87% | 0.83% | 0.83% | 0.96% | 0.58% | 0.74% | 1.13% | 1.31% | 1.07% | 0.94% | 1.41% | 1.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.86% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Stable and Safe SS показал максимальную просадку в 26.55%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Stable and Safe SS составляет 7.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.55% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.01% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 65 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
| -11.92% | 31 июл. 2023 г. | 63 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 76 |
| -8.74% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 23 |
| -4.49% | 7 янв. 2025 г. | 5 | 14 янв. 2025 г. | 4 | 21 янв. 2025 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SMH | MAGS | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| SMH | 0.78 | 1.00 | 0.74 | 0.78 | 0.93 |
| MAGS | 0.80 | 0.74 | 1.00 | 0.80 | 0.91 |
| VOO | 1.00 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.90 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 1.00 |