IRA Damon Original EJ

График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA Damon Original EJ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

IRA Damon Original EJ на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -2.23% с начала года и доходность в 9.26% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 29 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении IRA Damon Original EJ закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.

IRA Damon Original EJ: годовая альфа составляет 3.69%, бета — 0.58, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 29.03.1993.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (74.95%) было выше, чем в снижении (69.23%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.69% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.58 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия IRA Damon Original EJ составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IRA Damon Original EJ имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IRA Damon Original EJ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.19
• За 5 лет: 0.42
• За 10 лет: 0.74
• За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность IRA Damon Original EJ за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.71%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IRA Damon Original EJ показал максимальную просадку в 43.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка IRA Damon Original EJ составляет 5.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.