Mix-New
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mix-New и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2015 г., начальной даты QMOM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Mix-New | 19.32% | 2.65% | 6.26% | 32.73% | 14.63% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 20.38% | 2.42% | 9.43% | 31.14% | 11.99% | N/A |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 11.20% | 1.03% | 5.63% | 19.86% | 15.56% | N/A |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 28.07% | 5.32% | 7.71% | 52.41% | 16.22% | N/A |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 17.32% | 1.76% | 2.06% | 28.61% | 12.94% | 9.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mix-New, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.22% | 6.05% | 3.54% | -4.12% | 4.35% | 1.60% | 1.35% | 1.98% | 19.32% | ||||
| 2023 | 2.70% | -2.29% | 3.35% | 0.33% | 0.57% | 5.88% | 2.52% | -1.54% | -3.43% | -2.53% | 9.01% | 4.81% | 20.27% |
| 2022 | -5.46% | -2.18% | 1.05% | -3.83% | 2.10% | -6.72% | 5.20% | -0.98% | -5.49% | 6.52% | 2.92% | -3.15% | -10.52% |
| 2021 | 2.20% | -0.22% | -0.77% | 3.50% | -1.54% | 2.19% | 0.20% | 3.48% | -3.24% | 5.84% | -1.46% | 2.01% | 12.47% |
| 2020 | 2.53% | -6.85% | -13.37% | 8.70% | 6.29% | 4.05% | 7.63% | 6.65% | -2.54% | -2.58% | 11.03% | 5.56% | 27.06% |
| 2019 | 5.08% | 2.14% | 1.83% | 3.27% | -4.67% | 6.25% | 1.97% | -1.26% | -1.13% | 2.36% | 4.22% | 2.13% | 24.02% |
| 2018 | 7.12% | -2.53% | -2.89% | -0.11% | 3.40% | -0.63% | 2.24% | 4.23% | 0.69% | -10.57% | -1.43% | -3.14% | -4.65% |
| 2017 | 3.90% | 2.71% | 0.78% | 0.78% | 1.38% | -0.04% | 4.16% | 0.47% | 2.30% | 3.26% | 2.44% | 0.35% | 24.80% |
| 2016 | -8.57% | 1.08% | 4.99% | -0.31% | 1.53% | -1.70% | 4.96% | -0.24% | 1.33% | -3.10% | 1.41% | 0.58% | 1.25% |
| 2015 | -3.97% | -3.97% |
Комиссия
Комиссия Mix-New составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mix-New среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 2.30 | 3.08 | 1.41 | 2.86 | 13.89 |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 1.97 | 2.72 | 1.36 | 2.48 | 9.19 |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 2.30 | 3.02 | 1.37 | 1.26 | 15.76 |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.65 | 2.22 | 1.29 | 2.34 | 9.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mix-New за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mix-New | 1.14% | 1.60% | 1.78% | 0.67% | 0.74% | 0.91% | 1.19% | 1.13% | 0.98% | 0.79% | 0.55% | 0.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.98% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 1.32% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.68% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.56% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.19% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mix-New показал максимальную просадку в 30.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -18.7% | 19 нояб. 2021 г. | 213 | 26 сент. 2022 г. | 294 | 27 нояб. 2023 г. | 507 |
| -16.83% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 135 | 10 июл. 2019 г. | 195 |
| -15.79% | 3 дек. 2015 г. | 47 | 10 февр. 2016 г. | 236 | 18 янв. 2017 г. | 283 |
| -13.39% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 126 | 3 сент. 2021 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mix-New составляет 4.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IDMO | QMOM | PTLC | PTNQ | |
|---|---|---|---|---|
| IDMO | 1.00 | 0.53 | 0.44 | 0.45 |
| QMOM | 0.53 | 1.00 | 0.57 | 0.62 |
| PTLC | 0.44 | 0.57 | 1.00 | 0.75 |
| PTNQ | 0.45 | 0.62 | 0.75 | 1.00 |