PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Фонда крипто ETF 08.2023-
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GBTC 25%BLK 25%BITQ 25%BKCH 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
Technology Equities, Blockchain
25%
BKCH
Global X Blockchain ETF
Technology Equities, Actively Managed, Blockchain
25%
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services
25%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
Financial Services
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Фонда крипто ETF 08.2023- и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.26%
9.66%
Фонда крипто ETF 08.2023-
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2021 г., начальной даты BKCH

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Фонда крипто ETF 08.2023-59.43%-9.36%32.27%52.98%N/AN/A
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
112.91%-6.54%40.11%99.70%52.95%N/A
BLK
BlackRock, Inc.
31.13%0.81%31.55%32.66%18.76%13.97%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
55.05%-13.36%36.65%46.22%N/AN/A
BKCH
Global X Blockchain ETF
25.76%-16.13%16.77%17.26%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Фонда крипто ETF 08.2023-, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.26%29.38%10.13%-17.52%10.94%4.33%3.07%-8.03%7.34%8.56%30.66%59.43%
202345.17%-5.34%16.29%4.08%0.64%18.97%14.11%-16.13%-7.94%9.84%20.65%30.22%202.82%
2022-20.65%1.84%3.86%-24.67%-15.35%-29.30%28.16%-5.37%-14.03%4.37%-16.94%-10.54%-69.40%
202111.29%12.11%-14.08%30.80%-1.13%-21.47%8.88%

Комиссия

Комиссия Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BITQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии BKCH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.172.07
Коэффициент Сортино Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.902.76
Коэффициент Омега Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.211.39
Коэффициент Кальмара Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.263.05
Коэффициент Мартина Фонда крипто ETF 08.2023-, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.2413.27
Фонда крипто ETF 08.2023-
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
1.772.371.282.926.65
BLK
BlackRock, Inc.
1.872.551.311.877.75
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
0.781.561.170.733.12
BKCH
Global X Blockchain ETF
0.291.061.120.301.06

Фонда крипто ETF 08.2023- на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.17
2.07
Фонда крипто ETF 08.2023-
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Фонда крипто ETF 08.2023- за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.18%1.58%1.01%2.30%0.50%0.66%0.76%0.54%0.60%0.64%0.54%0.53%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLK
BlackRock, Inc.
1.96%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
0.97%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCH
Global X Blockchain ETF
1.78%2.33%1.30%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.85%
-1.91%
Фонда крипто ETF 08.2023-
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Фонда крипто ETF 08.2023- показал максимальную просадку в 80.08%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 13.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.08%10 нояб. 2021 г.28528 дек. 2022 г.47011 нояб. 2024 г.755
-20.48%7 сент. 2021 г.1729 сент. 2021 г.1419 окт. 2021 г.31
-13.85%9 дек. 2024 г.1123 дек. 2024 г.
-9.48%12 авг. 2021 г.518 авг. 2021 г.112 сент. 2021 г.16
-7.3%12 нояб. 2024 г.314 нояб. 2024 г.622 нояб. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Фонда крипто ETF 08.2023- составляет 16.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.65%
3.82%
Фонда крипто ETF 08.2023-
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BLKGBTCBKCHBITQ
BLK1.000.350.480.49
GBTC0.351.000.740.76
BKCH0.480.741.000.97
BITQ0.490.760.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июл. 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab