Фонда крипто ETF 08.2023-
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Financial Services | 25% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 25% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | Technology Equities, Blockchain | 25% |
BKCH Global X Blockchain ETF | Technology Equities, Actively Managed, Blockchain | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Фонда крипто ETF 08.2023- и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 0.29% | N/A |
| Фонда крипто ETF 08.2023- | 2.12% | 17.68% | 81.68% | 34.21% | -20.55% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 14.24% | 20.62% | 134.26% | 66.55% | -13.84% | N/A |
BLK BlackRock, Inc. | 3.39% | 6.40% | -1.43% | 15.66% | -8.52% | N/A |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | -2.25% | 25.45% | 105.01% | 4.51% | -38.44% | N/A |
BKCH Global X Blockchain ETF | -6.59% | 14.92% | 89.34% | 0.34% | -44.33% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BLK | GBTC | BKCH | BITQ | |
|---|---|---|---|---|
| BLK | 1.00 | 0.42 | 0.55 | 0.56 |
| GBTC | 0.42 | 1.00 | 0.77 | 0.78 |
| BKCH | 0.55 | 0.77 | 1.00 | 0.98 |
| BITQ | 0.56 | 0.78 | 0.98 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Фонда крипто ETF 08.2023- за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонда крипто ETF 08.2023- | 0.95% | 1.03% | 2.31% | 0.54% | 0.72% | 0.87% | 0.57% | 0.72% | 0.78% | 0.68% | 0.68% | 0.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.91% | 2.82% | 1.90% | 2.16% | 2.89% | 3.47% | 2.26% | 2.86% | 3.12% | 2.70% | 2.72% | 3.81% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 0.91% | 1.30% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.89 | ||||
BLK BlackRock, Inc. | 0.38 | ||||
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.01 | ||||
BKCH Global X Blockchain ETF | -0.04 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Фонда крипто ETF 08.2023- с января 2010 показал максимальную просадку в 80.08%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.08% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -20.48% | 7 сент. 2021 г. | 17 | 29 сент. 2021 г. | 14 | 19 окт. 2021 г. | 31 |
| -9.48% | 12 авг. 2021 г. | 5 | 18 авг. 2021 г. | 11 | 2 сент. 2021 г. | 16 |
| -7.24% | 15 июл. 2021 г. | 3 | 19 июл. 2021 г. | 5 | 26 июл. 2021 г. | 8 |
| -4.65% | 26 окт. 2021 г. | 2 | 27 окт. 2021 г. | 2 | 29 окт. 2021 г. | 4 |
График волатильности
Текущая волатильность Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 15.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.