PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DowJones
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


DOW 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DOW
Dow Inc.
Basic Materials

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DowJones и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.28%
19.38%
DowJones
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2019 г., начальной даты DOW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
DowJones4.77%-1.63%18.28%8.03%5.98%N/A
DOW
Dow Inc.
4.77%-1.63%18.28%8.03%5.98%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.26%5.57%3.67%
2023-5.50%-6.24%8.52%5.97%

Комиссия

Комиссия DowJones составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DowJones
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DowJones, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DowJones, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DowJones, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DowJones, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DowJones, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DOW
Dow Inc.
0.440.771.090.331.58

Коэффициент Шарпа

DowJones на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.44

Коэффициент Шарпа DowJones находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.44
1.92
DowJones
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность DowJones за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.93%.


TTM20232022202120202019
DowJones4.93%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%
DOW
Dow Inc.
4.93%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.93%
-3.50%
DowJones
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

DowJones показал максимальную просадку в 60.87%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка DowJones составляет 10.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.87%5 апр. 2019 г.23816 мар. 2020 г.17217 нояб. 2020 г.410
-37.09%5 мая 2022 г.9926 сент. 2022 г.
-23.54%4 июн. 2021 г.1261 дек. 2021 г.9721 апр. 2022 г.223
-14.97%13 янв. 2021 г.1229 янв. 2021 г.1522 февр. 2021 г.27
-7.97%18 мар. 2021 г.423 мар. 2021 г.294 мая 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DowJones составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.17%
3.58%
DowJones
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля