Rick's 1-2-3-4

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's 1-2-3-4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Rick's 1-2-3-4 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 19.45% с начала года и доходность в 16.72% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был сент. 2020 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Rick's 1-2-3-4 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.2%.

Rick's 1-2-3-4 has an annualized alpha of 6.96%, beta of 0.64, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2010.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.37%) than losses (60.42%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 6.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.64 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Rick's 1-2-3-4 составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Rick's 1-2-3-4 имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rick's 1-2-3-4 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rick's 1-2-3-4 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.53
• За 5 лет: 1.04
• За 10 лет: 1.10
• За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Rick's 1-2-3-4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rick's 1-2-3-4 показал максимальную просадку в 20.73%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Rick's 1-2-3-4 составляет 5.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.