DowJones
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DOW Dow Inc. | Basic Materials | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DowJones и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2019 г., начальной даты DOW
Доходность по периодам
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DowJones, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.26% | 5.57% | 3.67% | -1.78% | 2.53% | -7.95% | 2.68% | -0.34% | -4.02% | ||||
| 2023 | 17.78% | -2.44% | -4.16% | -0.77% | -9.04% | 9.18% | 6.03% | -2.14% | -5.50% | -6.25% | 8.52% | 5.97% | 14.73% |
| 2022 | 5.31% | -0.10% | 8.07% | 4.36% | 3.29% | -24.08% | 3.10% | -2.88% | -13.86% | 6.40% | 10.59% | -1.14% | -6.65% |
| 2021 | -6.49% | 15.55% | 7.81% | -2.25% | 10.58% | -7.51% | -1.77% | 2.29% | -8.49% | -2.76% | -0.65% | 3.26% | 6.81% |
| 2020 | -15.82% | -10.84% | -27.64% | 25.48% | 7.09% | 5.60% | 0.74% | 11.58% | 4.28% | -3.32% | 17.99% | 4.70% | 7.88% |
| 2019 | 3.67% | 9.88% | -16.37% | 5.45% | -1.76% | -10.52% | 11.78% | 5.96% | 7.06% | 2.55% | 14.82% |
Комиссия
Комиссия DowJones составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DowJones среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | -0.14 | -0.07 | 0.99 | -0.10 | -0.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DowJones за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DowJones | 5.52% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
DOW Dow Inc. | 5.52% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DowJones показал максимальную просадку в 60.87%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка DowJones составляет 18.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.87% | 5 апр. 2019 г. | 238 | 16 мар. 2020 г. | 172 | 17 нояб. 2020 г. | 410 |
| -37.09% | 5 мая 2022 г. | 99 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -23.54% | 4 июн. 2021 г. | 126 | 1 дек. 2021 г. | 97 | 21 апр. 2022 г. | 223 |
| -14.97% | 13 янв. 2021 г. | 12 | 29 янв. 2021 г. | 15 | 22 февр. 2021 г. | 27 |
| -7.97% | 18 мар. 2021 г. | 4 | 23 мар. 2021 г. | 29 | 4 мая 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DowJones составляет 5.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.