PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Фонда крипто ETF 08.2023-
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Фонда крипто ETF 08.2023-

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

GBTC 25%BLK 25%BITQ 25%BKCH 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		Technology Equities, Blockchain
25%
BKCH
Global X Blockchain ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
25%
BLK
BlackRock, Inc.		Financial Services
25%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		Financial Services
25%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2021 г., начальной даты BKCH

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Фонда крипто ETF 08.2023--6.58%24.49%-6.47%33.31%N/AN/A
Активы портфеля:
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		10.06%29.69%33.45%50.90%51.46%65.52%
BLK
BlackRock, Inc.		-9.43%7.53%-10.22%18.59%16.24%12.58%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		-8.76%32.96%-14.66%45.93%N/AN/A
BKCH
Global X Blockchain ETF		-21.08%27.26%-30.39%9.51%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Фонда крипто ETF 08.2023-, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.77%-15.87%-11.75%8.57%8.56%-6.58%
2024-10.26%29.38%10.13%-17.52%10.94%4.33%3.07%-8.03%7.34%8.56%30.66%-12.08%54.88%
202345.17%-5.34%16.29%4.08%0.64%18.97%14.11%-16.13%-7.94%9.84%20.65%30.22%202.82%
2022-20.65%1.84%3.86%-24.67%-15.35%-29.30%28.17%-5.37%-14.03%4.37%-16.94%-10.54%-69.40%
202111.29%12.11%-14.08%30.80%-1.13%-21.47%8.88%

Комиссия

Комиссия Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BKCH
Global X Blockchain ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.851.431.171.292.85
BLK
BlackRock, Inc.		0.771.251.180.882.83
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.581.311.150.611.80
BKCH
Global X Blockchain ETF		0.040.631.070.040.11

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Фонда крипто ETF 08.2023- имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За всё время: 0.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Фонда крипто ETF 08.2023- за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.21%2.63%1.58%1.01%2.30%0.50%0.66%0.76%0.54%0.60%0.64%0.54%
Активы портфеля:
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%
BLK
BlackRock, Inc.		2.22%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.99%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCH
Global X Blockchain ETF		9.65%7.61%2.33%1.30%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Фонда крипто ETF 08.2023- показал максимальную просадку в 80.08%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 21.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.08%10 нояб. 2021 г.28528 дек. 2022 г.47011 нояб. 2024 г.755
-40.68%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.———
-20.48%7 сент. 2021 г.1729 сент. 2021 г.1419 окт. 2021 г.31
-9.48%12 авг. 2021 г.518 авг. 2021 г.112 сент. 2021 г.16
-7.3%12 нояб. 2024 г.314 нояб. 2024 г.622 нояб. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBLKGBTCBKCHBITQPortfolio
^GSPC1.000.740.420.600.610.62
BLK0.741.000.350.490.500.55
GBTC0.420.351.000.740.760.86
BKCH0.600.490.741.000.970.96
BITQ0.610.500.760.971.000.97
Portfolio0.620.550.860.960.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июл. 2021 г.