Фонда крипто ETF 08.2023-
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | Technology Equities, Blockchain | 25% |
BKCH Global X Blockchain ETF | Technology Equities, Actively Managed, Blockchain | 25% |
BLK BlackRock, Inc. | Financial Services | 25% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Financial Services | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Фонда крипто ETF 08.2023- и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2021 г., начальной даты BKCH
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
| Фонда крипто ETF 08.2023- | 16.39% | -0.20% | -5.22% | 89.98% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 37.98% | 1.60% | -18.69% | 140.78% | 30.55% | N/A |
BLK BlackRock, Inc. | 13.52% | 4.56% | 11.98% | 34.65% | 18.32% | 13.43% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 5.44% | -3.40% | -3.93% | 73.62% | N/A | N/A |
BKCH Global X Blockchain ETF | -6.20% | -4.69% | -12.58% | 77.45% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Фонда крипто ETF 08.2023-, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -10.26% | 29.38% | 10.13% | -17.52% | 10.94% | 4.33% | 3.07% | -8.03% | 16.39% | ||||
| 2023 | 45.17% | -5.34% | 16.29% | 4.08% | 0.64% | 18.97% | 14.11% | -16.13% | -7.94% | 9.84% | 20.65% | 30.22% | 202.82% |
| 2022 | -20.65% | 1.84% | 3.86% | -24.67% | -15.35% | -29.30% | 28.16% | -5.37% | -14.03% | 4.37% | -16.94% | -10.54% | -69.40% |
| 2021 | 11.29% | 12.11% | -14.08% | 30.80% | -1.13% | -21.47% | 8.88% |
Комиссия
Комиссия Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Фонда крипто ETF 08.2023- среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 2.56 | 2.91 | 1.36 | 2.24 | 11.09 |
BLK BlackRock, Inc. | 1.68 | 2.41 | 1.29 | 0.94 | 6.06 |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 1.10 | 1.84 | 1.21 | 0.88 | 4.28 |
BKCH Global X Blockchain ETF | 0.95 | 1.76 | 1.20 | 0.86 | 3.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Фонда крипто ETF 08.2023- за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонда крипто ETF 08.2023- | 1.52% | 1.58% | 1.01% | 2.30% | 0.50% | 0.66% | 0.76% | 0.54% | 0.60% | 0.64% | 0.54% | 0.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.24% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% | 2.12% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKCH Global X Blockchain ETF | 2.39% | 2.33% | 1.29% | 4.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Фонда крипто ETF 08.2023- показал максимальную просадку в 80.08%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 26.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.08% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -20.48% | 7 сент. 2021 г. | 17 | 29 сент. 2021 г. | 14 | 19 окт. 2021 г. | 31 |
| -9.48% | 12 авг. 2021 г. | 5 | 18 авг. 2021 г. | 11 | 2 сент. 2021 г. | 16 |
| -7.24% | 15 июл. 2021 г. | 3 | 19 июл. 2021 г. | 5 | 26 июл. 2021 г. | 8 |
| -4.65% | 26 окт. 2021 г. | 2 | 27 окт. 2021 г. | 2 | 29 окт. 2021 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 11.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BLK | GBTC | BKCH | BITQ | |
|---|---|---|---|---|
| BLK | 1.00 | 0.36 | 0.49 | 0.51 |
| GBTC | 0.36 | 1.00 | 0.74 | 0.76 |
| BKCH | 0.49 | 0.74 | 1.00 | 0.97 |
| BITQ | 0.51 | 0.76 | 0.97 | 1.00 |