PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
new 2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JEPQ 20%SCHD 20%VYMI 20%IDOG 20%SCHY 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend

20%

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income

20%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
Dividend, Foreign Large Cap Equities

20%

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в new 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
20.12%
29.20%
new 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
new 20237.56%2.84%8.05%12.26%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
14.93%-0.04%11.25%23.98%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
8.51%4.93%7.37%11.67%12.46%11.15%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
7.91%2.97%10.45%12.54%7.36%N/A
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
4.72%2.78%7.50%9.14%7.99%4.13%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
1.55%3.53%3.35%4.21%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью new 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.30%1.68%2.75%-2.60%4.52%-0.95%7.56%
20236.14%-2.42%2.44%2.40%-2.98%4.80%3.69%-2.69%-2.72%-2.54%7.32%4.84%18.92%
2022-0.56%-8.08%3.07%-4.21%-8.55%6.67%9.48%-2.55%-6.09%

Комиссия

Комиссия new 2023 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг new 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности new 2023, с текущим значением в 3232
new 2023
Ранг коэф-та Шарпа new 2023, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино new 2023, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега new 2023, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара new 2023, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина new 2023, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


new 2023
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа new 2023, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино new 2023, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега new 2023, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара new 2023, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина new 2023, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
2.182.921.413.6513.43
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.111.661.191.003.43
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
1.131.631.201.423.98
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
0.721.111.130.882.29
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.420.651.080.411.04

Коэффициент Шарпа

new 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.28
1.99
new 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность new 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
new 20235.28%5.39%5.13%2.53%1.88%2.52%2.37%1.83%1.86%1.43%1.44%0.78%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
8.97%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.53%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
4.51%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%4.58%1.43%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.88%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.97%
-1.97%
new 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

new 2023 показал максимальную просадку в 17.72%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка new 2023 составляет 1.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.72%3 июн. 2022 г.9112 окт. 2022 г.761 февр. 2023 г.167
-9.14%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.94
-6.39%5 мая 2022 г.612 мая 2022 г.142 июн. 2022 г.20
-5.55%3 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.1811 апр. 2023 г.46
-3.95%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.137 мая 2024 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность new 2023 составляет 2.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.12%
2.94%
new 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JEPQSCHDSCHYIDOGVYMI
JEPQ1.000.620.570.560.58
SCHD0.621.000.720.720.74
SCHY0.570.721.000.910.93
IDOG0.560.720.911.000.94
VYMI0.580.740.930.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.