Mix-New
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | Global Equities | 25% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Large Cap Blend Equities | 25% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | Large Cap Blend Equities | 25% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | All Cap Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mix-New и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2015 г., начальной даты QMOM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.03% | -2.37% | 6.74% | 26.74% | 12.96% | 11.51% |
| Mix-New | 1.22% | -3.49% | 5.37% | 23.71% | 12.93% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.03% | -3.05% | 6.49% | 26.62% | 10.97% | N/A |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 1.05% | -0.66% | 3.69% | 18.45% | 13.79% | N/A |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 2.40% | -5.51% | 13.59% | 36.82% | 15.63% | N/A |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 0.17% | -5.54% | -2.85% | 13.82% | 10.85% | 9.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mix-New, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.14% | 5.82% | 3.24% | -3.99% | 4.31% | 1.70% | 1.18% | 1.90% | 1.72% | -1.05% | 6.23% | -3.96% | 20.34% |
| 2023 | 2.75% | -2.33% | 3.60% | 0.23% | 1.20% | 5.81% | 2.47% | -1.50% | -3.44% | -2.35% | 8.65% | 4.62% | 20.72% |
| 2022 | -5.44% | -2.11% | 0.66% | -3.65% | 2.06% | -6.69% | 5.32% | -0.90% | -5.39% | 6.30% | 2.49% | -3.45% | -11.18% |
| 2021 | 2.70% | -0.37% | -1.35% | 3.39% | -1.79% | 2.28% | 0.02% | 3.40% | -3.25% | 5.76% | -1.31% | 1.72% | 11.37% |
| 2020 | 2.52% | -6.80% | -13.24% | 8.50% | 6.26% | 4.02% | 7.78% | 7.00% | -2.74% | -2.37% | 10.79% | 5.53% | 27.29% |
| 2019 | 4.55% | 1.64% | 2.16% | 3.48% | -5.01% | 6.36% | 2.06% | -1.29% | -1.10% | 2.47% | 4.18% | 2.27% | 23.46% |
| 2018 | 7.12% | -2.53% | -2.91% | -0.09% | 3.42% | -0.58% | 2.26% | 4.40% | 0.64% | -10.55% | -1.40% | -3.01% | -4.29% |
| 2017 | 3.84% | 2.75% | 0.71% | 0.80% | 1.37% | -0.06% | 4.10% | 0.50% | 2.22% | 3.26% | 2.44% | 0.36% | 24.59% |
| 2016 | -8.53% | 1.04% | 4.86% | -0.28% | 1.54% | -1.73% | 4.89% | -0.28% | 1.31% | -3.13% | 1.40% | 0.54% | 0.90% |
| 2015 | -3.99% | -3.99% |
Комиссия
Комиссия Mix-New составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mix-New составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 2.11 | 2.80 | 1.39 | 3.14 | 13.41 |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 1.83 | 2.53 | 1.34 | 2.41 | 8.87 |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.77 | 2.40 | 1.30 | 1.45 | 10.53 |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 0.95 | 1.33 | 1.17 | 1.32 | 4.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mix-New за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.39% | 1.40% | 1.60% | 1.78% | 0.67% | 0.74% | 0.91% | 1.19% | 1.13% | 0.97% | 0.79% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.43% | 0.00% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 1.94% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.37% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.24% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mix-New показал максимальную просадку в 29.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Mix-New составляет 3.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -18.57% | 19 нояб. 2021 г. | 213 | 26 сент. 2022 г. | 298 | 1 дек. 2023 г. | 511 |
| -16.54% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 138 | 15 июл. 2019 г. | 197 |
| -15.67% | 3 дек. 2015 г. | 47 | 10 февр. 2016 г. | 240 | 24 янв. 2017 г. | 287 |
| -14.38% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 166 | 1 нояб. 2021 г. | 181 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mix-New составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IDMO | QMOM | PTLC | PTNQ | |
|---|---|---|---|---|
| IDMO | 1.00 | 0.57 | 0.48 | 0.50 |
| QMOM | 0.57 | 1.00 | 0.58 | 0.62 |
| PTLC | 0.48 | 0.58 | 1.00 | 0.76 |
| PTNQ | 0.50 | 0.62 | 0.76 | 1.00 |