Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025 Individual и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2018 г., начальной даты AIQ
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2025 Individual | -0.25% | -3.07% | -1.06% | 1.36% | 25.63% | 19.60% | 10.89% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.68% | -2.51% | 2.81% | 6.58% | 28.04% | 15.41% | 7.43% | 9.01% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -0.15% | -3.16% | -7.06% | -5.98% | 28.05% | 24.72% | 10.51% | — |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -3.33% | -3.55% | -1.41% | 17.60% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.21% | -3.49% | -3.57% | -4.50% | 22.96% | 28.37% | 17.71% | 17.43% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -1.47% | -9.49% | -7.81% | -7.62% | 16.24% | 9.84% | -0.10% | — |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.32% | 1.51% | 12.84% | 20.81% | 80.38% | 33.13% | 19.27% | 28.54% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 2025 Individual закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.63% | 1.55% | -6.96% | 1.05% | -1.06% | ||||||||
| 2025 | 3.38% | -0.54% | -4.18% | 0.96% | 6.93% | 5.90% | 1.13% | 2.49% | 4.62% | 3.19% | -1.02% | 1.28% | 26.34% |
| 2024 | 0.66% | 5.71% | 3.21% | -3.88% | 4.91% | 2.70% | 0.74% | 2.20% | 2.45% | -2.36% | 3.52% | -2.22% | 18.56% |
| 2023 | 8.15% | -2.89% | 4.32% | 0.71% | 0.49% | 5.77% | 3.63% | -2.88% | -4.26% | -3.14% | 10.03% | 5.56% | 27.14% |
| 2022 | -5.85% | -3.02% | 1.58% | -9.24% | 0.87% | -8.89% | 7.45% | -4.62% | -9.76% | 6.19% | 9.16% | -4.48% | -20.80% |
| 2021 | 0.18% | 2.26% | 2.40% | 3.82% | 1.20% | 2.29% | 0.56% | 2.99% | -4.03% | 5.13% | -1.66% | 3.27% | 19.66% |
Метрики бенчмарка
2025 Individual: годовая альфа составляет 0.79%, бета — 0.97, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 17.05.2018.
- При бете 0.97 и R² 0.94 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.79%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 99.27%
- Участие в снижении
- 97.38%
Комиссия
Комиссия 2025 Individual составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2025 Individual имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.88 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.37 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.39 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 6.43 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 80 | 1.63 | 2.25 | 1.33 | 2.52 | 9.49 |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 55 | 1.05 | 1.59 | 1.22 | 1.76 | 5.79 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 54 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 58 | 1.01 | 1.55 | 1.23 | 1.91 | 6.68 |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 30 | 0.59 | 1.05 | 1.13 | 0.90 | 3.20 |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 91 | 2.01 | 2.62 | 1.37 | 4.46 | 16.48 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025 Individual за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.62% | 1.66% | 1.72% | 1.87% | 1.97% | 1.63% | 1.52% | 2.02% | 2.13% | 1.70% | 1.98% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.71% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025 Individual показал максимальную просадку в 32.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка 2025 Individual составляет 6.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.88% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 119 |
| -29.63% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 551 |
| -19.37% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -18.35% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 62 |
| -10.96% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SOXX | VXUS | SPMO | BOTZ | AIQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 1.00 | 0.95 |
| SOXX | 0.79 | 1.00 | 0.68 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.79 | 0.84 |
| VXUS | 0.79 | 0.68 | 1.00 | 0.68 | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 0.91 |
| SPMO | 0.86 | 0.71 | 0.68 | 1.00 | 0.73 | 0.77 | 0.86 | 0.85 |
| BOTZ | 0.82 | 0.77 | 0.81 | 0.73 | 1.00 | 0.84 | 0.82 | 0.90 |
| AIQ | 0.85 | 0.83 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 1.00 | 0.85 | 0.91 |
| VOO | 1.00 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | 0.84 | 0.91 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 1.00 |