PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

new 2023

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


JEPQ 20%SCHD 20%VYMI 20%IDOG 20%SCHY 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Large Cap Growth Equities, Dividend20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend20%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend20%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend20%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
Dividend, Foreign Large Cap Equities20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в new 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.20%
8.61%
new 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%0.33%N/A
new 20230.37%6.76%9.82%22.11%2.26%N/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.70%11.69%23.69%24.28%5.55%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.92%2.48%-3.10%8.53%-3.26%N/A
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
2.05%8.20%9.31%23.33%2.80%N/A
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
1.46%7.95%14.03%33.47%5.58%N/A
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.99%3.42%5.86%20.11%-0.66%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

JEPQSCHDSCHYIDOGVYMI
JEPQ1.000.720.640.630.65
SCHD0.721.000.750.750.77
SCHY0.640.751.000.920.93
IDOG0.630.750.921.000.95
VYMI0.650.770.930.951.00

Коэффициент Шарпа

new 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.30

Коэффициент Шарпа new 2023 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00May 14May 21May 28Jun 04Jun 11Jun 18Jun 25Jul 02Jul 09Jul 16Jul 23Jul 30Aug 06Aug 13Aug 20Aug 27Sep 03Sep 10Sep 17
1.30
0.81
new 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность new 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.73%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
new 20235.73%5.38%2.73%2.10%2.94%2.89%2.32%2.43%1.93%2.02%1.10%0.80%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.80%10.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.53%4.87%4.67%3.65%4.94%5.28%4.10%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
4.93%4.65%4.20%3.40%6.37%5.59%4.31%5.38%5.85%6.64%2.16%0.00%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
3.73%3.72%1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия new 2023 составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.22%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
1.32
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.42
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
1.23
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
1.71
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
1.11

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.16%
-5.86%
new 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

new 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 17.72%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 76 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.72%3 июн. 2022 г.9112 окт. 2022 г.761 февр. 2023 г.167
-6.39%5 мая 2022 г.612 мая 2022 г.142 июн. 2022 г.20
-5.55%3 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.1811 апр. 2023 г.46
-5.08%31 июл. 2023 г.1924 авг. 2023 г.
-2.98%1 мая 2023 г.2231 мая 2023 г.913 июн. 2023 г.31

График волатильности

Текущая волатильность new 2023 составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.01%
3.41%
new 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля