new 2023
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в new 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| new 2023 | 6.20% | 12.79% | 2.47% | 10.83% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -4.85% | 13.81% | -3.31% | 8.05% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 13.16% | 15.74% | 7.90% | 14.56% | 14.87% | N/A |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 13.58% | 14.85% | 8.36% | 12.68% | 14.15% | 5.89% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 14.21% | 13.48% | 7.55% | 13.51% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью new 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.83% | 1.89% | 0.66% | 0.38% | 0.31% | 6.20% | |||||||
| 2024 | -0.30% | 1.68% | 2.75% | -2.60% | 4.52% | -0.95% | 3.24% | 2.78% | 1.79% | -2.76% | 1.32% | -2.75% | 8.70% |
| 2023 | 6.14% | -2.42% | 2.44% | 2.40% | -2.98% | 4.80% | 3.69% | -2.69% | -2.72% | -2.54% | 7.32% | 4.84% | 18.92% |
| 2022 | -0.56% | -8.08% | 3.07% | -4.21% | -8.55% | 6.67% | 9.48% | -2.55% | -6.09% |
Комиссия
Комиссия new 2023 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг new 2023 составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.40 | 0.70 | 1.11 | 0.41 | 1.46 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | 0.35 | 1.05 | 0.17 | 0.57 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.90 | 1.33 | 1.18 | 1.14 | 3.95 |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 0.74 | 1.13 | 1.14 | 0.91 | 2.53 |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 0.99 | 1.44 | 1.20 | 1.12 | 2.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность new 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.71% | 5.54% | 5.39% | 5.13% | 2.53% | 1.88% | 2.52% | 2.37% | 1.83% | 1.86% | 1.43% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.50% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.29% | 4.84% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.69% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% | 4.58% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 4.01% | 4.64% | 3.97% | 3.68% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
new 2023 показал максимальную просадку в 17.71%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка new 2023 составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.71% | 3 июн. 2022 г. | 91 | 12 окт. 2022 г. | 76 | 1 февр. 2023 г. | 167 |
| -12.12% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.14% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 94 |
| -6.39% | 5 мая 2022 г. | 6 | 12 мая 2022 г. | 14 | 2 июн. 2022 г. | 20 |
| -5.55% | 3 февр. 2023 г. | 28 | 15 мар. 2023 г. | 18 | 11 апр. 2023 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность new 2023 составляет 7.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | JEPQ | SCHD | SCHY | IDOG | VYMI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.93 | 0.75 | 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.82 |
| JEPQ | 0.93 | 1.00 | 0.57 | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.72 |
| SCHD | 0.75 | 0.57 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.82 |
| SCHY | 0.62 | 0.51 | 0.66 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.91 |
| IDOG | 0.62 | 0.52 | 0.66 | 0.90 | 1.00 | 0.93 | 0.92 |
| VYMI | 0.67 | 0.57 | 0.69 | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.82 | 0.72 | 0.82 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 1.00 |