2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VGT
Доходность по периодам
2 на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -13.17% с начала года и доходность в 13.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 2 | -13.17% | -8.33% | -11.82% | 7.33% | 16.26% | 13.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
IOO iShares Global 100 ETF | -9.51% | -7.25% | -9.04% | 8.21% | 15.36% | 10.99% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -18.60% | -10.05% | -16.03% | 5.91% | 17.84% | 17.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.52% | -1.41% | -6.93% | -5.87% | -13.17% | ||||||||
| 2024 | 2.06% | 4.88% | 2.82% | -3.71% | 7.28% | 5.81% | -0.78% | 1.58% | 1.56% | -1.32% | 4.60% | 0.43% | 27.64% |
| 2023 | 7.38% | -1.60% | 7.41% | 2.31% | 3.27% | 5.69% | 2.71% | -1.86% | -5.35% | -1.57% | 10.31% | 4.05% | 36.60% |
| 2022 | -4.71% | -3.54% | 3.28% | -9.57% | -0.17% | -8.43% | 9.90% | -5.16% | -10.36% | 7.23% | 6.10% | -6.07% | -21.65% |
| 2021 | -0.26% | 1.62% | 2.21% | 4.98% | 0.20% | 4.20% | 2.79% | 3.02% | -5.13% | 7.05% | 0.87% | 3.71% | 27.75% |
| 2020 | 1.54% | -8.10% | -9.78% | 12.18% | 4.89% | 5.17% | 5.03% | 9.04% | -5.11% | -3.58% | 11.62% | 5.02% | 27.96% |
| 2019 | 6.91% | 4.28% | 2.96% | 4.77% | -7.07% | 7.37% | 1.40% | -2.15% | 2.49% | 3.23% | 3.73% | 3.93% | 35.81% |
| 2018 | 5.83% | -2.94% | -2.50% | 0.72% | 2.64% | -0.12% | 3.73% | 3.94% | 0.36% | -6.68% | -0.04% | -7.71% | -3.68% |
| 2017 | 2.16% | 3.72% | 1.93% | 1.72% | 3.43% | -0.71% | 2.62% | 1.31% | 1.69% | 4.42% | 1.48% | 0.66% | 27.24% |
| 2016 | -5.51% | -1.86% | 7.28% | -0.85% | 2.11% | -0.71% | 4.68% | 1.14% | 0.79% | -0.95% | 0.86% | 2.99% | 9.79% |
| 2015 | -2.75% | 6.46% | -2.28% | 2.41% | 0.72% | -3.50% | 1.68% | -6.58% | -2.39% | 9.47% | 0.03% | -2.26% | -0.07% |
| 2014 | -4.35% | 5.04% | 0.65% | 1.42% | 1.35% | 1.28% | -1.32% | 2.76% | -1.84% | 0.52% | 2.92% | -2.55% | 5.64% |
Комиссия
Комиссия 2 составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2 составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 0.29 | 0.54 | 1.08 | 0.30 | 1.29 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.08% | 0.98% | 1.32% | 1.78% | 1.35% | 1.36% | 1.83% | 2.29% | 1.98% | 2.47% | 2.57% | 3.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IOO iShares Global 100 ETF | 1.19% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2 показал максимальную просадку в 55.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.
Текущая просадка 2 составляет 16.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.54% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1042 | 29 апр. 2013 г. | 1381 |
| -31.35% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 99 |
| -27.87% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -22.25% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.03% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2 составляет 15.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IOO | VGT | |
|---|---|---|
| IOO | 1.00 | 0.82 |
| VGT | 0.82 | 1.00 |