Фонда крипто ETF 08.2023-
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | Technology Equities, Blockchain | 25% |
BKCH Global X Blockchain ETF | Technology Equities, Actively Managed, Blockchain | 25% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 25% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Financial Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Фонда крипто ETF 08.2023- и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2021 г., начальной даты BKCH
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Фонда крипто ETF 08.2023- | -16.69% | -4.63% | -1.63% | 13.73% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | -9.36% | 0.89% | 22.88% | 17.07% | 56.06% | N/A |
BLK BlackRock, Inc. | -14.10% | -8.22% | -12.12% | 19.47% | 16.09% | 11.85% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | -28.83% | -11.81% | -21.64% | 15.56% | N/A | N/A |
BKCH Global X Blockchain ETF | -36.97% | -13.92% | -35.29% | -14.46% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Фонда крипто ETF 08.2023-, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.30% | -15.68% | -7.28% | -0.69% | -16.69% | ||||||||
| 2024 | -5.81% | 30.44% | 10.84% | -16.60% | 11.46% | -1.76% | 2.01% | -7.78% | 7.56% | 8.43% | 29.96% | -8.24% | 62.70% |
| 2023 | 27.55% | -6.79% | 12.34% | 2.46% | -2.80% | 18.25% | 10.53% | -12.11% | -6.10% | 12.21% | 19.02% | 21.49% | 132.82% |
| 2022 | -20.81% | 2.45% | 3.87% | -23.66% | -15.81% | -29.55% | 22.66% | -5.45% | -14.16% | 7.19% | -10.93% | -7.67% | -66.51% |
| 2021 | 11.29% | 12.11% | -13.93% | 31.66% | -1.40% | -21.82% | 8.99% |
Комиссия
Комиссия Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.36 | 0.90 | 1.11 | 0.57 | 1.28 |
BLK BlackRock, Inc. | 0.77 | 1.19 | 1.17 | 0.82 | 3.03 |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.29 | 0.92 | 1.10 | 0.29 | 0.95 |
BKCH Global X Blockchain ETF | -0.11 | 0.39 | 1.04 | -0.11 | -0.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Фонда крипто ETF 08.2023- за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.92% | 2.63% | 1.58% | 1.01% | 2.30% | 0.50% | 0.66% | 0.76% | 0.54% | 0.60% | 0.64% | 0.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.34% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 1.26% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 12.08% | 7.61% | 2.33% | 1.30% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Фонда крипто ETF 08.2023- показал максимальную просадку в 78.05%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 34.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.05% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -20.48% | 7 сент. 2021 г. | 17 | 29 сент. 2021 г. | 14 | 19 окт. 2021 г. | 31 |
| -9.48% | 12 авг. 2021 г. | 5 | 18 авг. 2021 г. | 11 | 2 сент. 2021 г. | 16 |
| -7.24% | 15 июл. 2021 г. | 3 | 19 июл. 2021 г. | 5 | 26 июл. 2021 г. | 8 |
| -4.89% | 21 окт. 2021 г. | 5 | 27 окт. 2021 г. | 2 | 29 окт. 2021 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 16.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BLK | GBTC | BKCH | BITQ | |
|---|---|---|---|---|
| BLK | 1.00 | 0.35 | 0.49 | 0.50 |
| GBTC | 0.35 | 1.00 | 0.74 | 0.76 |
| BKCH | 0.49 | 0.74 | 1.00 | 0.97 |
| BITQ | 0.50 | 0.76 | 0.97 | 1.00 |