new 2023
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в new 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| new 2023 | 13.05% | 1.04% | 11.62% | 26.90% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 19.29% | 2.61% | 13.58% | 31.91% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.66% | 3.22% | 14.10% | 29.49% | 13.48% | 12.17% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 13.20% | 1.07% | 10.49% | 27.13% | 8.30% | N/A |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 8.37% | -0.45% | 9.12% | 23.08% | 8.06% | 5.83% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 7.06% | -1.39% | 10.21% | 21.90% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью new 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.30% | 1.68% | 2.75% | -2.60% | 4.52% | -0.95% | 3.24% | 2.78% | 1.79% | 13.05% | |||
| 2023 | 6.14% | -2.42% | 2.44% | 2.40% | -2.98% | 4.80% | 3.69% | -2.69% | -2.72% | -2.54% | 7.32% | 4.84% | 18.92% |
| 2022 | -0.56% | -8.08% | 3.07% | -4.21% | -8.55% | 6.67% | 9.48% | -2.55% | -6.09% |
Комиссия
Комиссия new 2023 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг new 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.36 | 3.05 | 1.47 | 2.77 | 11.86 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.34 | 3.35 | 1.41 | 2.20 | 13.15 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 2.04 | 2.80 | 1.35 | 2.72 | 13.86 |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 1.67 | 2.34 | 1.28 | 2.11 | 9.40 |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 1.86 | 2.63 | 1.33 | 1.81 | 10.16 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность new 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new 2023 | 5.52% | 5.39% | 5.13% | 2.53% | 1.88% | 2.52% | 2.37% | 1.83% | 1.86% | 1.43% | 1.44% | 0.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.44% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.38% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.64% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% | 4.58% | 1.43% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 5.76% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
new 2023 показал максимальную просадку в 17.72%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка new 2023 составляет 1.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.72% | 3 июн. 2022 г. | 91 | 12 окт. 2022 г. | 76 | 1 февр. 2023 г. | 167 |
| -9.14% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 94 |
| -6.39% | 5 мая 2022 г. | 6 | 12 мая 2022 г. | 14 | 2 июн. 2022 г. | 20 |
| -5.55% | 3 февр. 2023 г. | 28 | 15 мар. 2023 г. | 18 | 11 апр. 2023 г. | 46 |
| -5.2% | 18 июл. 2024 г. | 13 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность new 2023 составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JEPQ | SCHD | SCHY | IDOG | VYMI | |
|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ | 1.00 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.59 |
| SCHD | 0.61 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.73 |
| SCHY | 0.57 | 0.71 | 1.00 | 0.91 | 0.92 |
| IDOG | 0.56 | 0.71 | 0.91 | 1.00 | 0.94 |
| VYMI | 0.59 | 0.73 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |