PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Фонда крипто ETF 08.2023-

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


GBTC 25%BLK 25%BITQ 25%BKCH 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
Financial Services25%
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services25%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
Technology Equities, Blockchain25%
BKCH
Global X Blockchain ETF
Technology Equities, Actively Managed, Blockchain25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Фонда крипто ETF 08.2023- и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
20.46%
10.86%
Фонда крипто ETF 08.2023-
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%0.29%N/A
Фонда крипто ETF 08.2023-2.12%17.68%81.68%34.21%-20.55%N/A
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
14.24%20.62%134.26%66.55%-13.84%N/A
BLK
BlackRock, Inc.
3.39%6.40%-1.43%15.66%-8.52%N/A
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
-2.25%25.45%105.01%4.51%-38.44%N/A
BKCH
Global X Blockchain ETF
-6.59%14.92%89.34%0.34%-44.33%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BLKGBTCBKCHBITQ
BLK1.000.420.550.56
GBTC0.421.000.770.78
BKCH0.550.771.000.98
BITQ0.560.780.981.00

Коэффициент Шарпа

Фонда крипто ETF 08.2023- на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.55

Коэффициент Шарпа Фонда крипто ETF 08.2023- находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.55
0.74
Фонда крипто ETF 08.2023-
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Фонда крипто ETF 08.2023- за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Фонда крипто ETF 08.2023-0.95%1.03%2.31%0.54%0.72%0.87%0.57%0.72%0.78%0.68%0.68%0.95%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLK
BlackRock, Inc.
2.91%2.82%1.90%2.16%2.89%3.47%2.26%2.86%3.12%2.70%2.72%3.81%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
0.00%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCH
Global X Blockchain ETF
0.91%1.30%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.85%
0.00%2.15%
0.50%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.89
BLK
BlackRock, Inc.
0.38
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
0.01
BKCH
Global X Blockchain ETF
-0.04

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-62.23%
-8.22%
Фонда крипто ETF 08.2023-
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Фонда крипто ETF 08.2023- с января 2010 показал максимальную просадку в 80.08%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.08%10 нояб. 2021 г.28528 дек. 2022 г.
-20.48%7 сент. 2021 г.1729 сент. 2021 г.1419 окт. 2021 г.31
-9.48%12 авг. 2021 г.518 авг. 2021 г.112 сент. 2021 г.16
-7.24%15 июл. 2021 г.319 июл. 2021 г.526 июл. 2021 г.8
-4.65%26 окт. 2021 г.227 окт. 2021 г.229 окт. 2021 г.4

График волатильности

Текущая волатильность Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 15.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.00%
3.47%
Фонда крипто ETF 08.2023-
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля