new 2023
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в new 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 0.33% | N/A |
| new 2023 | 0.37% | 6.76% | 9.82% | 22.11% | 2.26% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.70% | 11.69% | 23.69% | 24.28% | 5.55% | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.92% | 2.48% | -3.10% | 8.53% | -3.26% | N/A |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 2.05% | 8.20% | 9.31% | 23.33% | 2.80% | N/A |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 1.46% | 7.95% | 14.03% | 33.47% | 5.58% | N/A |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 0.99% | 3.42% | 5.86% | 20.11% | -0.66% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| JEPQ | SCHD | SCHY | IDOG | VYMI | |
|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ | 1.00 | 0.72 | 0.64 | 0.63 | 0.65 |
| SCHD | 0.72 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.77 |
| SCHY | 0.64 | 0.75 | 1.00 | 0.92 | 0.93 |
| IDOG | 0.63 | 0.75 | 0.92 | 1.00 | 0.95 |
| VYMI | 0.65 | 0.77 | 0.93 | 0.95 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность new 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.73%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| new 2023 | 5.73% | 5.38% | 2.73% | 2.10% | 2.94% | 2.89% | 2.32% | 2.43% | 1.93% | 2.02% | 1.10% | 0.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.80% | 10.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.53% | 4.87% | 4.67% | 3.65% | 4.94% | 5.28% | 4.10% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.93% | 4.65% | 4.20% | 3.40% | 6.37% | 5.59% | 4.31% | 5.38% | 5.85% | 6.64% | 2.16% | 0.00% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.72% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия new 2023 составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.32 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.42 | ||||
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.23 | ||||
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 1.71 | ||||
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 1.11 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
new 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 17.72%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 76 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.72% | 3 июн. 2022 г. | 91 | 12 окт. 2022 г. | 76 | 1 февр. 2023 г. | 167 |
| -6.39% | 5 мая 2022 г. | 6 | 12 мая 2022 г. | 14 | 2 июн. 2022 г. | 20 |
| -5.55% | 3 февр. 2023 г. | 28 | 15 мар. 2023 г. | 18 | 11 апр. 2023 г. | 46 |
| -5.08% | 31 июл. 2023 г. | 19 | 24 авг. 2023 г. | — | — | — |
| -2.98% | 1 мая 2023 г. | 22 | 31 мая 2023 г. | 9 | 13 июн. 2023 г. | 31 |
График волатильности
Текущая волатильность new 2023 составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.